The KHC. Что такое кетчуп Хайнц знает каждый. Бумага в долгом накоплении после нисходящей коррекции. Отмечен уровень, который был удержан, в его близи зашли колоссальные объемы. Даже моя поза набрана в этом боковике, но выше. Тем не менее, развитие ситуации удовлетворяет растущему направлению. Объемы в конце коррекции — это очень интересный знак для трейдеров. Дополнительным фактором, обуславливающим интерес к данной акции является возможная коррекция на Америке. Да, бумага себя хорошо зарекомендовала именно на обще-коррекционном рыночном фоне и часто даже выступала «защитным активом», просто по той причине, что это пищевая промышленность. А за ней будущий тренд.

Данный кэйс должен быть очень интересен начинающим, потому что наглядно показывает, как выглядит разворот рынка. 


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»
Мой канал для того, чтобы делать на рынке правильные вещи… вовремя.

Роснано завалилось с рейтинга АА
но инфляция рубля — увеличила риски

т.е счас пересчитают рейтинги российским компаниям под текущую высокую инфляцию
и порежут им рейтинги
и увидим распродажу портфелей

в первую очередь распродавать будут облигации
а потом акции
переоценят залоги… потребуют денег довнести… а где их взять?

а есть еще муники… а в них пирамидки...

проблема в том что вся эта пирамидка
госкомпании, госбанки, офз, муники замыкается и схлопывается не на частнике, а на государстве...

т.е счас будет проверка а захочет ли государство обслуживать свой госдолг
идея в том, что проблема на системном уровне
т.е должно приняться управляющее системное решение
как то сомневаюсь, что у текущей системы есть способность принимать грамотные управляющие решения
все мы помним как нелепо и по-слоновьи действовало государство в 1998г, 2008г и 2014г когда дело касалось госдолгов

имхо увидим интересное 

кстати деньги от распродаж пойдут в бакс и евро…

( Читать дальше )

В четверг, 25 ноября, в связи с чем не будут проводиться торги акциями на NYSE, NASDAQ, американскими акциями на Московской и СПБ Бирже. Торги на CME фьючерсами на нефть и индексы будут проходить до 21:00 МСК.

На Московской бирже также не будут проводиться торги по инструментам:
— EURUSD_TOD
— EURUSDTDTM
— GBPUSDTDTM
— GBPUSD_TOD
— USDRUB_TOD
— USD_TODTOM
— USDCHFTDTM
— USDCHF_TOD
— USDCNYTDTM
— USDCNY_TOD
— USDJPYTDTM
— USDJPY_TOD
— USDKZTTDTM
— USDKZT_TOD
— USD_TDSTMS
— USDRUB_TDB
— USDRUB_TDS
— USDTRYTDTM
— USDTRY_TOD

26 ноября, раннее закрытие на NYSE и NASDAQ — в 21:00 МСК. Торги на CME фьючерсами на нефть будут проходить до 21:45 МСК, фьючерсами на индексы до 21:15 МСК.

На СПБ Бирже 26 ноября торги в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами эмитентов с первичным листингом в США проводятся до 23:59:59 МСК.  

( Читать дальше )

Заглянул в свой архив. Нашел простую теханальную систему на моментуме. Запустил ее. За последние 12 месяцев получил на минутках во фьюче Сбера чуть более 200% годовых с такими показателями:

Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)

Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.

Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.

Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.

( Читать дальше )

Сам факт показателен: активность администрации — отражение того, что проблема с высокой ценой на нефть никак не решается, а рейтинг Байдена уже 41%, то есть упал примерно на 20% с выборов.

Между тем, она конечно актуальна для населения США (видно по UMich опросам прошлой недели по потребительской уверенности и инфляционным ожиданиям, они на минимуме), хотя люди и платят (что опять таки видно из Retail Sales выше прогнозов от прошлой недели).

В этом посте я хотел бы порассуждать о том, что реально Байден может сделать. Итак:

- Растет давление на Байдена продавать нефть из страт. резервов США. Это 714 млн барр. в Луизиане и Техасе, и в общем-то достаточно чтобы залить по 1 млн барр. в сутки на 2-3 месяца.

- Байден обсудил с Си скоординированную продажу нефти из резервов. Китай пока эту инициативу поддержал лишь идейно (у Китая есть 600-800 млн барр., но при этом мы видели, что после 2 интервенций по 22 и 30 млн барр. на международном рынке страна сменила политику и предпочла отдавать топливо с дисконтом своим фермерам, таким образом субсидируя своих жителей, а не международных).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера день снова был небогат на внешние раздражители и поэтому и Штаты, и Европа продолжили стоять под историческими хаями, ничего необычного….

