Вот почти и закончилась очередная серия греческого цирка. Политические клоуны устали, но довольны — наконец, договорились! Вопрос, что они там курят, как-то неуместен, т.к. не смешно. Ведь всем очевидно, что экономического решения эта история не имеет. только ДЕФОЛТ! Со всеми вытекающими и болезненными для всех последствиями. И чем раньше, тем безболезненней. Но, к сожалению, демократическое безволие Европы не приемлет волевых решений. Это билет в один конец.
 Четыре года назад они радовались, что договорились при долге Греции в 130% к ВВП. Сейчас радуются уже при 175% к ВВП. Через два года начнутся новые гастроли этого цирка, но уже при 200% к ВВП. А потом появится новый европейский Гитлер, который быстро решит и проблему Греции, и проблему негров в Париже, и вопрос с гей-парадами. Всё порешается!
  После этого мы опять будем повторять заклинание: " Никто не забыт, ничто не забыто!"
 Ну-ну! ...

Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).