Деривативы на морковках

Деривативы — это производные финансовые инструменты. Производные они потому, что основываются на каком-то ином активе. Сами по себе деривативы — пустышки, их стоимость определяется ценой базового актива — продукта, ценной бумаги, валюты, долгового обязательства — то есть того, от чего они производны.


Для чего используют деривативы? Первое их назначение — это хеджирование рисков, то есть перераспределение риска, подстраховка. Все деривативные сделки обращены в будущее. Подстраховка состоит в том, что ты замораживаешь определённую, уже знакомую и, в принципе, нравящуюся тебе ситуацию сегодня для того, чтобы применить её в ненадежном завтра.

Второе значение деривативов — это инструмент спекуляций.

( Читать дальше )

Огромная масса людей, так или иначе, слышали что-то о рынке. Кто-то из них даже видел своими глазами, как осуществляется сама торговля. Некоторые из них даже пробовали сами поторговать. И лишь немногие торгуют продолжительное время и не собираются бросать это дело ни при каких обстоятельствах. Сливают счет периодически, но все равно, упорно торгуют. Кто со стратегией, кто хаотично, но постоянно и без конца. Так кого же из них считать профессионалом?

( Читать дальше )

Основа любой торговой системы — это идея. Где же найти торговую идею? Какие существуют направления в исследованиях рынков? Где черпать вдохновение для торговых идей? Какие методы существуют в поиске идей в современном инвестиционном бизнесе? Где можно занять свою нишу? На эти вопросы я постараюсь ответить в этом видеопосте.

Уважаемые трейдеры,
волатильность рынка, в последние несколько недель приводит к проблеме пересмотра рисков:
рисков на позицию, рисков на инструмент, рисков ликвидности и вега и гамма рисков позиции при торговле опционами.

Сегодня в 19:15 минут я проведу вебинар с обзором рисков присущих торговле на срочном рынке в поддержку новой услуги, оказываемой Уралсиб Веб-Брокером.
Услуга совмещена с тарифным планом и представляет из себя повышение требований по начальной марже для клиентов торгующих на ФОРТС.

Данная услуга вызвала бурное обсуждение ранее в этой ветке моих постов.
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/122116.php

С удовольствием готов пообщаться на эту тему в рамках сегодняшнего вебинара.
www.uralsibenter.ru/support_and_training/webinars/view/135664/

Для того, чтобы наши клиенты имели более осознанный подход при торговле, мы собираемся провести ряд вебинаров, которые были бы сконцентрированы на некоторых «тонких» моментах управления рисками на срочном рынке в большинстве наиболее часто используемых трейдерами стратегий:

( Читать дальше )

Первый айпад:
Итак, 4 лучших поста месяца. Конечно, понятие «лучшие» условно. Потому что мы выбирали лучший пост каждую неделю. Получилось у нас вот что.

1. Дмитрий Шагардин: золото и реальные процентные ставки
2. гном: как трейдер обанкротил банк
3. Bampi_Johnson: Отступление, глобально за чашечкой кофе
4. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT

Голосовать можете на нашей страничке в фейсбуке:
https://www.facebook.com/questions/554724537922963/   

Второй айпад: 
Я напомню, разыгрывается за лучшее исследование в области алгоритмической торговли, статистики рынков и т.п.

Номинанты следующие:

1. lukasus: исследуем рынки
2. Serg_V: рост эффективности алгоритмических стратегий
3. Александр Дрозд: Ценная подборка №46. Исследование эффекта диверсификации
4. Роман Некрасов: продажа опционов call c дальними страйками 
5. Евгений (jk555): Продажа опционов, построение арбитражной стратегии
6. Рустем: лучший торговый день для FRTS
7. Микаелян Саро: моделирование цены, HFT
8. Станислав Иванов: подведение торгов роботом за полгода
9. broker25: толстые хвосты и эмпирические распределения
10. Максим Милованов статистическое исследование поведения рынка на новостх по безработице 
11. ves2010: TSLAB: 2 года торговли роботами
12. Ivanovr: 2,5 года торговли ботом
13. ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов

Победителя второй номинации будет определять комиссия из авторитетных алготрейдеров:

1. Александр Борисович
2. Юрий Иванович
3. Александр Фениксович
4. Антон Медведев
5. Александр Муханчиков
6. Сергей Васильев
7. Никита Масюков
8. Дмитрий Власов

Попрошу вас ознакомиться с материалами (надеюсь, они вам тоже могут быть полезны!) и отдать два очка либо одному человеку, либо распределить их между двумя авторами, которые вам понравились больше всего. Торопиться не обязательно, оцените материалы по мере возможности в течение одного-двух дней и оставьте оценку в комментариях.

Прошу экспертую комиссию максимально объективно оценить 

• интересность лично для вас
• глубину исследования
• новизну исследования
• полезность исследования 

 
Нашёл отчет БД Алмаз по собственным средствам на 1 мая.
По стр 340 задолженность по РЕПО 316 млн. руб.
Стр 350 деньги клиентов на других счетах другого брокера (как правило за границей) 486 млн. руб.
Стр 520 деньги в кассе и банке 0,2 млн. руб.
Стр 560 кредиторская задолженность 482 млн руб.
Собственные средства компании 334 млн. рублей.
Вроде не плохо, если учитывать что деньги клиентов у другого брокера в «надежных руках».
Но как показывает практика -это не так, если деньги клиента уже за рубежом, то легче свалить. Что должно насторожить Клиентов, чьи компании держат деньги в оффшорах, например Открытие- анализ в пост http://smart-lab.ru/blog/125053.php и многие другие компании этим грешат.
И ещё в отчете есть маленький штрих, подписан отчет одним лицом(руководителем) и за директора и гл. бухгалтера (видать Главный бухгалтер раньше свалил )))




( Читать дальше )

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
      Серго, наш начальник отдела продаж, буквально ворвался ко мне в кабинет и швырнул на стол несколько скрепленных листов бумаги с отпечатанными на них какими-то текстами и графиками.
      – Ты почитай, что он пишет! – рявкнул Серго, указательным пальцем одной руки тыча в бумаги, а большим пальцем другой указывая через плечо.

( Читать дальше )

«Чем пришлось пожертвовать ради Олимпиалы в Сочи?»
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/prosport/446218.html


«Дорогое удовольствие.Сколько стоит Олимпиада в Сочи?» (в статье приводится сопоставление стоимости возведения основных спортивных объектов в Сочи и столице предыдущей зимней Олимпиады в Ванкувере)
http://www.sports.ru/sochi2014/150211275.html



«Что ждёт олимпийские объекты после Игр-2014?»
http://www.sports.ru/sochi2014/148081181.html



«Цифра недели.Во сколько обойдётся России ЧМ-2018?»
http://www.sports.ru/football/150265422.html



Все статьи представлены на портале Sports.ru

Бонус:
«Россия является основным претендентом на проведение выставки Expo — 2020.»

«Красноярск является одним из основных претендентов на Унивесиаду-2019.»









 

Как можно заработать, торгуя опционами? В чем преимущества и недостатки  покупки опционов? На что нужно  обратить внимание? На конкретном примере я покажу торговлю длинными опционами.