Варианты отработки Сценариев Эксперта ТА в примерах:
ROSN



GBPCHF



( Читать дальше )

Если закинуть вот такую строчку в браузер, то получим тики по SiZ7 текущей сессии

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json

— если добавить 

?start=0&limit=100

то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100

следующие 100 сделок:

?start=100&limit=100

Минутки получить можно так:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Программный пример:

using System;
using System.Net;
using System.IO;

namespace GetDataSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {   
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10";
            string dataLine; 
            int count = 0;           
            using (WebClient wc = new WebClient())
            {  
                Stream stream = wc.OpenRead(link);
                StreamReader sr = new StreamReader(stream);                
                while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) {
                    if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine);
                    count +=1;
                }                        
                stream.Close();             
            }                
        }
    }
}

( Читать дальше )

Всем Здравствуйте

Если кто не смотрел- 
www.youtube.com/watch?v=6RJTiw7kh74&t=1s
7 интересных   (и не длинных) роликов уважаемого А.Г. про уважаемого У.Б.
Получил эстетическое наслаждение...
И канал хороший.



( Читать дальше )

Очень полезная презентация Алексея Федорова (Московская Биржа) по налоговым льготам для инвесторам.
(выступление в Новосибирске)
https://vk.com/doc620047_451953600 

Сергей Григорян рассказал на конференции смартлаба как долгосрочно обыгрывать индекс при помощи простых правил инвестирования.



Презентация Сергея:

https://vk.com/doc620047_451246406

В своем недавнем топике  я объяснял, почему шорты лучше торговать на фьючерсе, а лонги на споте. Там же был и предложен метод, как можно, получая безрисковую ставку, торговать шорты по данным спота. Понятно, что все эти рассуждения не учитывали комиссии брокеров. И я в том топике предложил посчитать все За и Против, исходя из реальных условий. Вот и давайте проведем такие расчеты на примере моего личного счета. Что он из себя представляет?

RI – 50%

SBER, GAZP, GMKN, ROSN – по 12.5%

Si – 33%

OФЗ – 33%

Что из себя представляют приведенные %%? Это соотношение между полным лонгом по моим системам в соответствующем эмитенте по номиналу, рассчитанному по цене закрытия предыдущего дня к размеру счета, рассчитанному по тем же ценам. Так как в RI, SBER, GAZP, GMKN, ROSN торгуются по три трендовых торговых идеи, две из которых разбиваются на 2-3 торговых алгоритма с разными параметрами (у одной идеи оптимизируемый параметр один  и на нем особо с портфелями не разбежишься) плюс еще в RI торгуется одна контртрендовая система с реальным таймфреймом пара часов. Поэтому в этой части портфеля полный лонг, как и полный шорт, дело нечастое (примерно по 30% времени в году). В Si торгуется одна идея с одним набором параметров, так как при среднем времени в позиции 12 с небольшим дней заморачиваться с портфелями тоже смысла большого не имеет, поэтому тут и полный лонг и полный шорт занимают примерно по 45% времени. Ну и в ОФЗ у меня банальный  B&H.

( Читать дальше )

Господа есть ли у кого практический опыт перевода ИИС от одного брокера к другому? Есть ли подводные камни?
Если практически: перевод с Открытия в ВТБ 24.Хотя любой опыт подойдёт.Перевод бумагами.Нет ли скрытых комиссий, попадания на налог, бесконечной бумажной волокиты и.т.д. Плюсаните пожалуйста для вывода на главную.Думаю данный вопрос многим интересен, кто работает на акциях.Ну и хотелось бы услышать практический опыт людей.Буду переводить ИИС в этом месяце.

Сразу оговорюсь, что утверждение, вынесенное в заголовок, не касается внутридневных операций, речь идет о позициях от нескольких дней до нескольких недель.  Итак перед вами график подневной доходности простейшей синтетической облигации «лонг  Сбербанк — шорт ближайший фьючерс на Сбербанк» с учетом расходов на перевкладывания из фьючерса во фьючерс за день до экспирации, дивидентов и средств ГО и вариационной маржи, необходимых для поддержания шортовой позиции.



Он означает разницу в доходности (к номиналу) между «купил и держи» акцию сбера (с учетом дивидендов) и «купил и держи» ближний фьючерс на сбер или, если перевернуть формулу разницу в доходности (опять же к номиналу) «продал и жди» ближний фьючерс на сбер и «продал и жди» акцию сбера без учета платы за шорты(!). В принципе в этом графике для «купил и держи» нет ничего удивительного, так как обладатель такой позиции во фьючерсе может легко компенсировать эту разницу, разместив средства, свободные от ГО и вармаржи под безрисковую ставку (кроме «скачка» на графике под стрелкой, о котором ниже).  А что делать держателю шорта на споте? У него ведь нет свободных средств, да и еще к тому же эта отрицательная для него разница совсем не учитывает комиссию брокера за шорты. Получается «двойной удар» по счету.

( Читать дальше )

Если бы вдруг, я сам бы попытался организовать стабильный алготрейдинг с нуля.

• купил бы б/у сервер. Тысяч за 200-300. Ядер 8 хватит. Почему б/у? Потому что на разработку уйдет месяцев 12-18, через такой срок может выйти новое железо (не только процессоры, но и сетевое железо) и существующее будет не актуально.
• долго бы искал, но нашел бы программиста за 100т/мес.
• снял бы офис, не в центре, тысяч 25/мес
• купил бы пару рабочих станций суммой тысяч на 100.
• расписал бы поэтапно:

1. реализаций протокола plaza                                               — 2 мес
2. реализация протокола fast                                                 — 2 мес
3. реализация протокола fix                                                   — 2 мес
4. реализация протокола twime                                              - 2 мес
5. реализация протоколов bridge                                            - 2 мес
6. изучение, оптимизация и реализация сетевых железяк        - 2мес
7. изучение, исследования, биржевой инфраструктуры и опт-я — 1 мес
8. проектирование, реализация многоядерной архитектуры      - 3 мес
9. реализация торговых алгоритмов                                       — 3 мес
10. ИТОГО                                                                             — 17 мес

• на этапе проектирования использовал бы тестовые доступы к бирже. Вроде говорят тестовый скоро отменят, тогда это минимум 2000/мес
• после реализации протоколов, разместился бы в колокации. от 25т/мес (тут можно у броков дешевле)
• на седьмом этапе ушел бы от тестовых доступов и перешел на боевой. Для всех протоколов на вскидку это минимум от 16т/мес

ИТОГО, чтобы закончить реализацию, на вскидку минимум: 300т + 17 * 100т + 17 * 25т + 100т + 7 * 25т + 7 * 16т = 2.8млн

( Читать дальше )