В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Прошло время, прежде чем я осознал, что чтение книг по трейдингу контрпродуктивно, потому что правила трейдинга очевидны, и ничего необычного в них нет. Большинство книг по трейдингу созданы для людей которые допускают ошибку излишнего оптимизма и эмоционально отрицают свои потери. Книги по трейдингу для защиты тех трейдеров, которые являются азартными игроками. А для таких все книги можно сократить до короткого сообщения: «Не торгуйте. Вы в этом очень плохи. Просто не делайте этого»

Jack Schwager, Hedge Fund Market Wizards, Colm O'Shea Interview

Давайте попробуем разобраться, почему же не все, что делается трейдером, удается. И рассмотрим мы это на основании принципов, которые существуют, не привязывая их к тем или иным обстоятельствам.
Но в тоже самое время, я предлагаю не столько искать причину, которая может заключаться в неверном следовании обряду, или в том, что какой-то компонент не учтен. А предлагаю посмотреть со стороны причины-побудителя, которая, как следствие этой ошибки, подталкивает трейдера к определенным выводам и шагам.
Почему именно так? Да потому, что найти ошибку в исполнении бывает не сложно. А вот обратить внимание на то, что само действие некорректно соотнесено с реальностью, на ум приходит не у всех.
1. Учебная ошибка
Это самая распространенная причина, которая присутствует у всех начинающих трейдеров, но иногда встречается и у тех, кто практикует не один год. Действительно, на чем-то надо учиться. И то, что действие не удалось, говорит о том, что проблема или ситуация, с которой проводилась работа, уже более высокого уровня, нежели была ранее. И такая ошибка должна, и чаще всего подстегивает трейдера к изучению нового материала, формированию нового взгляда, отношения, подхода к ситуации.


( Читать дальше )

Более 10% оборота торгов на европейских биржах происходит втайне от всех, в США эта цифра доходит до 20%


 
В июле 2013 года более 10% оборота торгов на европейских биржах проходило в режиме dark pools, то есть втайне от всех игроков, кроме продавца и покупателя. В США такой режим охватывает 15—20% оборота. Торговля dark pools совершенно легальна, поддерживается биржами и предоставляет крупным игрокам возможность торговать большими пакетами акций без влияния на рыночные цены. И с ростом котировок на биржах США и Европы ее доля будет увеличиваться, прогнозируют эксперты. Если не помешают регуляторы.
Доля торгов, совершаемых на альтернативных электронных площадках Европы, работающих в режиме dark pools, выросла в июле 2013 года до рекордного уровня. Об этом сообщил портал MarketWatch. Согласно данным Thomson Reuters, в июле на долю dark pools пришлось около 10,3% общего объема торговли акциями в Европе, или €75,1 млрд, что на 12% превысило предыдущий рекорд января 2013 года, когда через dark pools прошло 9,1% объема торгов, и на 28% — уровень июля 2012 года.


( Читать дальше )

 Forbes.ru.
Предложение инвестиционных продуктов от новых небольших компаний велико. Какие у них достоинства и недостатки?


Сделать бизнес по управлению активами на первый взгляд кажется несложным. Достаточно головы управляющего и терминала Bloomberg — и бизнес готов заработать, а масштабировать его можно бесконечно. По этой или по другой причине, но процесс образования стартапов в области управления активами идет активно и постоянно. Предложение инвестиционных продуктов от новых небольших компаний велико, несмотря на кризис доверия к рынкам и «в среднем» скромные результаты.  
У небольших самостоятельных управляющих компаний есть целый ряд преимуществ: за ними, как правило, не стоят интересы большого акционера (а если стоят, понятно, кто будет получать лучшие сделки и чьи активы будут спасать в кризис). Они редко аффилированы с брокерами, то есть не будут «оставлять» существенную часть доходов на брокере. Они состоят из партнеров с мотивацией, аналогичной мотивации клиентов. Здесь не работают менеджеры на зарплате, которые пытаются заработать себе в карман. Наконец, в бутиках мало сотрудников, все на виду: нечистый на руку или глупый управляющий или сейлз будут тут же видны.


( Читать дальше )

Сидел тут скучал и решил зарегистрироваться на смартлабе. Давно не читал, тут открыл, а кроме видео Верникова вообще ничего интересного. Пичалька.
Ну да не про это.

Пара слов по волфиксу. Сам платформу уже давненько пользуюсь, но обучение не проходил из-за того что его проводят не практикующие трейдеры (видно сразу, по вводным видео), хотя и мягко намекается на обратное. Платформу использую как часть торговой системы, для снижения первоначального риска, не более. Для нормального ТА использую метасток с котировками ticktrack. Личное мнение:

1) Платформа хороша для заявленных целей.

2) Данные качественные, не смотря на то что слышал негатив — проверял лично.

3) Техподдержка очень быстро реагирует на пожелания и вводит новые функции (я им как-то в скайпе написал, что хлотел бы одну фичу, так ее припкрутили уже на следующий день). Я такой скоростью внедрения практически нигде больше не сталкивался.

( Читать дальше )

В принципе, копипастить смысла нету, текст тут:

http://test-trading.livejournal.com/244729.html 

Не в правилах смартлаба создавать короткие топики с одной лишь ссылкой, поэтому я напишу все-таки короткое резюме (но обязательно рекомендую ознакомиться с оригиналом):
 

• отсут-е дисциплины системы и стопов — всегда один и тот же финал
• после потерь трейдер склонен к негативному мышлению
• професс. трейдеры работают уверенно, хладнокровно, дисциплинированно
• подсознание проще научить что-то делать, чем запретить что-то делать
• на elitetrader.com много мотивирующих историй
• много ссылок на профитных трейдеров (интересно кстати проследить за их судьбой после 2010:) 
• ну и главное:

Сколько галочек вы можете поставить в левой колонке?

Лично мое мнение о том, как стать успешным трейдером

1. Никогда, никогда не  начинайте свой первый день торгов с  демо! Если вы решили заняться трейдингом, начните с минимального для вас депозита!
2. Учите историю поведения графиков, никто и ничто не научит вас лучше понимать движение цены!
3. Не используйте индикаторы для анализа, учитесь видеть что происходит на графиках без индикаторов.
4. Не зацикливайтесь на создании  торговых роботов, вы напросто потратите годы протестировав кучу систем.
5. Не надо ограничивать себя торговать на двух-трех таймфреймов. Если у вас система рабочая, она должна работать на всех тф.
6. Всегда, всегда старайтесь наблюдать и учиться торговать  по всем инструментам, не надо быть заложником нескольких инструментов.
       И… наверное закидают меня после этих слов ;)
            Если вы хотите обучить своего близкого человека трейдингу, не давайте ему читать никакие книги и материалы про трейдинг. Пусть ко всему он придет своим умом, ведь те, кто придумали индикаторы/системы которые используются сейчас в трейдинге, тоже создавались с нуля… удачи!

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )