Возможно вы уже это читали, но почему бы не улыбнуться еще раз в конце рабочего дня? :)

*****
— Я только что скачал из Интернета хорошую книгу по торговле на уровнях Фибоначчи. Скажите, где там самое полезное сразу почитать?
— Хорошая книга по Фибоначчи содержит полезную информацию только!!! на 23-й, 38-й и 50-й страницах!!! на остальных — вода ...

*****
Трейдер брокеру по телефону:
— Не закрывайте меня по маржин-коллу. Я довнесу денег, подождите. Я сам бывший брокер.
— Брокер: Нет-нет. Закрою непременно. Я сам — бывший трейдер.

*****
Сидят два трейдера перед мониторами — один пессимист, а другой оптимист. Цена сбила стопы обоих. Пессимист:
— Нуу вот, опять лось!
Оптимист:
— А цена то в мою сторону потом убежала!

( Читать дальше )

Вопрос-предложение разработчикам роботов (преимущественно пишущих на Delphi).

Есть (на данный момент закрытая) платформа для разработки торговых роботов. Проект написан на Delphi. Платформа на данный момент позволяет писать роботов для SmartCOM, Quik и Plaza2.

Возникла идея сделать проект OpenSource.

Есть ли потребность в таком открытом проекте?
И много ли здесь Delphi-программистов?

Диверсификация — это распределение имеющихся ресурсов по различным местам хранения и преумножения. Философский смысл диверсификации заключен в пословице «не клади все яйца в одну корзину», и связан с тем, что даже маловероятное событие падения корзины способно разорить нас полностью, если мы вложили в эту корзину все имеющиеся хрупкие вещи. Говоря более строго, диверсификация способна существенно улучшать соотношение доходность/риск портфеля, не требуя при этом улучшения соотношения доходность/риск входящих в этот портфель систем.

Приведу пример. Пусть есть некоторая система, назовем ее система X, генерирующая N сделок с результатами x1, x2, x3, …, xN (результат в процентах от вложенного капитала). Пусть эта система прибыльная, то есть ее матожидание M больше нуля, М определяется по результатам сделок через формулу:



( Читать дальше )

Осваиваю новый для себя вид деятельности — пишу ТЗ для программистов, которые будет писать S# студию. Про саму студию, кто пропустил:
На конференции алготрейдеров Сухов Михаил объявил о создании Stock# Studio. Студия — это графическая оболочка для тестирования и написания роботов. Работа над студией началась два месяца назад, на данный момент ведется поиск программистов для увеличения темпов развития проекта. С учетом того, что мы и до этого времени были самым динамично развивающимся проектом в этой области, сейчас мы ускоримся еще больше.
У Миши хороший опыт в организации таких проектов. Работаем как всегда командой, мне поручили сделать ТЗ для интерфейса студии. Как выразился Миша, в сочетании ТЗ, технического должно быть меньше всего. Сейчас рисую картинки в стиле капитана очевидности — это КНОПКА. А это ГРАФИК. Эти два предмета будут наполнены смыслом уже на следующем этапе) Собственно поэтому возник мой пост. Мне показался забавным, процесс напиания ТЗ. Вот так надо его писать. Сейчас это не табличка для запуска тестирования, сейчас это КНОПКА, и табличка с 5 колонками )))

( Читать дальше )

Все имена вымышлены, все совпадения случайны.
Собственно, история:
Разговор нянечки и санитара в больнице Кащенко.
Н: Вчера-то вы буйного привезли. Совсем плох, бедняга. Совсем.
С: Да я сразу понял — тяжелый случай. Еще в квартире.
Н: А чо там было-то?
С: Да вроде соседка позвонила среди ночи. Говорит, завывания какие-то слышатся из квартиры, и стуки. Ну приезжаем, значит. Участковый дверь вскрыл. Заходим в коридор. Тишина. Видим, какой-то бледный свет из комнаты пробивается. Мы — туда. Пригляделись. В центре комнаты коробки какие-то пустые навалены, из-под Доширака что ли. В одном углу матрас валяется полуистлевший. В другом -  стол стоит. На нем монитор светится. За столом кто-то сидит. И головой в монитор стук-стук-стук. И звук такой глухой и размеренный. Жуть. И вдруг он поворачивается. Глаза как угли. И так протяжно, глухим голосом как завоет: «Ку-у-укл, ку-у-укл». Ипическая сила! Вот это я обосрался. 
Н: Охренеть...
С: Ну потом волю в кулак. Забрали его. В машине стал он в себя приходить. Видать монитор его зомбировал. Стал какой-то бред нести. «Я -бык, я-бык. Медведи рвут мою жопу.» Зоотехником он что-ли работал, или егерем? 


( Читать дальше )

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

Афины                 ASE                           -46,91
Вена                     ATX                          -31,65
Хельсинки           OMX Хельсинки            -26,55
Прага                    PX                            -24,96
Милан                  FTSE MIB                   -24,24
Буэнос-Айр         MERVAL                       -21,71
Копенгаген          OMXC20                     -20,71
Брюссель             BEL-20                      -19,24


( Читать дальше )

Я присматриваюсь к срочному рынку, и у меня возник вопрос к опытным практикующим трейдерам (я читал блоги и видул там, что достаточное количество людей делает это)

1) При каких условиях мы можем оставить позицию через ночь?

2) Какие риски при этом нам нужно закладывать и какой позицией становиться?

Мне кажется, это будет полезно обсудить данную тему и, наверное, даже было бы неплохо внести в словарь в статью «овернайт»