Задача: уменьшить влияние эмоций во время торговли.

Проблема: На практике видно, что многие сделки совершаются под воздействием эмоций. Акции покупаются хаотично, без системы, прямо из стакана. В основном когда кажется что вот это точно «дно». Или когда акция быстро отскакивает, чтобы успеть в последний вагон уезжающего поезда.

Впоследствии подавляющее большинство из таких сделок оказываются или покупкой «падающего ножа» или происходит на локальных «хаях». Таких сделок навскидку 30-50% от всех сделок по закупке акций. От этого «внизу» уже нет денег усреднять позицию. Ситуация повторяется из раза в раз. Пора уже что-то делать и как-то менять подход.

Гипотеза: заранее просчитать диапазон закупки, разбить его на равные интервалы. Поиграть с количеством лотов в таблице. Например, до 60 рублей покупать по 10 лотов, при снижении цены ниже 60 выставляем заявки уже по 20 лотов.

Условный пример по акциям ММК:




( Читать дальше )

На ММВБ сейчас примерно 30+ ликвидных тикеров, которые можно шортить. Из них получается хорошо диверсифицированный портфель. Открываем равные по объёму и по количеству позиции в разные стороны по своим личным соображениям. У меня получилось по 16 тикеров в лонг и шорт. Сегодня на тестовом счёте вот такие результаты. Красные тикеры — шорты, зелёные — лонги.



Идея заключается в следующем. В конце основной торговой сессии сортируем в таблице поле НПУ% (визуально удобно по возрастанию). Переворачиваем САМЫЕ прибыльные позиции и САМЫЕ убыточные, НО таким образом, чтобы средний процент по прибыльным позициям превышал (желательно кратно) средний процент по убыточным. Важно сохранять относительное равновесие по количеству длинных и коротких позиций, которые будут торговаться на следующий день.

Что это даёт? Каждый день по результатам торгов суммарно фиксируется только ПРИБЫЛЬ. Котировки акций из разных секторов экономики в моменте двигаются НЕ синхронно, поэтому в портфеле будут одновременно прибыльные шорты и лонги наряду с убыточными шортами и лонгами.

( Читать дальше )

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )

Как я уже отмечала, 345 рублей был ключевым уровнем для быков на той неделе и после его пробития бумага довольно быстро уйдёт в область прошлой проторговки (320-345).

Так и вышло: после пробития уровня у трейдеров стали срабатывать стоп приказы и бумагу сильно пролили в пятницу на очень больших объёмах (42 млрд рублей).

Что теперь можно ожидать от Газпрома?
По всей видимости нужно смотреть на новый диапазон движений для бумаги: 320-345 рублей.  Пробитый уровень 345 рублей будет протестирован уже снизу, вопрос только в том от какого уровня пойдет отскок для этого движения.
Пятничное закрытие было слабым для быков, бумага закрылась практически на минимуме дня. Это говорит о том, что предложение бумаг пока большое и продавцы будут давить дальше при любой возможности.

( Читать дальше )

Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».

В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.

( Читать дальше )

Если ФРС перестанет выкупать гособлигации напрямую, то, кто мешает дать кредит под нижайшую ставку некоторым избранным банкам под неформальное обязательство покупать эти гособлигации?

Привет всем
я использую для многозадачности и просмотра графиков браузер Вивальди.
vivaldi.com/ru/download/
Там можно строить графики


затем


( Читать дальше )

Оригинал на podgoretskiy.com

В этом посте хотел поговорить о двух важных вопросах и в конце выложить информацию по состоянию виртуального счета, так как не выкладывал ее месяц, но получилось как всегда — начал писать про будущий финансовый кризис и получилось много текста. Поэтому только один вопрос. Продолжение в следующих постах.....

Первый и наиболее важный вопрос. Почему вы думаете, что в Ноябре-Декабре будет просадка рынка?

Не хочу быть армагедонщиком, хотя бы по той причине, что они, как правило бедные :) В то же время не обращать внимание на очевидные вещи — глупо.

Не вдаваясь в подробности могу сказать, что мировая экономика находится в плохом состоянии и неразумный рост фондового рынка последних пару лет — это результат накачки этого самого рынка бесплатными деньгами.

( Читать дальше )

Не могу понять, есть ли брокеры, которые дают реальную возможность дешевых денег или ставки такие же, как по маржинальному кредитованию?

Свежие расчеты за 5 и 10 лет.
Как использовать таблицу? Вы можете подобрать активы в портфель с отрицательной корреляцией, чтобы падение одного актива компенсировалось ростом другого. Кроме того если в портфеле активы с высокой корреляцией между собой, то портфель будет испытывать большую волатильность.




Телеграмм