Букв будет много. Чудовищно много.

На рынке я впервые оказался в 2008, посчитав наивно, где-то к сентябрю, что всё плохое уже закончилось и пора покупать. Как человек далёкий от всего, купил ПИФ Акций, примерно в конце сентября. Помню девушка — менеджер банка уговаривала меня поделить сумму надвое и половину вложить в депозит. Не стал. К тому же у меня был ещё и долларовый кредит на машину, взятый в августе. В общем, до зимы с интересом и печалью наблюдал как кредит дорожает, а ПИФ складывается. В итоге кредит погасил досрочно в феврале, потом оказалось что это был пик $. ПИФ весной стал постепенно отрастать и летом я его быстренько продал, получив порядка +5% годовых, чему был очень рад, т.к. в моменте потери составляли почти 50%

Кстати эта цифра в 50% просадки потом повторялась не один раз.
В 2009 я открыл счёт, стал торговать сам, было 30 тыс на счету. По-моему в плюс я так и не вышел. Сначала торговал акции в лонг. Потом попробовал шорт. А добило счёт то что я переключился с акций на фьючерсы и пытался шортить сбер, который вырос в том году с 13 рублей до > 50

( Читать дальше )

В рамках VBTT, трейдерского клуба нашей школы vCollege, мы в режиме реального времени постоянно отслеживаем текущую ситуацию на российском и американском рынке, на которых у нас открыты торговые позиции.
В последующих репликах (именно так я представляю себе формат собственных публикаций на Smart-Lab'e) я буду порционно рассказывать о том, чем мы занимаемся, давать линки на торговую статистику и т.д. Параллельно и, если будет время, регулярно буду транслировать сюда самые интересные (контрадикторные?) мысли и соображения, связанные с текущей торговой ситуацией на рынке. 
Сегодня короткий пересказ «мыслей вслух» в контексте дискуссии, которую утром мы вели в клубе VBTT, навеянной вот такой забавной картинкой, нарисованной индексом RGBITR:


По RGBITR — достаточно тревожный и печальный сигнал. Такое впечатление, что рынок делает ставку на повтор послеолимпийского сценария, причем едва ли не в буквальном прочтении.

( Читать дальше )

Спасибо _landy за перевод  статьи 

                           * * *

Моя личная история трейдинга, все совпадения случайны.

Я начал свою карьеру в HFT в австралийском филиале одной из крупнейших американских трейдерских компаний в качестве программиста на C++. В первый день меня встретил офис с огромными окнами с видом на сиднейскую гавань, на одном из которых было написано фломастером “< 2ms”. Это было главной задачей для дюжины разработчиков, но, пока что, не для меня. Итак...

Первоначальный шок

Один из ребят предложил идею торговли опционами на австралийской фондовой бирже (ASX), а точнее – опционными спредами и их комбинациями с обязательным хеджированием. Ему нужно было нечто, что могло бы справиться с кучей запутанных правил торговли и быть интегрировано с используемой нами торговой платформой, которая называлась Orc. Это были ранние двухтысячные и я написал для него свое решение на VB6 под Windows 2000. При этом я использовал C++, Boost и многопоточный парсер Spirit для интеграции с Orc. Последний рассчитывал биномиальные или триномиальные деревья для оценки американских опционов на бирже ASX по требованию. Для моего кода расчета цены я использовал чужой код на VBA, построчно переписанный на C++.

( Читать дальше )

Добрый день, СмартЛабовцы! Решил написать немного о себе, может кому-то это покажется интересным.

Первый брокерский счет я открыл летом 2011 года. На фондовом рынке особо не ориентировался и решил работать «долгосрочно». Мой портфель состоял из 3 эмитентов голубых фишек (сейчас даже не помню какие были бумаги). Спустя примерно год понял что это не работает и я вышел из бумаг с результатом почти -30%. Начал думать что делать дальше. Читал различные форумы и блоги. Искал «грааль» на просторах интернета. Пробовал это все торговать вручную. Понял что перед торговлей надо стратегию тестировать. Пробовал тестировать стратегии руками на истории. Уж очень много времени это занимает. Начал думать что делать, как ускорить этот процесс. Наткнулся на программу для алготрейдеров TSLab (не реклама). Начал в ней разбираться, находить свои закономерности и пытаться их использовать в своих интересах.

