Избранное трейдера Владимир
Уважаемые участники смарт-лаба. Обращаюсь ко всем. И давайте, «по-честноку», без затираний и бана и пр. ерунды.
На любые темы в которых я предлагаю помощь бесплатно, получаю бан и якобы за рекламу. Какую рекламу? То, что я хочу безвозмездно помочь в затруднительном положение людям в рынке?
Выходит помогать людям мне нельзя. Зато впаривать «лапшу» за деньги, всякие никчемные и неработающие вебинары, приплаченные смартлаб можно. Чистой выды идиотизм для лохов. Те семинары, что есть на смарте за бабло, не стоят ломанного гроша. Знаете почему? Нет практики, кто способен учить на живом рынке на любых инструментах? Только история, которая не дает гарантий для будущих результатов.
Заметьте, что те прогнозы, которые я сделал, они сработали. Я считаю, что уже внес вклад в развитие в смартлаб. Что за это я получил?
Ничего. Только плевок в лицо. Потому что дегенераты, они везде дегенераты, тупое, неблагодарное быдло.
Ты модератор в том числе. Давай, нажми кнопку «забанить» и докажи это себе в очередной раз.
Это одна из причин, почему уходят люди отсюда, которые разбираются хоть как-то в рынке. Банально — нет отдачи. Хотя нет, есть, — полевение говном. Спасибо.
Но, согласитесь, каждый из вас считает СЕБЯ правым. СЕБЯ. В этом ваша и ошибка. Трудно признать чужую точку зрения, даже если она верная.
Те, кто отозвался, простите – я не могу вам помочь. Потому что я был забанен. А, уж простите связаться с вами, когда это надо вам – это как минимум эгоистично с вашей стороны. Потому что вы лентяи, которые не могут элементарно добавить меня и поговорить, неблагодарные. Потому что вы трусливые невидимки. Отступлюсь… не все, большинство.
Что дальше?
я, и те кто со мной уже строим качественный портал для трейдеров без такого вот тупизма, идиотизма, называйте как хотите.
Вы можете дальше быть мартышками, подлизывающими задницу друг дружке, тро-ло-ло, кто таковыми является, вы можете дальше быть умами вселенной, ха. Вы можете дальше быть трусами стадными.
Увы и ах.
Для тех, кто хочет делать деньги на рынке – это же ваша цель? Это же вам надо, вы тут за этим. А не плакаться, кто как ошибся. Ошибки бывают у многих. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Порой, чтобы дойти до положительных результатов, несколько раз поскальзываешься. Со мной такое тоже было, я не сразу пришел к тем знаниям, которыми владею.
Хотите быть в числе победителей?
Да/Нет
Добавляйтесь (вк или скайп, пока только такие контакты), пишите. Пора валить с этой помойки, во «Внешний Рай». Те кто решаться на подвиг, проведу.
Пора потеснить и дать достойный ответ дегенератам смартлаба.
Ваше время на исходе. Не тратьте его зря. Запомните это.
В прошлый раз, рассматривая подбор наилучшей позы на примере продажи волатильности, сделал неверный вывод о том, что оптимальная позиция должна походить на форму распределения P. Cделал его под влиянием книги: Опционы: Системный подход к инвестициям. С. Израйлевич, В. Цудикман (см. скриншот 103 стр. из книги). Но Михаил, спасибо, поправил и подсказал, что лучшая комбинация зависит не столько от собственного прогноза P, а скорее от разности своего прогноза и рыночного. Проверим это предположение и рассмотрим несколько стратегий, для каждой найдем оптимальную позицию и сравним ее с разностью (P-Q). Стратегии предлагаю такие: продажа и покупка волатильности, направленная торговля БА и сценарный подход.
Начнем с продажи волатильности. Берем рыночное распределение Q и сжимаем его (поскольку считаем, что рынок ошибается, и волатильность на самом деле меньше):
Сплошная серая заливка у распределения P (наш прогноз), тонкая сплошная линия — распределение Q (прогноз рынка), пунктирная линия — разница между нашим прогнозом и рынком.
Посмотрим, какую оптимальную позицию для такого случая находит геналгоритм:
Видно, что профиль на экспирацию у найденной позы имеет положительный PnL как раз там, где P-Q > 0.