Протокол FOMC: «Нет простого критерия» для времени первого повышения процентной ставки 

 Протокол FOMC: Отказ от выражения от «терпении» не указывает на время первого повышения ставки

 Протокол FOMC: Отказ от выражения о «терпении» даёт гибкость в измении ставки на каждом заседании

 Протокол FOMC: «Почти все» руководители хотели исключить слова о «терпении» из заявления в марте 

 
Протокол FOMC: Руководители ФРС разделились во мнениях, подходит ли июнь для повышения ставки  




( Читать дальше )

    Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

    Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

    Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать. 
    Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

( Читать дальше )

Если посмотреть внимательно, текущую ситуацию мы уже видели, но в меньшем масштабе в районе 45-49.
Если фрактал будет точно повторен, развитие неутешительное, будут правы и те кто ждет на 45, и те кто ждет на 108.

традиционно заехал с семейством в сочи чтоб пережить московскую весенюю пылюку с грязюкой

1 аренда — олемпеада закончилась строители и начальство уехали… цены на аренду упали в 2 раза… счас долгосрочная аренда в самом центральном центре двушка 25-30к в месяц… некоторые собственники отказываются пускать жильцов за такие деньги т.к не отбить ни ремонт, ни обустройство… посуточная аренда двушка в самом центре города 2к в день... 

2 много построенных и пустующих домов… попали родственники… дешево купили 52метровую однуху в самом центре в новом доме… а дом не подключен к канализации...

3 цены 4кк за однуху в самом центре и 6кк за двуху это вторичка… первичка дешевле… но там большие метражи и понятное дело ремонт приведет к тратам

4 цены на еду = московским… шмот не смотрел… на базаре непывают откровенно… есть чисто армянский бизнес… все хорошие фрукты — овощи оптом скупаются в магазинах типа магнита и перекрестка и тут же перепродаются в ларьках и на базарах в двойную цену… поэтому в магазинах продаются остатки — полное пожухлое гнилье… рестораны их много средний чек на 2оих 1000руб… что дешевле чем в москве… няни 200руб в час... 

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Выпадает синий экран при запуске квика )

 

Не знаю короче что за фигня ) Уже всё перпробовал ) Комп работает норм, но квик не работает ) Квик сбера, соединение через ФПСУ клиент.
Я уже всё удалил и квик и клиент, скачал заново с сайта сбера. Сам ФПСУ соединяется норм, но когда открываеш квик и он начинает получать данные, выпадает синий экран ) Я уже в поддержку квика написал, говорят это ошибка ФПСУ клиента, он является продуктом фирмы АМИКОН ) Короче я уй знает что делать ))) Позвоню брокеру, но если разрабы не знают в чом причина, то не знаю )) По данной ошибке в нете ничего конкретного не нашёл )

P.S.: проблема решена ) Скачал драйвер с сайта амикон для хуавэй 3G модема, работает как часы, всем спасибо и спасибо тех.поддержке брокера, который ответил не глядя за дну секунду ) вот где спецы )

Так все-таки, есть ли преимущество если стоишь по тренду или его нет?

Есть, и оно колеблется  в пределах между 1,48 и 2,3 к 1, то бишь, если выставить некую заявку по тренду с равным стопом и тейком,  на тренде убыток будет меньше чем прибыль, потому что до тейка цена доберется быстрее,  чем до стопа примерно в 2 случаях из трех.

Я докажу только первую цифру, неча поваживать…;)

( Читать дальше )

Газпром
Среднесрок обещал рост к 180 рублям, через промежуточную коррекцию, но она может углубиться. Ниже на картинках я покажу.....

В итоге, получили базу чуть ниже ожидаемой цены 152 рубля. Волновая разметка имеет и 5-ти волновую  коррекцию и коррекцию АБС. Почему? спросите вы меня? Да потому что то, что делает газпром на мелких тф, последнее время, анализировать трудно. Поэтому я предусмотрел два варианта событий на ближайшие недели. Едисвтенное, что 5 точку я забросил на скрине не по правилам — на 423% вместо 261%. — ниже я поправил 8)

( Читать дальше )

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )