Моя главная инвестиционная идея на этот год (о ней я писал с мая с.г.) — покупка палладия. Например вот этот комментарий www.zerich.ru/comments/191717/ так и называется " Покупаем палладий". Те, кто последовал моим рекомендациям и выкупал палладий при снижении цен на уровне  630 долларов, смогли его продать по 700 долларов на прошлой неделе. Неплохая доходность за полгода! Секрет успеха состоял в том, что рекомендация была основана на реальном положении дел в промышленности (в данном случае автомобильной), а не на прогнозах, касающихся перспектив мировой экономики. Тут хочется вспомнить совет от одного из самых выдающихся управляющих взаимными фондами Питера Линча: «Предсказать процентные ставки, перспективы экономики и динамику фондового рынка невозможно. Отбрасывайте подобные прогнозы и сосредотачивайтесь  на том, что действительно происходит с компаниями».
 
В данный момент цены на палладий взлетели, поэтому я рассматриваю другие «металлические» варианты. Первым делом, разумеется, я думаю о вложениях в золото. Прогнозов по ценам на «желтый металл» много, и большая часть из них обещает рост цен в следующем году. Правда, значительная часть прогнозов, которые выдают на-гора инвестбанки, основаны на прогнозах перспектив мировой экономики, а это уже прямое нарушение заветов Питера Линча. Так, основываясь на прогнозах ускорения инфляции, в своей записке инвесторам от  13 января 2012 года аналитики  Goldman Sachs заявили, что фьючерсы на золото достигнут цены $ 1940 за унцию в течение 12 месяцев. Остался ровно месяц до 13 января 2013 года, но пока этой ценой и не пахнет. Можно пожать им руку за смелость. Золото находится на цикле роста уже 11 лет, поэтому за любой прогноз дальнейшего его роста надо давать медаль за отвагу.


( Читать дальше )

Что там сегодня сказали такого, что до завтрешних пейролов не дотянули? Решили сегодня покатать.
Хорошо хоть решил срезать лосенка сегодня в обед, а то переполовинили бы мне депо. Немножко даже вниз прокатился.
Открывался ввех слишком большим объемом (30%) поторопился. Теперь почти отбился, надо поосторожнее быть :)
Вспомнил сегодня что люди пользуют самые элементарные системы и милионы загребают, вот и я попробовал сегодня на пересечении 13 и 55 средних на часах открылся вниз. Получилось неплохо для первого раза.
Цель внизу вижу такую, на рисунке. А не повезет, то перевернусь обратно на средних. Благо подобрал их что бы не чаще раза в сутки сигналили.

Для того чтобы понять логику моих рассуждений сначала прочтите здесь,
http://spydell.livejournal.com/474533.html
потому что именно эта статья привела меня возможно к совсем уж абсурдным оценкам текущей ситуации в РФ и в мире.

   Исходя из Пашиной (spydell) логики в РФ все напечатанное бабло вынуждено оседать на депозитах в банках и никак не идет в рынок, в том числе и фондовый.


( Читать дальше )

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.


( Читать дальше )

Посоветуйте хорошую книгу или учебник по торговле облигациями на споте или репо. Желательно с минимумом теоретических определений и максимумом примеров из реальной практики, анализом торговых стратегий.

Шесть недель назад решил возобновить торговлю недельными календарными спрэдами на индекс SPX.

Чтобы построить календарный  спрэд необходимо продать опцион с близкой датой экспирации и купить такого же типа на том же страйке с более далёкой датой исполнения.

Почему именно тогда? Потому что одним из необходимых условий для торговли календарными спрэдами является наличие волатильности. Это, кстати, идет в разрез с утверждениями в книгах, что календарные спрэды необходимо строить в период низкой волатильности.
Почему именно недельные? Во-первых, волатильность недельных опционов вовремя волатильного рынка, как правило, выше, чем у месячных или двухмесячных опционов. Во-вторых, так как они недельные, то временной распад происходит очень быстро.

Если посмотреть на график широкого индекса S&P 500 и его волатильность, то заметим, что волатильность поднялась где-то на 42-43 неделях  выше 17%:


( Читать дальше )

Идея. Краткосрочный восходящий тренд в стадии коррекции. Зародилась мысль о поиске точки входа на покупку, когда увидил бычий бар поглощения на периоде 4Н (признак силы быков). Далее переключился на меньший тайм фрейм 5 минут.
Честно признаюсь тут входил интуитивно, хотя в защиту можно сказать, что под подчеркнутым баром проходила линия поддержки, не сложно, думаю, её будет заметить, но в тот момент я об этом не думал. Увидел небольшую силу быков и на хае этого бара зашел по 1,29294, в надежде, что это лоу коррекции. Стоп на 10 пипсов ниже подчеркнутого бара. Опять интуиция не подвела=)

( Читать дальше )

Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.
 
Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Больше хочется рассказать о подводных камнях, которые можно учесть сразу с помощью программы и получения статистики по различным парам. Большое внимание этому я уделяю на занятиях по торговым роботам. В этом материале попробую описать все вкратце.




( Читать дальше )