А у вас когда-нибудь были проблемы из-за неправильного подсчёта греков? Неудивительно, ведь даже самые продвинутые терминалы расходятся в своих вычислениях. Казалось бы, такое невозможно, учитывая, что расчеты некоторых параметров делает сама биржа. Однако мы сравнили данные в трех разных терминалах и пришли к удручающих выводам.

К примеру, если Дельта для подсчета опциона на индекс S&P 500 в терминалах EXANTE и IB почти одинакова, то оценки ToS сильно отличаются. С расчетом Тэты ситуация обстоит еще хуже – результаты всех терминалов расходятся на десятки процентов. 



Сегодня мы расскажем, почему корректность вычисления греков так важна в трейдинге, и в каком терминале реализована наиболее точная модель расчетов.

Опцион – один из самых рисковых и азартных финансовых инструментов. На нём, теоретически, можно быстро получить большие прибыли. Размер потенциального проигрыша заранее известен – это цена, за которую вы покупаете опцион (премия опциона). Размер же потенциального выигрыша не ограничен. Эта асимметрия привлекает к опционам многих новичков, но без опыта и знаний они обычно больше проигрывают, чем выигрывают. Для них опционы работают как лотерея: ведь там тоже проигрыш известен и невелик, а выигрыш может быть гораздо больше. Но вероятность проиграть – непропорционально больше, чем вероятность выиграть. Игроки в лотерею в среднем больше проигрывают, чем выигрывают.

Друзья! По сложившейся традиции предлагаем Вашему вниманию подборку лучших комментариев мая 2016 года по субъективному мнению редакции okolorynok.ru

Просим проголосовать за лучший по Вашему мнению комментарий месяца. (предыдущие голосования — янв16, фев16, март16, апрель16).

Варианты для голосования продублированы ниже в разделе комментариев к записи, достаточно поставить плюсик (можно голосовать за несколько вариантов). Пользователи с недостаточным рейтингом могут дописать свой номер варианта в комментариях.

В целях соблюдения объективности и беспристрастности авторы и источники будут опубликованы после подведения итогов (через неделю).

Поехали!

1. — Мечта не работать — не работает.
На рынке тоже приходится въ

2. — Не жадность губит фраера трейдера. Его губит надежда.

Эпиграмма на угадайте кого?

Был чудный день, точнее — вечер
И сам не ведая — на кой?
Себе за здравье сунув свечку
А Ниссону — за упокой

Рукой привычною, дрожащей
Торговых не видав платформ
Он выдал в форме надлежащей:
Все — тлен, а я есть — форма форм

Свечою римской в небо взмывши
Он проповедовал — бог весть!
И плакали, кололись мыши
Но продолжали кактус есть

В курятнике элитном наспех
Зажег он нервно дай ё: сен
А курам — что? Им все бы — на смех
Не уважают же совсем

Но презираючи банальность
Он рек: увидимся вчера!
И тут же столп про маржинальность
Легко скользнул с его пера

Ведь он же — ярь несущий светоч
И меч, карающий во мгле
А я — простой советский неуч
И нет мне места на земле

И сквозьканально, сквозьфрактально
Ему бы стоило свечу
Вот, взять… и применить ректально
......
Об остальном я умолчу

Летяяяящей похооодкой!
Ува-ува
Я выыышел из БАНи

Да, это было занимательно и главное —  заслуженно, дамы и господа!

Что я извлек для себя:
— материьтся — нельзя даже в стихах (хотя Пушкин с Есениным этим промышляли периодически. Ну, дак и я — не Пушкин)
— Хутрейдс – полный трэш в плане общения

— секта распустилась и ругает друг-друга (люди… не надо так!)
— правильно говорить: Вильсон – м**дак

— Ванюта – скорее всего — латентный гомосексуалист (Объясняю: я просил его не называть меня ромочкой, поскольку это (на мой взгляд) носило нездоровый сексуальный подтекст, но он в пику мне продолжал это делать, после чего я поймал себя на мысли, что мне уже прям хочется кинуть ему палку…… для селфи (поскольку его лицо ни в одну опубликованную им  фотографию себя любимого,  не влезает – не камертон)

Ну и… выходной стих, конечно:

« и я решил, что сочиню те этот  бродско-рэп»

 Не выходи из блога — не совершай ошибку
Зачем перебираешь логи — счастье так зыбко
Болел за нашу сборную? Увидел возглас счастья??
Ну да… сходи в уборную
Но быстро возвращайся!

1. Генераторы движений на рынке (делают будущее изменение цены)
2. Инсайдеры (знают будущее изменение цены)
3. Системные трейдеры (следующие за изменениями цены)
4. Случайные трейдеры (например, интуитивщики или лудоманы)

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.