Как то очень давно я очень сильно удивлялся, когда при поступлении в аспирантуру по точным наукам с меня требовали еще и философию, которую тогда я не понимали и сейчас не сильно разбираюсь. Мне тогда профессор по физике объяснил, что все явления природы это хаос и только человек в своем мозгу выстраивает идеальные модели и на основании этих моделей может упорядочить этот хаос с определенной точностью. А философия это всего навсего возможность нестандартно посмотреть на окружающее нас бытие, которое по сути может быть продуктом коллективного сознания. Вопрос первичности бытия или сознания так и остается вечным вопросом философии до сих пор. Как пример к вышесказанному это волновая и квантовая теории света. Где созданная модель в голове человека предсказывает результат явления с достаточной точностью.

   Ну вернемся теперь к рынку и попробуем взглянуть на него немного по другому. Нам всегда рассказывали, что рынок это консенсус спроса и предложения, который отражает мнение всех участников. И на основании этого делается куча теорий по тех анализу. Которые можно просто описать, что рынок является инерционной колебательной системой, так как мнение всех участников не может единовременно измениться.

( Читать дальше )

внезапно осознал что торгую на бирже 31 год… из них 18 активно...

просто удерживая бакс «заработал» в рубля с 89 — 113руб=24 руб на каждый доллар очешулион рублей… но тож рубль… а можно в тугрики пересчитать или в турецкие лиры...  

алго в ib че то не сложилось хотя трижды переписывал хаи… первая половина года еще более менее я обрадовался довнес бабла и потом попал в июле -6% гэпом с утреца  потом в нвидия и тесле словил гэпы вниз на выборах америки вроде заработал но часть ботов ставило на байдена и словили -20% гэпом на победе трампа под конец года американская фонда завалилась и в резалте еле еле отбил инфляцию +3% ... 

Еще крайне неудачно закрыл позу на натуральном газе… я его втарил с плечом через UNG но не учел что и-за высокой инфляции и ставки в сша контанга очень высока и сожрет весь профит… вобщем полтора года терпел убытки и решил закрыться в ноябре — декабре 24ого типа перед зимой газ будет на сезоных хаях… но внезапно в ноябре ung переписывает лои я ставлю стоп и ухожу по стопу 12.5$… плять я тупо забыл что стоп надо было втыкать не по ung а непосредственно по ценам на газ… а в газе был  был растущий тренд… вообщем продал самый лой — цена ниже моей продажи была всего один день… вот так оно бывает... 

( Читать дальше )

Смотрю сейчас на графики Газпрома и Транснефти. Отличная картина! Почти одинаковая после 18 ноября.
Акции начали падать стремительно и одновременно на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставки, и все (или почти все) инвесторы единодушно предрекали нашей экономике состояние, которое в просторечии называется ЖОПА. Их можно понять, ведь все было совсем недавно и все вы все хорошо помните.

А потом был день 20 декабря, и вот уже спустя 10 календарных дней котировки дружно пришли к уровням 18 ноября. Как говорят математики, задача свелась к предыдущей. Думаю, что такая трактовка событий имеет право на существование. А дальше что? Если придерживаться трактовки, изложенной выше, то потенциал для роста исчерпан. Фундаментальный и геополитический фон с 18 ноября не поменялся. 
Мой вывод — боковик.

Я не могу не поздравить всех с наступающим Новым годом! А в подарок выложу в этом посте «Сказку о глупости» С.Я. Маршака.
Пару лет назад я ее выкладывал здесь без комментариев, но модераторы сочли ее лишней, и снесли в оффтоп.

( Читать дальше )

Всем привет.
Итак к концу 2025 года жду:
Доллар 130-135 +25%
Инфляция реальная 20-25% а не нарисованная Росстатом
Нефть 60$ за Брент
Запомните этот твит.
Ясно одно, что 2025 будет хуже гораздо, чем 24, а про 26 год я вообще не берусь судить

Много раз писал (и, конечно, удалял посты) о тернарных опционах. Кому было интересно, помнит как они выглядят.

Напомню, в тернарных конструкциях, в отличии от бинарных, 3 опциона, а не 2. Иногда, в зависимости от рыночной ситуации, один из опционов полностью или частично меняется на фьючерс.

Тернар позволяет, в том числе, очень прибыльно торговать и на календарных спредах.


1. С его помощью можно строить интересные конструкции, например:



ГО такой конструкции около 170 000 руб., примерную доходность за неделю/год можно посчитать.


2. Подбором параметров тернара можно добиться таких греков:



( Читать дальше )

НЕХВАТКА КАПИТАЛА = 2 ТРИЛЛИОНА Рублей
frankmedia.ru/186313
Это больше чем нынешний собственный капитал ВТБ.

Проблема в том, что текущая капитализация 400 млрд рублей (даже ниже в данный момент), не оставляет возможности на значительное увеличение капитала через допэмиссию акций.
Даже если выбросить в рынок все имеющие для размещения бумаги, а это 4.16 млрд обычных акций smart-lab.ru/blog/1073428.php,
то по 70 рублей наберут лишь 300 млрд. 

