Тут уважаемый всеми 3Qu написал пост
https://smart-lab.ru/blog/763931.php
Добавлю и я сюда свои три копейки.

Смотрите, на случайном рынке заработать нельзя, и это знают все. 
Все слышали о том, что рынок от случайного отличается.
Вывод — для успешной торговли надо искать отличия реального рынка от случайного, и их использовать.

Поскольку я на форексе, от которого тут все плюются (наверное, хлебнув от него по самое не могу), и который весьма к случайному близок, я буду говорить о нем. 
Мое мнение такое — на форексе нет глобальных закономерностей. Отличия возникают лишь эпизодически, часто они длятся совсем не долго. 
Многие о них знают, знают, что они совсем разные и друг к другу не имеют никакого отношения, многие понимают как ими пользоваться, но самым сложным является не знание этих эпизодических явлений, а умение их ДОЖДАТЬСЯ.

Ну вот пример. Фунт/доллар. Сегодня. Одна свечка = 1 секунда.



Ну видно же движение вверх-вниз перед походом вверх! И этот предвестник появляется довольно часто на всех таймах.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

Не люблю снобизм в любом виде. Многим нравится мой блог тем, что в нём мало категоричности, я стараюсь быть со всеми на одной доброжелательной волне, не считаю что именно мой метод торговли верный или какой-то уникальный. Однако разные снобы постоянно пишут комментарии. Самое большое количество подобных комментариев мне встретилось после публикации двух видео касаемо индикаторов:

1. Про скользящие средние — ссылка
2. Про осцилляторы — ссылка

Оба видео представляют собой абсолютно уникальный способ использовать эти индикаторы, нигде в сети вы не найдете подобной информации, более того, метод использования, который я разработал, опирается исключительно на механику спроса и предложения, это не традиционные довольно затертые «если скользящие пересеклись...» И вот даже тут 90% таких людей, не посмотрев ролик до конца обязательно вставили своё «индикаторы га… но, можно использовать только чистый график»🤦🏼
Постоянно мне вспоминается один случай из жизни. Я зашел в кофейню и заказал кофе, мне его принесли, но не принесли сахар. На замечание об этом, на меня посмотрели как на дебила и едко ответили: «В нашей кофейне нет сахара, кофе не пьют с сахаром!» Мои эмоции трудно было описать. Что значит не пьют с сахаром? Я пью кофе как хочу и как мне нравится, я не понимаю вкус кофе без ложечки сахара, какой бы бариста его мне не приготовил и сколько бы этот кофе не стоил и под каким давлением их машина его мне не давила через таблетку. Тоже самое про чай, я огромный ценитель чая, любой китайский чай довольно точно смогу определить по вкусу, в некоторых ситуациях отличу один регион от другого, но я не понимаю почему я не могу пить вкусный чай, например с мёдом. Чай это хорошо, это вкусно, но другие вещи вместе с ним способны раскрыть невероятные и интересные вкусовые ощущения. Чай без каких-либо добавок — это прекрасно. Чай с добавлением трав, мёда или чего-то еще — это тоже прекрасно, но не так прекрасно, как вы хотите это видеть своим ограниченным умом.
Всё тоже самое я хочу сказать и про трейдинг. Чистый график это прекрасно, но если вам может помочь какой-то простой индикатор — это хорошо и правильно, тем более на глаз некоторые вещи вы не увидите, ваш глаз не компьютер и мало вероятно рассчитает средние цены за последние 20 свечей или поймет «фазовый переход» осциллятора. Главное одно — понимать зачем тебе «сахар или мёд» в твоей торговле!

Что это такое?

• Номинал = 1000 руб.
• Цена размещения рассчитывается в % и указывается на сайте Минфина. Она может быть выше или ниже 100%.
• НКД — накопленный купонный доход.

Теперь более предметно посмотрим, что сегодня из себя представляет ОФЗ-н 53008.

Параметры:

• Номинал — 1000 руб.
• Цена на 22.12.21 — 94,67%.
• НКД на 22.12.21 — 19,45 руб.
• Цена в руб. — 966,14 руб.
• Доходность к погашению — 10%.
• Выплаты купона — 2 раза в год.
• Дата погашения — 14.08.2024.
• ISIN — RU000A103GG2.
• Минимальная покупка на 22.12.21 — от 9669,61 руб. (от 10 шт. и выше).
• Доступность на ИИС — нет.
• Окончание приема заявок — 24.12.2021.

     И снова привет, мой Любимый Проницательный Читатель!


     Вот читал я читал, читал-читал Смарт-Лаб, да и не выдержал. Теперь писать буду. Разговор пойдёт о том, как жуликоватые брокеры разорили на утренней доп. сессии половину Смарт-Лаба, а заодно и прочих «плечевиков». Да и, вообще, всех. Теперь перейду к изложению тезисов. Очень коротко. Без воды.


     1. Маржинколл — это просто Полный Пи*деЦ (ППЦ)!

     Все, особенно начинающие трейдерить вьюноши и девульки, из многочисленных рассказок знают, что если придёт от брокера маржинколл — это всё. Депозита нет, квартиры, машины и дачи — тоже. Что светит? Завод и комната в общаге, где придётся впятером ютиться с женой, тёщей и двумя сопливыми детьми. Не случайно дурачки от рынка пугают лохов молодых-ещё-ненаученных — вот придёт дядя Коля (Коля Моржов) — запоёте. Узнаете, почём фунт лихуев!


    На самом деле, маржинколл — это всего лишь тревожный звоночек, весточка такая от брокера. По электронке, по смс-ке, в квике… О том, что нужно или довнести чуть денег, или чуть сократить свою позицию.