Всем привет! Случайно увидел свежие темы по опционным стратегиям. И решил добавиться)

Торгую меньше года. Но очень пристально слежу за фьючерсом РТС и его опционами. Осенью понравились скачки, но сейчас зимняя спячка, так что не торгую.

О стратегии. Она очень простая. Мной замечено, что ФРС и госдеп могут влиять на РТС.

Выступления ФРС в принципе заложены по календарю. Например, в конце января ФРС неплохо двинуло рынок из позиции в 120 по фьючерсу. Сам на тот момент был другим занят и упустил момент. А что можно было предпринять?
Примерно до начала выступления купить недельный стренгл на половину депо с экспирацией примерно за 10 дн… Подождать вечерки — продать всё. Таким образом, какой может быть риск просадки? Полагаю 5% от депо.

По госдепу сложнее, так как нужно владеть информацией, когда какие санкции будут вводить. Как было 13 февраля.

Особенности стратегии.
1. Сигналов входа очень мало. Примерно — 1 раз в месяц. Сильные новости обычно по средам.
2. В сделку входим в период низкой волатильности — это примерно в 14 — 16 часов.
3. Выходим после 23 часов того же дня. Или закрываем половину позиции, а остальную половину к 13 часам следующего дня.

Сервера СЛ разрываются от наплыва необразованных торгунов!
Потоки фекалий разливаются по страницам черно-коричневой массой!
Крики и вопли: «нам запрещают!», «фтопку ЦБ!», «я лох и мне не дают др.чить на мои $100!!!»

Граждане!
Вам никто ничего не запрещает!
Хочешь работать на рынке форекс — пожалуйста!
Получай статус квалифицированного инвестора и сливай сколько угодно!
Но не на мошеннических оффшорных конторках, устроенных по типу букмекерских, а в нормальных фирмах по российскому праву.
Получи статус КИ и торгуй!!!

Чтоб работать в банке, нужно образование.
Чтоб работать бухгалтером, нужно образование.
Чтоб водить авто, нужно образование.
Чтоб менять канализационные трубы, нужно образование.
А для работы на «мировых финансовых рынках» образовываться никто не хочет?!

Квалифицированный инвестор — это просто!
Самый быстрый способ — сдать экзамен и получить аттестат ФСФР.
Основные вопросы в ФСФР 0 — по этому ФЗ.

( Читать дальше )

Примерно в 2009 — 2010 гг я наткнулся на интересный привод для скальпинга под Квик.
БЕСПЛАТНЫЙ.
Я, естественно, скачал, установил попробовал поработать — мне понравилось.
Для начинающих вполне подойдет быстро сделки совершать.
Жмакнул по кнопке напротив цены и привет — сделка сделана.

Но поскольку в 2009 году у меня уже были свои роботы полностью автоматические,
я про этот привод благополучно забыл.

А сейчас на нашем тухлом рынке скучновато стало, спать хочется. Захотелось поразвлечься.  
И я еле-еле вспомнил название этого привода. QuikOrdersDOM — называется.

Порылся в Google и нашел. Вот ссылка: ttools.ru/?page_id=384

Я считаю, что это интересный БЕСПЛАТНЫЙ продукт.
Попробовать себя в скальпинге и понять Ваше или нет — вполне подойдет. 
Конечно, он хуже, чем QScalp. Но QScalp денег стоит (Или 20 или 25 тысяч).

Я сам не пробовал последнюю версию этого привода.
Там данные по стаканам привод берет прямо из памяти Квика для быстрой работы.
Поэтому, может быть, с новыми версиями Квика он работать уже не будет.

Но кому нужно тот и проверит.
Желаю всем успехов в торговле.

PS.
Это не реклама. Я лицо не заинтересованное.
Но привод интересный.

Заранее прошу прощения у всех, кто полностью разбирается в данной теме, которая обсуждалась здесь уже много раз. Надеюсь, что эта информация сможет помочь хоть кому-нибудь. Спасибо.

В настоящее время в результате значительного упрощения процедуры получения налоговых вычетов, их популярность растет с каждым днем. Граждане активно пользуются стандартными, социальными и имущественными вычетами, однако, индивидуальные инвестиционные счета (далее ИИС), которые, соответственно, дают право на получение инвестиционного вычета, для многих все еще остаются слишком непонятными. Я же хочу объяснить, почему считаю, что сейчас абсолютно каждый человек, который имеет официальный доход и платит с него подоходный налог, или по крайней мере собирается это делать через 3 года, должен обязательно открыть себе ИИС.

Право на получение инвестиционного вычета у Вас возникает при выполнении всего лишь трех условий:

1. Вы официально трудоустроены и платите подоходный налог, либо в течение налогового периода имели другие виды дохода, облагаемые НДФЛ.
2. Вы открыли индивидуальный инвестиционный счет в брокерской компании, либо банке.
3. Вы внесли в течение налогового периода (календарного года) денежные средства на Ваш ИИС.

( Читать дальше )

• Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность. ​

  youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…»​

  ​

  И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет… подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.​

( Читать дальше )

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

В представленных ниже таблицах мы еженедельно приводим доходности ряда наиболее ликвидных выпусков. Обязательно условие: облигации должны торговаться на Московской бирже. Этим определяется, в частности, весьма короткий список долларовых бумаг; их пока немного именно на биржевых торгах.

Начнем с госсектора. Отрадно отметить, что 9-е доходности ушли в прошлое. Мало того, 2-летки дают уже явно ниже 8%, и им нужно упасть на 1-1,5% в цене, чтобы вновь оказаться по доходности выше 8%. Рынок стабилизируется. Нерезиденты, увлекшиеся в 2016-2017 и первой половине текущего года в игру carry trade, с рынка ушли. Без навеса продаж рынок стал постепенно отжиматься от не вполне справедливых значений. Если ожидаемые многими значения ключевой ставки будут в рамках 7-8%, то покупка или удержание в портфеле «длинных» ОФЗ выглядит оправданной. Потенциал прироста стоимости тела, скажем, у ОФЗ 26216 – хотя бы 5-6%.

( Читать дальше )

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора

( Читать дальше )

Последние несколько лет происходит приток денежных накоплений из банковских вкладов в инструменты с фиксированной доходностью – облигации. Чаще всего, бывшие клиенты банков выбирают альтернативу вкладам по надежности – государственные облигации. Кто – то для этого использует обычный брокерский счёт, кто – то более подкованный, такой инструмент как ИИС.

Почему так происходит?

Последние 4 года ознаменовали себя нестабильностью банковской отрасли (кроме, конечно же, государственных банков). От 50 до 100 банков лишают лицензии каждый год, огромный приток клиентов в ТОПовые государственные банки, несправедливое возмещение от Агентства Страхования Вкладов, вопросы по переводам перед отзывом лицензии, забалансовые вклады и многое другое, не позволяют полноценно доверять банковской системе. На фоне этого, вложения в ОФЗ (облигации федерального займа) выглядят невероятно интересно.

( Читать дальше )