Обновил список облигаций.
 

Извините не та фотка вначале загрузилась Вот нормыльнй список
  Последние изменения: Добавлен новый выпуск вэб-02 бо с поквартальными дивидендами и высокой ставкой.Заменил выпуск Альфа-банка на новый с более высокой ставкой.Убрал пересвет и внешпром в связи с ухудшением экономической ситуации.

Если есть какие то пожлания по поводу облигаций.Например, написать обзоры каких нибудь выпусков и компаний , оставляйте заявки в коментах.На сайте представлены ряд анализов.Пожелания по наполнению информации по облигациям ,etf оставляйте в комментах.

Если не сложно поставьте плюс, чтоб попасть на главную) 

Так урок начался. 

( Читать дальше )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Математический расчет прибыли.
 

 

Брокерская нагрузка на депозит при 2 сделках в день.

Рассчитываем при комиссии брокера 0,01% и биржи 0,01%.

(2*0,02)*2(вход и выход, это одна сделка) = 0,08% в день.

25 торговых дней *0,08 =2% в мес.

Всего у вас….50 сделок в мес.
 

 

24% в год брокерская нагрузка на депозит.
 

 
 Если прибыль 102 руб. (за акцию) — 100 (руб. за акцию) = 2 р. Это 2% за одну сделку.

60 таких сделок … Это 120% годовых. Минус нагрузка, это почти 100% годовых прибыли.

Но, нагрузка то, рассчитана, аж на 600 сделок в год.

Потому, берем 120 сделок в год.

По 1% прибыли. Как начальную базу расчета….и все равно в запасе аж 480 сделок…которые нужно совершить, чтобы попасть в норму сделок, на которые совершен расчет. Это в 4 раза больше, чем у нас есть.

Поэтому, чтобы получить 600 сделок, которые дадут 120% прибыли, нам нужно

600 сделок и каждая дает прибыль 0,2%.

Или 300 сделок по 0,4%… тогда нагрузка сократиться в два раза до 12% и мы получим…свои 108% годовых.

( Читать дальше )

Ссылка на список на моем сайте.
Для тех кому интересны etf .Раздел находится в доработке. 

Всем привет. Прошу подсказать тех кто пережил 2008 год да и просто опытных трейдеров часты ли были случаи дефолтов по облигациям крупных предприятий/организаций, имеется ввиду не технические дефолты а конкретные без реструктуризаций? Попадал ли кто под такие замесы? В 2008 к сожалению не торговал облигациями, и это как-то ускользнуло от внимания, гугл молчит.
Скальпирую индекс ММВБ (очень редко РТС, когда он сильно вываливается за боллинджера) на треть депо, остальная часть это акции и облигации. Доход со счета не вывожу, пока нет надобности ибо живу от других видов деятельности поэтому хочется его (доход) припарковать в высокодоходные дефолтные облигации, как то ТГК-2, РЖД-РВ, и 9 выпуск ЮТЭЙРа.
Может есть смартлабовцы у которых есть мнение на этот счет? 
 

Математический расчет прибыли.
 

Брокерская нагрузка на депозит при 2 сделках в день.

Рассчитываем при комиссии брокера 0,01% и биржи 0,01%.

(2*0,02)*2(вход и выход, это одна сделка) = 0,08% в день.

25 торговых дней *0,08 =2% в мес.

Всего у вас….50 сделок в мес.
 

 

24% в год брокерская нагрузка на депозит.

 
 

Если прибыль 102 руб. (за акцию) — 100 (руб. за акцию) = 2 р. Это 2% за одну сделку.

60 таких сделок … Это 120% годовых. Минус нагрузка, это почти 100% годовых прибыли.

Но, нагрузка то, рассчитана, аж на 600 сделок в год.

Потому, берем 120 сделок в год.

По 1% прибыли. Как начальную базу расчета….и все равно в запасе аж 480 сделок…которые нужно совершить, чтобы попасть в норму сделок, на которые совершен расчет. Это в 4 раза больше, чем у нас есть.

Поэтому, чтобы получить 600 сделок, которые дадут 120% прибыли, нам нужно

600 сделок и каждая дает прибыль 0,2%.

Или 300 сделок по 0,4%… тогда нагрузка сократиться в два раза до 12% и мы получим…свои 108% годовых.

.....................................................................................................................................................................

( Читать дальше )

Пока нет возможности торговать днём, занялся изучением опционов. Оказалось что это чертовски занимательно, даже если совершать сделки пару раз в неделю по вечерам )

Для изучения собрал минимальную позу — вертикальный спред на декабрьских колах 100 и 110 от 13.11, и затем 14.11 подпродал 85 путы (см. портфель на картинке):


( Читать дальше )

Сегодня очередные покупки — Сбербанк ап и Соллерс покупал.

Портфель на конец дня

( Читать дальше )

Добрый день!

Провели обновление нашего софта для просмотра графиков объемов и открытого интереса.
Новая версия 1.8.2 более стабильная и имеет ряд нововедений.

Горизонтальные объемы:


Возможность выбора расположения цены
— по закрытию свечи

( Читать дальше )

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )