Мартингал — это последовательность чисел (процесс) у которого матожидание следующего значения при условии знания всех предыдущих значений ряда равно последнему значению. Наиболее популярные мартингалы в финансовой математике — ARCH,GARCH, EGARCH. Самым простым мартингалом является броуновское (экономическое) случайное блуждание. Предполагается, что все биржевые цены являются мартингалами. Случайные приращения в мартингале зависимы в том смысле, что зависимы стандартные отклонения приращений цен. Если ряд цен является мартингалом, то теханализ (предсказывание будущего на основе истории цен) бессилен и не может дать прибыльную стратегию. Более точное математическое определение мартингала требует введения вероятностного пространства и фильтрации. Я не буду здесь его приводить, так как хочется объяснить простыми словами. Мартингалы тесно связаны с понятием эффективного рынка. Из мартингальности цен следует слабая эффективность. Однако средняя и сильная эффективность из слабой мартингальности не следует и есть надежда на существование прибыльной стратегии с помощью дополнительной информации (не содержащейся в истории цен).

( Читать дальше )

Господа, поскажите, пожалуйста, литературу или ресурсы по Робастным статистическим методам, где вы почерпнули что-то, что применяете при разработке ТС, исследовании ценовых рядов, параметризации индикаторов. А то закопался в источниках. Дайте вектор, создайте себе потенциального конкурента. Заранее мерси-с.

Здравствуйте! На этой недели прошли два дня бесплатных лекций-вебинаров от StockSharp. Спасибо все участниками мероприятия за Ваше внимание во время лекции и за лестные отзывы по её окончанию. По итогам мероприятия попросили больше проводить подобных лекций.
 
Запись лекций
connectpro75924939.adobeconnect.com/p2c1l8fnhjh/1 день
 
connectpro75924939.adobeconnect.com/p5kb6d7drwk/2 день


Анонс от 29го ноября
--------------------------------------------------------------

Горбунов Алексей
Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
------------------------------------------------

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

На ночь глядя хочу поделиться ценными ссылками для продвинутых роботрейдеров, вдруг кто еще не видел.

Грамотная оптимизация ТС
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=18-optimization

Датамайнинг
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining&page=2#comments

Парный трейдинг раз
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

Парный трейдинг два
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion

Правдюк с механизатором мощные парни, чего говорить.
Всем удачи.

P.S.
Выкладывать сюда не осмелилися. Материала много очень.
 

( Читать дальше )

Делаю свою ТС, работает по тренду хорошо, берет по макимуму.
А вот флэте по макимуму и сливает. ЧТо можете предложить для фильтрации флэта?
Основные попробывал- не удовлетворяют. Ищу какой нибудь пользовательский индюк, ну или необычное применение стандартного.
В общем, трендовики, поделитесь своим опытом борьбы с флэтом… Буду благодарен. 

Читая интервью с Евгением Сердюковым (РТС) в журнале F&O заинтересовался личностью Георгия Исаева из компании Тройка-Диалог.

«Тогда (в 2005), Жак (Дер Мегредичян) создал из Григория Исаева (»Тройка-Диалог") «котировальную машину». Несколько месяцев после запуска контракта Тройка Диалог и Кит-Финанс держали узкий бид-оффер спрэд и теряли тонны денег, пока ликвидность на фьючерсе не начала прирастать семимильными шагами и Тройка+Кит Финанс начали возвращать свои инвестиции.
Григорий Исаев и по сей день остается ведущим маркет-мейкером на фьючерсах."

Коротко:

• Закончил МФТИ (1998-2004)
• Сейчас: руководитель группы торговых операций с фьючерсами ИК «Тройка Диалог»
• Прежде: Trader в организации Metallinvestbank
• CFA

Судя по всему шифруется, поэтому без дальнейших ссылок. На фото — слева.
 

Источники:

• Журнал F&O октябрь 2011
• http://ru.linkedin.com/pub/grigoriy-isaev-cfa/2/5b5/b82