Провести докапитализацию вечными облигами на оставшиеся 1.7 трл рублей тоже не получится. Для сравнения — это практически равно текущему профициту ВСЕГО бюджета РФ за 2024!!!

Между прочим, и до СВО я оценивал дырку у ВТБ в размере 1.7 триллионов рублей.

mfd.ru/forum/post/?id=20918735


( Читать дальше )

В одном из предыдущих своих сообщений исследовал тему вечных фьючерсов. Вечные фьючерсы — вечные проблемы. За это время немного разобрался что к чему и попробовал реализовать простой алгоритм GZZ4 vs GAZPF. Почему выбрал эти два инструмента?! Оба рублевые, оба фьючерса, невысокое ГО. Этого было достаточно.

Собрал статистику по спредам за четыре дня. Но опять пошли проблемы с интернетом (yota-модемом), поэтому разрывы в течение дня имели место быть. Ну и на вечерней сессии вырубал ноут, не дожидаясь ее завершения.

Пробовал разные простые варианты анализа и критерии входа, в итоге выбрал некий стабильный и в Excel проторговал одним контрактом. Привожу результаты.

Голубое — gross-профит, Синее — net-профит. Остальное съедает комиссия биржи и брокера. Комиссия брокера по самому простому тарифу у моего брокера — 1 руб с контракта. Комиссия биржи — всегда тейкер, так как открываюсь по лучшей цене (если покупаю — то в Ask, если продаю — в Bid). Открываюсь одновременно обоими контрактами в разных направлениях, а закрываюсь — переворотом и открытием.

( Читать дальше )

Попробуем быстренько исследовать, можно ли извлечь что-нибудь из лунного цикла с помощью питона и библиотек pandas и pylunar на индексе IMOEX. Предварительно устанавливаем pylunar. Библиотека дает дает информацию о луне на основе локации и даты.

import pylunar
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

*** Теперь готовим дневные данные индекса IMOEX ***
*** Если есть минутные данные в формате DataFrame, то делаем следующее  ***

df = intraday_df.resample('D').agg({'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'})
df = df.dropna() 

Теперь в df содержатся дневки IMOEX.

  *** Вычисляем процентное изменение цены за один день
df['pct'] = df['Close'].pct_change().shift(-1)  

  *** Изменение цены за один день
df['diff'] = df['Close'].diff().shift(-1)              

Делаем стобец для хранения лунных дней
df['age'] = 0.0

mi = pylunar.MoonInfo((55,45,7),(37,36,56))

Здесь цифры (55,45,7),(37,36,56) — широта и долгота г.Москвы

( Читать дальше )

Инвестиции существуют давно. Настолько давно, что появились инвесторы, которые стали знаменитыми. Поэтому давайте посмотрим какие их фразы стали известными.



Чарльз Маккей:

• Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой, а приходят в себя медленно и поодиночке 

Джон Темплтон:

• На этот раз все по-другому! — самое опасное сочетание слов
• Бычий рынок рождается на пессимизме, развивается на скептицизме, растет на оптимизме и умирает на эйфории

Джесси Ливермор:

• Все, что происходит сегодня на фондовом рынке — случалось раньше и будет происходить снова
• Помните, что акции никогда не бывают слишком дорогими, чтобы вы могли начать покупать, или слишком дешевыми, чтобы начать продавать

Ник Мюррей:

• Нет такой вещи, как отсутствие риска. Есть только выбор, чем рисковать и когда рисковать
• Богатство определяется в первую очередь не результатами инвестиций, а поведением инвестора

Джон Кейнс:

• Если ты должен банку сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен банку миллион, проблемы у банка

( Читать дальше )

Даже «Царь» разволновался — все же 43% в акциях уже… так вот, всем тем, кто ищет причины повышения в ставке, геополитике, отпусках и Орбане, ну или Трампе (без него не принято сейчас серьезные тексты писать)отвечаю: правы ВСЕ. Но основная причина — нерезиденты. Все остальные факторы (ставка, гео, отпуска и пр.) ослабляют встречный поток ордеров против нерезидентов.СЗКО помочь не могут физикам — нету капитала при такой ставке. Так вот тот, кто узнает точный обьем нерезидентов на книгах у брокеров и банков, а еще лучше всю структуру этих сделок — м/у брокерами и банками, сможет и понять, где дно и где разворот. Как только поток иссякнет, пойдет все наверх, насрав на инфляцию и прочее. При этом, все сначала удивятся но затем хором станут говорить «рынок уже отыгрывает возможное ослабление инфляции и намеки на смягчение ДКП». P.s. Давайте порадуемся за ребят на десках: сначала отфронтраннили нерезов, потом на комисах заработали, ну и на низах на свои книжки зашли. «Красауцы» (А.Г.Лукашенко)