RSI в DXY на получилось пробить свой дивергентный тренд, а сам индекс нарисовал не очень хорошую для продолжения лонга свечку, но во первых нужно подтверждение, и во вторых в глобальном плане рост возможно еще не окончен, просто взяли перерыв. Ведь рост индекса происходит на фоне инфляции, а она только в представлениях «всяких Йеллен, Паулла и Лаггард» носит временный характер, так что после коррекции (возможной) я почти уверен, что он снова вернется к росту.



Вышли бычьи фактические данные по нефти и она  начала падать… Вообще последнее время нефть совсем неадекватно реагирует на данные (впрочем как и Америка).  Вербальные интервенции сторонников за $100+ и $60- уже немного утомляют.

Я морально не готов ее лонговать, ментально я в ней медведь. В моменте нефть на днях пробивает уровень поддержки 80,92 (мишень от пробоя =76,73±) и RSI пробивает свой тренд…Если пробой состоится, то вероятность нахождения нефти в III-ей падающей волне возрастает. Правда есть еще вариант, что нефть тупо находится в нисходящем канале с поддержкой в районе $80+-, так что пробой возможно и не случился. Вообще я крайне опасаюсь торговать нефтью сейчас, она крайне разводная стала в последнее время, но я купил пут-опцион на BR-12.21, страйк = 81, экспирация сегодня 18,11 за 0,9 (т.е. 80,1 я в плюсе).  



( Читать дальше )

Задача: уменьшить влияние эмоций во время торговли.

Проблема: На практике видно, что многие сделки совершаются под воздействием эмоций. Акции покупаются хаотично, без системы, прямо из стакана. В основном когда кажется что вот это точно «дно». Или когда акция быстро отскакивает, чтобы успеть в последний вагон уезжающего поезда.

Впоследствии подавляющее большинство из таких сделок оказываются или покупкой «падающего ножа» или происходит на локальных «хаях». Таких сделок навскидку 30-50% от всех сделок по закупке акций. От этого «внизу» уже нет денег усреднять позицию. Ситуация повторяется из раза в раз. Пора уже что-то делать и как-то менять подход.

Гипотеза: заранее просчитать диапазон закупки, разбить его на равные интервалы. Поиграть с количеством лотов в таблице. Например, до 60 рублей покупать по 10 лотов, при снижении цены ниже 60 выставляем заявки уже по 20 лотов.

Условный пример по акциям ММК:




( Читать дальше )

На ММВБ сейчас примерно 30+ ликвидных тикеров, которые можно шортить. Из них получается хорошо диверсифицированный портфель. Открываем равные по объёму и по количеству позиции в разные стороны по своим личным соображениям. У меня получилось по 16 тикеров в лонг и шорт. Сегодня на тестовом счёте вот такие результаты. Красные тикеры — шорты, зелёные — лонги.



Идея заключается в следующем. В конце основной торговой сессии сортируем в таблице поле НПУ% (визуально удобно по возрастанию). Переворачиваем САМЫЕ прибыльные позиции и САМЫЕ убыточные, НО таким образом, чтобы средний процент по прибыльным позициям превышал (желательно кратно) средний процент по убыточным. Важно сохранять относительное равновесие по количеству длинных и коротких позиций, которые будут торговаться на следующий день.

Что это даёт? Каждый день по результатам торгов суммарно фиксируется только ПРИБЫЛЬ. Котировки акций из разных секторов экономики в моменте двигаются НЕ синхронно, поэтому в портфеле будут одновременно прибыльные шорты и лонги наряду с убыточными шортами и лонгами.

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )

Как я уже отмечала, 345 рублей был ключевым уровнем для быков на той неделе и после его пробития бумага довольно быстро уйдёт в область прошлой проторговки (320-345).

Так и вышло: после пробития уровня у трейдеров стали срабатывать стоп приказы и бумагу сильно пролили в пятницу на очень больших объёмах (42 млрд рублей).

Что теперь можно ожидать от Газпрома?
По всей видимости нужно смотреть на новый диапазон движений для бумаги: 320-345 рублей.  Пробитый уровень 345 рублей будет протестирован уже снизу, вопрос только в том от какого уровня пойдет отскок для этого движения.
Пятничное закрытие было слабым для быков, бумага закрылась практически на минимуме дня. Это говорит о том, что предложение бумаг пока большое и продавцы будут давить дальше при любой возможности.

( Читать дальше )