Буквально вчера позвонил мне один старый знакомый, и  в какой–то момент речь зашла о торговле.  Говорил он много и усердно, по большей части доказывая, что он собирается стать успешным трейдером и спокойно зарабатывать миллионы. Я естественно его не отговаривал, но предостерег о возможных последствиях, напоследок сказав, что ему стоит еще 10 раз подумать, прежде чем бросаться в омут с головой.  Не в первый раз услышав мнение нового в этом деле человека, я и решил написать этот топик.
 
Как показывает практика, первоначальные ожидания очень часто разбиваются о скалы суровой действительности.
 
По мнению большинства так называемых новичков торговля – это самый простой и быстрый способ заработка. Только вот здесь не учитывается один момент: Заработать действительно просто, но еще проще потерять. Между тем, чтобы зарабатывать долго и постоянно, нужно очень много работать. Да первый и очень важный момент:к торговле надо относиться, как к работе и много времени тратить на изучение поведения рынков и анализ ситуации. Везение может быть очень скоротечным, а  потерянные деньги и контроль над собой порой ведут к трагичным последствиям. (к людям который пришли на рынок после закрытия казино, чтобы просто поиграть эта статья не относится).


( Читать дальше )

Никогда не давайте деньги в ДУ.

Даже не ведите разговоры на эту тему и бегите от тех кто просит.

Никогда не размещайте денежки в хедж-фондах.

Никогда не берите деньги в ДУ и не помышляйте о создании хедж-фондов, сохраните свою душу в чистоте, не становитесь на путь мошенничества.

Меня всегда забавляли люди которые говорят, что у них недостаточно средств, чтобы жить с трейдинга." Вот если бы у меня было (называют сумму), то я бы всё забросил, путешествовал и весело жил только с биржи"

«Но пока сумма моего капитала, не позволяет… — делают грустные глаза и опускают в пол. — У меня строгий ММ и поэтому я не могу брать большие риски»

А ещё, многие хотят создать хедж-фонд. Я понимаю для чего. Что бы брать несколько процентов за управление. И если повезёт срубить бабла, не повезёт, так хоть-что то поиметь пока лохи-инвесторы не разбежались.

Но это большинство. Некоторые создатели хедж-фондов уверены, что будь у них немного хулиардов, они бы точно показали класс. Без плечей, без рисков. Совершая несколько сделок в месяц, легко бы нарубили… нет не 100500%, а 20-60% (как повезёт). Именно такой процент уважают финансовые воротилы всего мира. Больше не надо, отпугнёт.

И так будет много лет подряд, и тогда сладкий западный инвестор сделает на них ставку и они нарубят столько бабла, что девать будет некуда И! войдут в мировую финансовую элиту, поместив в своё портмоне визитки господ Драги и Бернанке.

Итак один из мифов на рынке — миф о недостаточности капитала.

Берусь утверждать, что капитала достаточно всегда.

Давайте возьмём самый тяжёлый пример — бедный студент, который уверен, что знает как торговать в профит, а единственное препятствие на пути к благосостоянию — отсутствие достаточного капитала.

Предположим у него есть 1 тыра у.е. (заработал на каникулах в макдаке). Он говорит, что этой суммы недостаточно и просит у вас в ДУ.

— Я, — говорит он, — могу легко делать в день 100-200 пунктов на один контракт по индексу РТС. Это в среднем. Бывают конечно, убыточные дни, недели и месяцы. Но в среднем по моей системе, соблюдая строгий ММ это реально. Не ахти что, но зато стабильно и с минимальными рисками.

— А можешь, — спрашиваем у него, — брать на один контракт, в среднем за день хотя бы 3-4 тика?

— Что? — он глядит непонимающим взглядом и решает что вы издеваетесь.

и тут мы начинаем считать:

Возьмём по минимуму три тика (30 п. по индексу РТС) это 19 руб. Вычтем комиссию 6 руб (у всех по разному, предположим 3 рубля берёт биржа за скальперскую сделки и столько же брокер). Итого за три тика получаем 13 руб чистой прибыли. Это на один контракт. Кажется сущая мелочь, ради которой даже не стоит соваться в рынок.

А сколько же даст банковский депозит, если мы положим на год сумму равную ГО? 6600 руб. помещаем под 10% годовых на 1 год. За год набежит 660 руб или 1.8 руб. в день. Получается, что беря в день 3 тика на контракт мы зарабатываем 7 банковских депозитов. Или 72 процента годовых. И это с трёх тиков!

Предположим, что наш студент учится, подрабатывает, а после окончания устраивается на работу. Потихонечку торгует, и ещё откладывает по 5 тыр в месяц на брокерский счёт. Итак, что мы получим:

К 30 годам (за 10 лет) сумма его капитала составит 123239610 руб или 3.9 млн. долларов.


( Читать дальше )

 




( Читать дальше )

Если говорить о торговле «руками» (без мтс, советников, роботов и тп), то следует избегать некомфортных торговых систем. Навеяло некоторыми топиками и коментариями  начинающих . 
Если торгового сигнала ждёшь несколько часов, а решение надо принять за считанные секунды — это очень дискомфортный трейдинг. нервный срыв и тильт неизбежен. Возможно такие сигналы подходят торговым роботам .

Если торг сигналы формируются каждые несколлько минут и на решение -секунды, это комфортная система скальпинга (при правильном рискмененджменте).

Если есть один-два входа по двум отслеживаемым инструментам за одну торгсессию, и сигнал «зреет» в течении полутора-двух часов(если вообще есть в конкретную сессию) а на принятие решения всегда есть несколько минут  - это комфортная система интрадея.

 И ещё. Если исключить скальпинг, то матожидание следует формировать в большей степени не за счёт гениальности (огромный процент профитных сделок) а за счёт большого соотношения Профит/Лосс. Причём, чем больше рабочий Таймфрейм, тем больше следует держать это соотношение.

 PR x pr%  >> LSS x lss% 

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

Многие считают что для успешной торговли самое важное это быть правым. Но насколько это важно для успеха. Оказывается быть правым это только часть общей картины успеха трейдера. В чем суть этого явления? Рассмотрим это на примере.

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.


( Читать дальше )

  Крупный американский инвестор во время отпуска оказался в маленькой греческой деревушке на берегу моря. Там на пирсе он встретил рыбака, который как раз вернулся с рыбалки и привязывал свою лодку. В лодке было несколько крупных рыбин.
Инвестор поздравил рыбака с удачным уловом и спросил: «Сколько времени Вам понадобилось, чтобы поймать их?» «О, совсем не много», — ответил грек.
Тогда американец поинтересовался, почему грек не остался в море чуть дольше и не поймал еще больше рыбы? 
Грек ответил, что этого ему вполне достаточно, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым. 
«Но чем же вы занимаетесь все оставшееся время?» — спросил американский инвестор.
«Я сплю, сколько хочу», — отвечает грек, — «рыбачу в свое удовольствие, играю с моими детьми, отдыхаю во время сиесты со своей женой Марией, каждый вечер прогуливаюсь по деревне и попиваю вино, играю в карты с моими друзьями, в общем, живу спокойной и счастливой жизнью!»


( Читать дальше )

Привет, делюсь краткими мыслями по поводу связи ОФЗ с денежным рынком. 



( Читать дальше )