В этом посте описал 3 основные причины, почему подавляющее большинство инвесторов (трейдеров) теряет деньги на рынке. Те проблемы, поработав над которыми, у нас есть шанс серьезно улучшить свой результат.


1. Неправильный момент входа в рынок. Для людей свойственно инвестировать в модные идеи. Идеи, в которых сверхприбыль уже собрана профессионалами.

Помните 2000-е? Когда был максимальный приток денег на РФР? Начиная с 2005. И, по моему, до 2007. Непрофессионалы пришли на рынок. Сам, кстати, был в их числе. В 2008 пришла расплата. Большинство пришедших с 2005 потеряло существенную часть своего капитала.

Помните начало 2015-го? Зашел сразу после нового года в отделение ВТБ на юге Москвы. Полный зал народу. Что-то все покупали. А сейчас больно, потому что в убытках. И боль будет нарастать по мере продолжения боковика на валюте.

Помните 2013? Боковик на РФР продолжается несколько лет. Волы нет. Многие стали торговать контртренд (канал, «от бортов» — назовите как угодно). Расплатились в 2014.

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Решил опубликовать все свои прогнозы/сценарии как краткосрочные, так и среднесрочные: По акциям, по фьючерсам, по индексам.
В том числе описание какой либо методики через анализ на будущее, я по левой стороне не торгую (Брокер не принимает заявки).
А, посмотреть прошлое вы и без меня сможете!
По принципу пост/прогноз, чтоб можно было проверить и убедится в точности и правильности анализа.
Абсолютно весь анализ строился на ТА, точнее моей собственной комплексной ТС.

Если анализ точен ставлю: +.
Если анализ частично верен, цена пошла в мою сторону, но до цели не дошла ставлю: 0.
Если анализ не верен ставлю: -.

В любом из моих постов/анализе/прогнозе отсутствует принцип аналитиков: день закрылся свечкой, если пробиваем уровень N вниз, то цена идёт вниз, пробиваем уровень N вверх, то цена идёт вверх.
В соответствие с точной хронологией, абсолютно все прогнозы/рекомендации.

1.  В посте:

( Читать дальше )

Неужели вековая история американского рынка «прошла мимо» любителей подобных фраз? Кто там наиболее успешен? Открою «секрет Полишинеля»: тот, кто управляет большими чужими деньгами. И все они публичны, потому что ноунэйму никто в здравом уме деньги не доверит.

А все истории успеха непубличных одиночек из серии «хайпанул и вовремя смылся», т. е. заработал столько, что можешь вести жизнь рантье: банковской ставки на заработанный капитал тебе достаточно, чтобы «нормально» жить («нормально» в кавычках, потому что «нормы» у всех разные). Ну некоторые исключительно ради социализации втихую приторговывают «на долю малую», а особо «буйные» начинают  писать книжки и(или) вести семинары и…становятся публичными.

Есть ли непубличные и хорошо зарабатывающие? Есть! Это те, кто работает в «брендах» и управляет X->XX->XXX млрд. Только вот успехом для них является доходность=ставка облигаций+2-5%% после вычета комиссии за управление (КРЫС об этом тут писал, он реально «в теме» и сам тому успешный пример).  Такие  доходности тут кому то интересны? Вряд ли. Поэтому им нет смысла писать на смарт-лабе «про торговлю» и участвовать в обсуждении прогнозов на день. И зачем им тратить на это свое время? Разве что воспоминания и всякие популярные «срачи» ради «развлекалки» могут быть интересны для таких людей в силу их темперамента.

( Читать дальше )

   Обещал по пятницам продолжить свои «мемуары». Но обману. Завтра вечером мероприятие, значит день будет загруженным. Потому решил написать сегодня.
Тема выбрана под впечатлением от полетов эквити местных героев. Про Гусинских — Березовских — Ходорковских писать не буду. Истории экранизированы и известны. Напишу про своих знакомых — друзей, поменяв названия некоторым компаниям и имена действующим лицам. Так что обещаю, что это будут очерки на основе реальных событий.