В начале 2013 года начал плотно заниматься алготорговлей на срочном рынке. Сначала на своем компе, позже на виртуальном сервере. Как мне тогда казалось, я нашел свой грааль на фьючерсе на индекс РТС. Вот он:

( Читать дальше )

Я торгую Сишку, редко Ришку. Предпочитаю один инструмент, привыкаешь чувствовать его. В общем натаскиваю свой нейромоторный интерфейс на один инструмент и не распыляю внимание. Поскольку на наш рынок очень сильно влияет нефть и доллар, то слежу за ними. Зачастую есть корреляция с нашими инструментами, как минимум можно объяснить какую-то движуху нашего рынка и ответы прекрасно видны в нефти или долларе. Из нефти смотрю Brent и WTI одновременно. Но, увы, не напрямую, а через фьючерсы. Поскольку роботы и арбитражеры чутко реагируют на колебания, то достаточно смотреть за фьючерсом на нефть CL и фьючерсом на индекс доллара DX. Brent в Нинзе можно смотреть лишь на платном аккаунте. Но Br дает и наша биржа (да, понимаю, что это наш фьючерс и он отличается от их, но арбитражеры всё выравнивают ведь, в рамках минуток и пятиминуток не критично). Т.е. Brent я смотрю с нашей биржи, а CL и DX в Нинзе.

Если кто-то торгует на нашей бирже и ещё не использует оперативные забугорные данные влияющие на наш рынок, которые не дают наши брокеры, пост будет полезен. Также пост будет полезет тем коллегам, кто каждые две недели регистрирует новый мейл для доступа к Нинзе :).

( Читать дальше )

Всем привет! 
Это второй пост, посвященный судам с брокерами и управляющими компаниями.
Теперь поговорим о брокерском регламенте (договоре) как нормативное обоснование Брокера (УК) при подаче иска.
Скажите, вы полностью читали когда-нибудь регламент?

Ведь именно 80 % нормативного обосновании иска будет состоять из регламента, который у большинства профиков включает декларацию рисков (политический, работы торговых систем и др.), тарифы, формы документов итд.

 Данный пост не является рекламным, целью которого является повышение правоприменительной практики в спорах с с брокерскими компаниями как среди инвесторов так и юристов.
Искренне хотел бы чтобы он был вам полезен.
Права и обязанности брокера (управляющей компании) детально закреплены в регламенте и различных декларациях.При этом, анализ показывает, что регламент (договор) является проброкерским, минимизируя правовые риски брокера.
Например, у Финама как и других брокеров есть такой положение о том, что если клиент в течении двух дней не оспорил отчет брокера, то все операции отраженные в нем считаются одобренными клиентом. Это положение занимает одно из центральных позиций в нормативном обосновании исков брокеров, поскольку в моменты, когда у клиента наступает маржин-колл, он находиться в таком психофизическом состоянии, что трезво оценить ситуацию и вспомнить про регламент не просто.

( Читать дальше )

Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.

( Читать дальше )

«Наезд» на Додо пиццу — true story наших дней!
Додо пицца — это сеть пиццерий (на сегодня 333 пиццерии) не только в РФ, но и во многих странах мира! Начав с Сыктывкара, она стремится стать мировым брендом и выйти на IPO.
Но к сожалению, как в России так и в странах СНГ развивается «блатной» или другими словами «воровской» капитализм. Это проявляется например в бюрократии, взятка, откатах, или каких-либо проволочках, ну а внашем примере в «наездах» на бизнес, который стал генерить хорошие обороты денег! Пока ваш бизнес мал и не приносит больших средств, то вероятность наезда на ваш бизнес остается не большая, но как только ваш бизнес начинает генерить хорошие денежные обороты — такой бизнес становится очередной целью для «наезда» или «отжима» (в прошлом такой наглядный отжим был с Евросетью). 


( Читать дальше )

В интернете пошла мода смеяться над тупыми блондинками и вообще над недалёким умом женщин. Смеются в основном недоразвитые мужчины, обделённые мужскими качествами и сравнивающие себя с женщинами. Настоящий мужчина должен сравнивать себя только с мужчинами, а к женщине относиться как к своей игрушке. В повседневности мужчина ведёт суровый образ жизни среди себе подобных, в постоянном с ними интеллектуальном  и волевом  соперничестве. К женщине же он относится бережно и внимательно, от неё он не требует умственных и физических напряжений, с ней он хочет отдыхать, играть, наслаждаться её беззаботностью и наивностью, вдыхать её аромат, пить её нектар. Мужчина выбирает себе женщину, делает её своей собственностью, видит в ней средство для продолжения своего рода. Он доверяет ей устройство и поддержание уютного дома в котором он может с ней отдохнуть после тяжёлых трудовых будней. Естественно, эмансипация делает своё дело и страдают от неё в первую очередь настоящие женщины. Ведь в каждом мужчине есть доля женщины, так же, как в каждой женщине есть доля мужчины, но зачем же культивировать эти незначительные доли?!

Случайно наткнулся на толковый ютуб канал.
Мне кажется тема должна быть интересна многим трейдерам.
Просмотрел почти все ролики залпом, автор из РФ, живёт больше 20 лет в Америке, имеет свои бизнесы и видно что соображает.
Тут очень много о чём можно задуматься и что можно обсудить.
Мне было бы интересно услышать кто что думает по этому поводу, особенно если кто давно живёт в штатах.
Если в двух словах то Америка совсем загнивается, жить там хуже чем в России, а люди там редиски.


( Читать дальше )