Добрый вечер, коллеги!
Добавил немного старых добрых истин в наш финансовый словарь и, ничего личного;-)

Тео́рия бо́льшего дурака́(Greatest Fool Theory) — теория, которая утверждает, что можно делать деньги, покупая ценные бумаги, товар и т.п., независимо от их ценности и цены, а позже продавая их с прибылью потому, что всегда найдется кто-то (глупее, «бо́льший дурак»), кто также рассчитывает быстро перепродать актив с прибылью.

Инвестирование согласно этому принципу игнорирует ценовые уровни, информационные и денежные риски.

История
Ярким классическим примером «теории бо́льшего дурака» в инвестиционно-финансовой сфере является т.н. тюльпановый кризис (Tulip Mania) в Голландии 1630-х годов.


( Читать дальше )

У всех великих трейдеров, о которых нам удалось услышать или увидеть в работе, есть набор определенных качеств, которые может перебрать каждый другой трейдер:

— Желание и способность выслушать.

— Вера в способность завершить дело так как планировал, в жизни и работе.

— Сдержанность и умение принять поражение с честью такой же как и при победе.

— Желание работать над собой, а не только надеяться на большее количество побед чем поражений.

Великие трейдеры намного больше слушают, чем говорят. У них два уха и один рот, и они научились использовать их в правильной пропорции. Способность слушать, или своего наставника, или свой внутренний голос, или рынок, является одним из важнейших аспектов психологии успеха в трейдинге.

Великие трейдеры обладают бессмертной верой в свои способности, и принимают тот факт, что скорее всего ситуация не зависела от них, поскольку они все четко запланировали, если вдруг что то пошло не так. Эта способность абсолютной чесности с самими собой и с другими позволила им развить эту веру в их способности, которая не укладывается в рамки норм.

( Читать дальше )

Говорят, если ты умный, так почему ты бедный?
Если ваше финансовое положение оставляет желать лучшего, не стоит во всем винить свой интеллект, а именно его недостаточную мощь.
«Люди не становятся богатыми только потому, что они умные», — говорит Джей Загорски (Jay Zagorsky), автор недавно прошедшего в США общенационального исследования, которое отслеживало связь между финансовым благосостоянием человека и уровнем его интеллекта. Загорски также числится штатным исследователем в Университете штата Огайо (Ohio State University).

«Ваш уровень IQ не имеет никакого отношения к уровню благосостояния, умный человек также не защищен от финансовых проблем, как и менее эрудированный», — поясняет Загорски.

Наиболее интересные моменты исследования:

° Чем выше уровень IQ, тем больше заработок. Интересный факт: у человека на каждую единицу IQ приходится от 202 до 616 долларов ежегодного дохода, следовательно чем выше IQ, тем выше доход.

° Этот пункт несколько противоречит первому, но факты говорят сами за себя: в большинстве случаев люди с более низким уровнем интеллекта такие же обеспеченные, как и «умники».

( Читать дальше )

Хочу обраться к профессионалам, и просто трейдерам, которые умеют грамотно торговать по графикам :) Какие индикаторы и осциляторы вы используете, и на каких промежутках времени? Какие самые важные индикаторы? и скольколько базовых индикаторов нужно использовать во внутредневной торговле? А то честное слово, уже устал деньги терять… :)
Я новичок, и больше тогрую пока интуитивно… Хочется более осознанно как-то торговать. Тут есть профессионалы, которые тогруют по техническому анализу?

До июля РТС будет 120.000. Там у меня стоят цели. Так что покупать ребята даже не пробуйте — рынок сейчс без покупателя.

Собственно, то что мы поняли давно в нашем скромном «кружке кройки и шитья» выражено в книге Ховарда Бэнди в одной простой строчке:

«My research indicates that stops hurt all systems»

Книга написана доступным языком по большей части примитивна, но несет в себе кстати говоря несколько очень здравых зерен и идей. Тоже самое утверждение есть в математическом виде, но здесь математика не в чести поэтому вот вам Бэнди )

Это утверждение конечно не понравится людям, убежденным, что стопы + идеальная психология = порш каен и домик на канарах. 

Тут вообще надобно понимать, что большинство ставит выход из серии «так, 500 пунктов это вроде щас нормально»,  «вот тут уровень, значит тут будет мой стоп», «вот тут уровень, значит сюда стоп ставить нельзя, кукл не дремлет ёпта!», «я рискую одним процентом значит от цены входа  стоп=какое то число». Ну итд. Это, вообще говоря, даже не выходы, а просто стопы, которые существуют только в голове у человека их ставящего и портят результативность системы. Множество систем которые мы посмотрели тому доказательством, везде жесткие стопы ухудшали результативность, мотайте на ус. 

( Читать дальше )

Капитализация акций, входящих в индекс ММВБ меньше, чем капитализация компании Apple. Российский рынок экстремально дешев. ПнаЕ очень низкое. Примерно такое мы читаем сейчас во всех блогах и в финансовой прессе. Основная причина, почему российский рынок «экстремально дешев» — это «отток ириски» ( «отток капитала и риски политические»). А «отток ириски» потому что Путин. Ну а так-то, если б не отток ириски, то российский бизнес — заебца, прибыля растут. Но из-за оттока ириски «экстремально дешев». В общем, «гадкий утенок». Глупые инвесторА и трейдерА не хотят разглядеть в нём прекрасную белую лебедь. Нелюбовь к Путину застит им глаза.

Что ж, давайте глянем на животное поближе. Начнем с прибылей и темпов роста экономики вообще. Прежде всего надо сказать, что в целом, кроме отдельных периодов приятных сурпризов, отношение прибылей российских компаний к ВВП примерно константное и составляет 16%.




( Читать дальше )

Вчера в блоге Алексея Капусткина smart-lab.ru/blog/57326.php был поднят вопрос:




Ни разу не экономист, поэтому обратился к профессиональным источникам.
Нам же интересны глобальные тренды? Не так ли?

( Читать дальше )

Иногда случаются моменты, когда сердце системного трейдера начинает учащенно биться от предвкушения невероятных прибылей. Кажется, что вот он «святой грааль», найден и находится у тебя в руках. Эквити монотонно повышается в неведомые дали, а если использовать торговлю на весь капитал, то уходит вверх по экспоненте.


К несчастью, если Вы видите такую картину, то скорее всего Вы столкнулись с заглядыванием в будущее.

Как ни печально, хотя бы однажды любой трейдер, тестирующий торговую стратегию попадается в такую ловушку. Чтобы заранее знать о подстерегающих Вас опасностях — обязательно внимательно прочитайте пост о ловушках программирования торговых стратегий.

( Читать дальше )