Выпущено обновление до версии 5.0.1

Что нового:

• Добавлены акции NYSE с тиковыми настройками (в тестовом режиме)
• Исправлены некоторые баги
• Удобная функция TimeShift только для контекстных графиков.

Демо-доступ: 

( Читать дальше )

Много слов писать не буду.  Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

С сигналами на покупку, чёто как то не особо :-)) Где они были раньше, там они реализовываются, а где то уже у расчетных целей.

SPDR S&P500 ETF 60 min


( Читать дальше )

Анализируем индексы металлов и энергетики






я считаю что у тренда до глобального разворота всегда присутсвует 5 баз. На этих индексах они четко видны. Не хватает у каждого финальной пятой чуть выше уровней 2008 года (не думаю что эти уровни пробьют, но может оказаться что они наоборот по правилу «ложного заступа» будут чуть ниже — не суть, суть что вниз)

( Читать дальше )

Что же такое индекс VIX?
Разработанный в 1993 году Чикагской биржей опционов (CBOE) Индекс волатильности (Чикаго Опционы VIX ) является одним из самых широко признанных биржевых методов для оценки волатильности фондового рынка. Используя краткосрочные опционы «Колл» и «Пут» у денег, индекс измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500 на будущие 30 дней. Но поскольку это в основном производная производной, то он скорее всего воспринимается как барометр рынка, чем что-либо иное. И, как у барометра, у него есть конкретные цифры, которые рассказывают историю рынка.

Уровень ниже 20, как правило, считается медвежьим, указывая на то, что инвесторы стали чрезмерно удовлетворенными. Между тем, уровень больше 30, уже высокий уровень страха инвесторов и считается бычьим.

Торговля по этому индикатору заключается в том, чтобы ждать пиков VIX выше 30 и далее дожидаться снижения VIX, прежде, чем совершать свою покупку. Поскольку волатильность уменьшается, то акции в целом будут расти, и вы можете получить большую прибыль. Такое поведение рынка постоянно повторяется, потому Вы сможете увидеть это снова и снова. 

( Читать дальше )

Подошло время подвести итоги прошедшего месяца. Проанализировать рынок и понять перспективы дальнейшего движения.
Спустя последние 4 недели индекс ММВБ так и остался на тех же уровнях.
Однако внутринедельная волатильность была довольно высокой. 
Стоит отметить, что американо-европейские горки, которые мы видели последний месяц, дали возможность  многим заработать и значительно большему количеству трейдеров слить кровно нажитые.
 
 
Общая ситуация на рынке показывает приблизительное равенство медведей и быков.
Но данное равновесие относительно хрупкое и в последние дни этой недели мы увидели перевес в сторону быков.
 


( Читать дальше )

Наложил Riu2 часовик на тиковый одного из дней





Почти всегда присутствует третья нога-экстремум на линии соединяющей 2 других базовых экстремума!!! на линии 125-128-… ее нет! Значит она там нарисуется на следующей неделе в районе 130!  ТОЧКА!

и если вверх то только так!



( Читать дальше )

Kollegi, vsem privet. Sorry za takoi text. Jivu i rabotayu v Londone (poka). Russkoi klaviatury net (poka).

V City sostavili shortlist lucheshih treiderov. Pochemu eto interesno? Potomu chto ih dohodnost udivliaet. A oni — LUCHSHIE.

Angus Tulloch (First State Investments) — za 2011 g — 7.5%, v srednem za poslednie 5 let — 34.7%.

David Harding (CEO, Winton Capital Management) dohodnost az 2011 god — 6.3%. Sredniya godovaya dohodnost fonda s 2008 goda — 23.54%.

Ewan Kirk (CIO, Cantab) — sredniya godovaya dohodnost s 2007 goda — 13.5%.

Nuans v tom, chto vorotyat oni ogromnymi «depositami». I daje kakie-to 13,5% — prilichnaya summa. I eti procenty mojno sdelat na bolshih volnah.

A rising tide lifts all boats - rastuschaya volna podnimaet vse lodki. Hotya, kakie-to i topit. 

S uvajeniem, 
Oleg  

посмотрим на динамику фондовых индексов — американского S&P 500, европейского Euro Stoxx 600, китайского CSI 300, глобального MSCI World ex US (мировые индексы без учета США), российского РТС..

точка отсчета — 01.2011 г. (по правой шкале — %):

Источник: Bloomberg

с 01.2011 — S&P 500 вырос на 7,5%, Euro Stoxx 600 — упал всего на 5% (с учетом того, что на этот период пришелся пик долгового кризиса!!!!!!!!!). 

...российский индекс РТС при этом упал на 23%!!! что, нефть дешевая? долгов много? старая песня про политические риски? S&P является определяющим для российских рынков? как бы ни так…  

*китайцы тоже себя неважно чувствуют с -26% — у них своя планета :), здесь можно сослаться на постепенное снижение темпов экономического роста. 

при этом MSCI World ex US снижается на 14% (спрэд с Россией 10%)! так вот — порезали рейтинги США в августе 2011 г.  и американский фондововый рынок пошел в рост безо всяких там QE, обогнав всех и вся. 

( Читать дальше )

16:30 мск — данные по американскому рынку труда за июль. Сильной реакции не жду (хотя, рост будет). и не важно, какими выйдут данные. все, что ниже 250 тыс.  в месяц по nonfarm payrolls — плохо, очень плохо. + в июле нас ждет сезонная корректировка. 

*вот последняя статья из ZH: http://www.zerohedge.com/news/seasonal-adjustments-big-swing-factor
В июле, по статистике, присутствует фактор сезонной корректировки в среднем +295 тыс.





вот ожидания по сегодняшним NFP.

Источник: Bloomberg

( Читать дальше )