Работая в двух Квиках одновременно в Windows 7 возникает проблема быстрого перехода от одного окна Квика к другому с помощью клавиш Alt+Tab, если в каждом из Квиков приготовлено и открыто окно ввода Заявки.

В Windows XP для этого требуется одно нажатие клавиш Alt+Tab, в Windows 7 — два нажатия.

Решение проблемы:
Для включения классического диалога переключения между окнами (как в Windows XP) при нажатии Alt+Tab, создайте DWORD-параметр AltTabSettings в ветви реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer и присвойте данному параметру значение 1.

(для 64битных W7, DWORD-параметр создаётся 32битный, требуется перезагрузка системы)

График этот делал ещё несколько недель назад для вэбинара но не ссуть важно, сейчас мы на отметке 1400 по ММВБ.
Динамика индекса ММВБ в месяцах с 2004 г. по 2012г.  Инвестициции дело конечно хорошее но чё то как то не особо стоит затягивать с инвестгоризонтом ))) По сути индексный сбалансированный портфель сформированный в 2006 году на текщий момент не принёc бы за 6 лет ни рубля, в то время как банковский безрисковый депозит в 7-9% годовых принёс бы посчитайте сами сколько.
Вопрос ко всем
           1.  Где вы видите закрытие года исходя из этой динамики?
           2.  Где вы видите индекс ММВБ через 2-3 года?
           3.  Где вы видите индекс ММБ через 5 лет?
           4.  Где вы видите индекс ММВБ через 10 лет?
           5.  Долгосрочные инвестиции в российские акции это потеря времени зло   или нет? 

( Читать дальше )

Взято отсюда… http://spydell.livejournal.com/435533.html#cutid1

Напоминаю, что действующая беквордация по фьючерсу на индекс РТС будет стремительно сокращаться после 11 мая, т.е. сразу после закрытия реестра Газпрома и Лукойла. Текущая беквордация составляет чуть более 3% — рекордная. После отсечки Лукойла должна сократиться до 1-1.5%. Вообще, обычно фьюч на РТС ниже самого индекса РТС. Кроме того, традиционно во втором квартале спрэд сильно расширяется из-за сезона выплаты дивов.

Рынок иногда преподносит удивительные возможности – вываливает деньги на пол и просит их поднять. Разумеется, для тех, кто видит эти возможности. Как многие заметили, сейчас фьючерсы на акции находятся в сильной беквордации к споту. Это происходит всегда во втором квартале из-за закрытия реестров компаний. Это делается маркетмейкером с той целью, чтобы спекулянты не смогли заработать на падении акций после отсечки, либо для того, чтобы не было возможности хэджа (лонг на споте под дивиденды и шорт на фьючерсах). Сжатие спрэда происходит сразу после отсечки. Осталось закрыться 5 крупным компаниям (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут, ГМК).

( Читать дальше )

Вопрос к профессионалам. Какие есть показатели эффективности работы стратегии?

Пишу робота, хоть и для себя, но хочется оценить насколько он эффективен на тукущий момент, куда стоит двигаться и над чем работать. И хочется сделать это максимально правильно. Есть же какие то общие показатели оценки эффективности, думаю их придумали не спроста.
Прошу можете написать какие есть или где посмотреть их.

Зарание благодарю.

p.s.: было бы здорово если бы были формулы
p.s.s: если можно то на главную разместити… оч важно.

Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )

Существуют стратегии, которые трудно реализовать на скриптовых языках популярных программ: Metastock, Amibroker, Wealth-Lab. При желании такие алгоритмы можно вынести во внешние функции. Если на первом месте простота кодинга, то решением может стать использование программы Mathcad. Разберемся, как запрограммировать собственный тестер и оптимизатор торговых систем без использования «сложных» языков.

Существуют стратегии, которые трудно реализовать на скриптовых языках популярных программ: Metastock, Amibroker, Wealth-Lab. При желании такие алгоритмы можно вынести во внешние функции. Если на первом месте простота кодинга, то решением может стать использование программы Mathcad. Разберемся, как запрограммировать собственный тестер и оптимизатор торговых систем без использования «сложных» языков.
 
Результаты последних конкурсов ЛЧИ, проводимых среди частных трейдеров, показывают, что популярность и эффективность торговых роботов из года в год неуклонно растет. Ни один инвестор даже близко не покажет такой доходности, которую демонстрируют высокочастотные торговые системы. Не имея на отечественных биржах достаточного количества эмитентов, трейдеры ведут борьбу не за инсайд или фундаментальные новости, а за скорость торговых алгоритмов и качество исполнения заявок. Сегодня уже нет недостатка в инструментах для разработки торговых роботов, и форумы пестрят предложениями по автоматизации трейдинга. Под хорошую торговую идею профучастники готовы предоставлять места для выделенных серверов, льготные условия по брокерским комиссиям и услуги собственных программистов. И все потому, что путь от алгоритма на бумаге до фиксации сделок на серверах биржи гораздо длиннее, чем кажется многим начинающим трейдерам.


( Читать дальше )

 
We always win. It' great to be Goldman Sachs.
В ролике отражена работа менеджеров по продажам из GS. Процентов на 70 это правда)

I'm Goldman Saachs!

Алишер Усманов взял под свой контроль компанию «Мегафон». После покупки пакетов у Telia Sonera и Altimo, бизнесмен консолидировал в своих руках 50% плюс одну акцию сотового оператора. На очереди слияние со «Скартелом». Подробнее об этом Усманов рассказал в эксклюзивном интервью каналу «Россия 24».
Очень интересное интервью. Рекомендую всем инвесторам.

Когда на часовом графике фьючерса РТС образовываются три и более свечки в пределах максимума и минимума одной большой свечи.
Затем на 5-ти минутном графике  происходит  ложное пробитие минимума главной свечи и начинают появляться свечи очень похожие на перевернутый молот (соответственно, чем больше верхняя тень, тем больше они соответствуют определению). Дополнительным сигналом для входа в сделку на перевёрнутом молоте является объём выше среднего.



( Читать дальше )