   Серегу Иванова выгнали с универа после 25-й неудачной попытки пересдать матан в 91-м… Серега пропал на некоторое время. Но периодически появлялся в общаге. Постоянной работы у Сереги не было. Кроме того, он был немного глуховат. И люди, не знающие Серегу хорошо, часто принимали его за тормоза. В общем, Серега жил случайными заработками. А позже рассказал нам, что устроился на биржу Гермес, торговавшую тогда нефтяными фьючерсами. И на рынке он показал, что совсем не тормоз. Позже мы узнали, что Серега с нуля набил счет размером больше 100 тысяч долларов. Это сейчас 100 тысячами никого не удивишь. Но для нас тогда это была огромная сумма. И сделано это было на арбитраже акциями тех времен.  И вот, весной 94-го Серега приезжает к нам — своим друзьям по общежитию и предлагает подзаработать. Схема простая. Мы делаем пространственный арбитраж на акциях (билетах) МММ. Сотовых у нас тогда не было. В качестве средства передвижения был ВАЗ папы Сергея. Старая четверочка, кажется. Мы разъезжались по разным биржам. Отзванивали с котировками в «офис». Ну и потом просто закупались в одном месте — продавали в другом. Серега торговал от бумаг. Потому легко было посчитать дневную прибыль. А она была… И была очень даже серьезной как для Сереги, так и для нас, пахавших для него. Билетики хорошо росли в цене. Так что жили мы сытно. Всякие госы, дипломы и прочее мешали, конечно, нашему бизнесу. Потому после сдачи оных торговля пошла еще плотнее. И мы за день успевали перевернуться пару раз точно. Иногда 3-4 раза. Серега заказал себе какую-то дикую спортивную машинку за 75 штук. Машина пришла в салон 3-4 августа и её надо было забирать. Как сейчас помню тот день. На Варшавке жуткая очередь на сдачу билетов. Мы в очереди. Нам предлагают продать билеты на улице с 25% дисконтом. Но смысл? Очередь в офис уже рядом. А по телевизору чуть ли не каждые 15 минут продолжает идти реклама с Леней Голубковым. И Серега плюет на все и едет забирать свою красавицу с дверькой, открывающейся вверх. А далее арест Мавроди. Шум, закрытие офиса. Вечернее сжигание билетов МММ. Шампанское с кем-то на Варшавке... 

( Читать дальше )

Тимофей, ещё раз мои извинения, на за этот пост я бы поставил жирный минус.

Так не то что писать, даже думать нельзя!!!!

На эффективных рынках шум, создаваемый роботами так велик, что он становится сопоставим по размаху с короткими трендами.

Шум на рынке является чуть ли не самой главной неэффективностью, которую пожирают роботы.
Вот график самого эффективного и самого роботизированного рынка в мире,
шума на нём почти НЕТ:


( Читать дальше )

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.


( Читать дальше )

2017 РАЗВЛЕКСЯ ХОРОШО

 

            11ый год активной торговли...
            Сразу скажу денег чистыми поднял никуя. При этом расходы на торговлю составили 4мио. В начале декабря слил за 7 дней весь свой небольшой профит в 2,5мио. И можно дальше не читать. 

            

 

            На начало года у меня было 30мио. Из них торговалось 15мио. Расходы на торговлю комиссы и проскальзывания составляли в районе 600к в месяц на уровне 7мио в год. Т.е. просто взять и увеличить торговлю в 2-3 раза мне бы очень дорого встало по деньгам, на уровне -30% годовых от счета. Да и нереально было бы из-за проблем с ликвидностью. Поэтому надо было придумать что то новенькое. Причем я не мог торговать новенькое и старенькое одновременно, т.к. у меня тслаб1.2 был уже на пределе технических возможностей и еле ползал.

           

( Читать дальше )

сначала жизненное
этот год был просто писнец нескучный
1. родился второй сын, теперь два маленьких ребенка, а это еще тот челендж;
2. в США (ездили на роды) встрял в самый ад перед ураганом, когда нас бросила авиакомпания, этот бег от урагана (с грудным ребенком на руках) не забуду никогда;
3. к отцу пришла болезнь, случайно рано обнаружили, надеюсь все получится;
4. наездом и точным ударом «вразрез» чуть не повалили мне 20 летний бизнес. Думал поседею.
4.1. у коллеги по цеху обобрали 25 летний бизнес, мусора, все по «закону» (
5. принял решение «валить» (из за п.4 и 4.1.). Купил ПМЖ ЕС, уже езжу по нему. Запустил физический переезд в январе.
6. удивительно, но бизнес накосил очень некисло.

про инвестиции.
Понял свой риск профиль — сцыкло. Вероятно из за суммы портфеля с многими нулями.
Из за этого бОльшую часть портфеля держу в облигациях и трежерис, рост пропустил, зато не угорел.
Благополучно перестал лудоманить отдельными стаками, особенно росс АДРками.
Перестал, ладно, почти перестал, инвестировать в отдельные еврооблигации. Ибо угар раз в 10 лет перечеркнет всю предысторию.

( Читать дальше )

Ходил я тут на собеседование в один банк, на позицию, связанную с data science. Собеседовался с их главным Data Scientist.

Мужик раньше работал в академической среде.  Судя по его вопросам, на которые я часто не знал ответа (а иногда — не совсем даже понимал термины, которые он использовал) — мужик знает статистику и машинное обучение досконально.
Из одних его вопросов я понял, как мало знаю и в каких направлениях предстоит копать. Хорошо, что на некоторые хотя бы вопросы я смог достойно ответить.

Оказалось, что он брат-славянин. Не из России, но близко.
У него было почему-то очень высокое мнение о знаниях россиянами фундаментальной математики. Короче, разоткровенничались на этой почве.
Пообщались хорошо, душевно. Я с ним поделился своими попытками построить торговую систему на основе ML. Он сказал, что у него лично есть прибыльная торговая система, торгующая драгметаллами и валютами, которая делает ему столько денег, что в банке он продолжает работать чисто для души и интереса.

( Читать дальше )