Каждый квартал вместе с анонсом изменений в индексе Мосбиржи (их разберу в следующей публикации) выходит скромная табличка «Дополнительные весовые коэффициенты LW»
fs.moex.com/f/21058/additional-weighting-factor-lw-2012.pdf -новая
fs.moex.com/f/20544/additional-weighting-factor-lw-2009.pdf — предыдущая 
Она несёт в себе информацию о доле акций, доступной к торгам на бирже. Табличка появилась после того как недружественных нерезидентов в российских акциях заморозили, и этот доп. коэффициент учитывается при расчете количества акций в свободном обращении для каждой из компаний.

2.7.2. Для всех Акций может применяться дополнительный весовой коэффициент LWi, который корректирует вес Акции в индексе. Данный коэффициент устанавливается с учетом рекомендаций Индексного комитета и может определяться следующим образом:
• Как отношение доли акций, находящихся на хранении в центральном депозитарии РФ (за исключением счетов типа «С»), от общего количества выпущенных акций, к Коэффициенту free-float.

Чтобы вы понимали всю тупость банка Тинькофф. Юрлицу моего друга всего 2 месяца. Людмила в своей бумажке написала, что ей за два месяца работы задолжали 3 млн рублей. Максим – что ему тоже должны 3 млн рублей. Всё это никак банк не смутило. Обычная зарплата рабочих в маленькой строительной фирме.

Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей. Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда.

Друг открыт счет на своё юрлицо в Тинькофф. Получил деньги от клиентов, около 5.5 млн рублей.
Через три дня видит, что на счете нет денег. В выписке значится, что деньги ушли двум неизвестным физикам: Романову Максиму Николаевичу и Коноваловой Людмиле Юрьевне.
Друг несется в отделение Тинькофф, единственное в Москве, на Волоколамском шоссе.

1. Основа
(стоп, соотношение, вероятность)
3 правила соблюдение которых обязательно.
Стоплосс.
Стопы надо ставить всегда!
Соотношение риск к прибыли. 
Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит что рискуя 5 пунктами твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10, лучше больше.

Непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. руб. в год, следует из последних поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов.

Российские брокерские компании не согласны с последними поправками и предупреждают, что данная инициатива лишает клиентов львиной доли тех возможностей, которыми они обладали ранее.
Так же российские брокеры выражают опасение о возможном переходе пострадавших клиентов к иностранным брокерам.

ЦБ РФ объясняет свои действия «заботой о защите прав начинающих неквалифицированных инвесторов»

Подробности здесь

Если говорить простым языком, в случае если ваше депо менее 400К вы почти никто. Выше 400К будьте добры сдать экзамен, чтобы торговать фьючи. Хотите торговать американские акции то минимум 1млн 400 тыс, а лучше 10 млн.рублей. А что вы думаете по этому поводу?

Если вы хотите начать стабильно уносить деньги с рынка, то первый шаг это поиск стратегии. Стратегия должна быть построена на утверждениях ЕСЛИ/ТОГДА. Вы должны специализироваться, найти свою нишу. Стать профессионал своего дела.

Во-первых, вам нужно определиться с контекстом который вы собираетесь торговать. На пример, я торгую гепы вверх (разрыв цены) на дешёвых акциях до пяти долларов на американских рынках NASDAQ и NYSE. Для меня важно чтобы геп был 30 процентов и выше, если нет, то потенциал у сделки будет не большой, и цена будет хаотично ходить в течение дня. Так же, для меня важно, чтобы у дневного графика был тренд вниз, и чтобы была история гепов. По мимо технических факторов, я так же учитываю характеристики акции (количество бумаг доступных для торговли или Float) и некие фундаментальные данные (новость, нуждаемость в деньгах компании, структура акций компании, имеются ли механизмы для выпуска акций). Я торгую всегда один и тот же контекст. Все вышеперечисленные параметры должны присутствовать у акций которые я торгую. Вы должны определиться с контекстом если вы хотите увеличить успех ваших сделок. Тот или иной паттерн может работать по-разному зависимо от контекста в котором вы его применяете.

Скажем вы определились с контекстом, что делать дальше? Теперь нужно собирать информацию. Как? Во-первых, вы должны делать ежедневно скрины графиков которые подходят под ваш контекст. Во вторых, вам нужна завести таблицу Excel где вы будете указывать как двигалась цена (открытие, закрытие, самая высокая/низкая цена за день, цена выросла на столько то процентов перед тем как начала падение, наторгованный объём за день и так далее), характеристики акции ( количество бумаг доступных для торговли) и фундаментальные данные.

После нескольких месяцев, у вас наберётся достаточное количество данных одного и того же контекста. Со временем, вы начнёте замечать некие закономерности как на графике, так и в таблице Excel. Важно это чтобы вы просматривали ежедневно графики. Если вы не будете этого делать, то вы нечего не найдёте. Так же, касаемо графиков, для внутридневной торговли, я советую использовать пятиминутный timeframe (меньше шума).

Вы нашли некую закономерность, какие ваши следующие действия? Вам нужно как можно детально формализовать эту закономерность. Вы должны дать ответ на следующие вопросы: 1) Что должно произойти что даст сигнал на вход?, 2) Какая моя цель?, 3) Где мой стоп?.

Общаюсь с одним знакомым. Молодой студент, скальпинг любит, впрочем, как и многие нетерпеливые трейдеры. Сразу оговорюсь, что скальпинг — очень тяжелый вид спекуляций. Но торгует он не часто, 3-5 дней в месяц, этого хватает, чтобы выглядеть не как выжатый лимон и снимать деньги с рынка.

Трейдером его назвать язык не повернется, но уже второй год все еще снимает сливки с рынка. Вчера мне прислал свою работу по Доллар-Рублю, на что ожидал наверное услышать от меня признания, что он крут.

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы: