про миркина  первый раз узнал.погуглил.если кому интересно вот ссылка      republic.ru/posts/54534 интересно  про 15-17 летние циклы доллара
www.mirkin.ru/_docs/book083.pdf

Трейдинг.

Доходность 32%. Рост не определён, т.к. не торговал прошлый год. По абсолютным, ничто, т.к. старт 25 т.р. Мог бы заработать сотни процентов, если бы не перестало работать опционное котирование. Влияние удачи, скорее всего, нулевое. Что заработал на опционном котирование отдал обратно. Применя явные неэффективности контанго/бэквордации фьючерсов. Банковская ставка была весь год 10-11%. Диверсификация и небольшое плечо по всему портфелю сделали своё дело (плечо по одному инструменту строго не допускал).©  автор топика… оттудаже ....

 

Трейдинг проигрывал моим другим источникам дохода. Т.к. требовал вложения времени. А чтобы время окупалось, нужно хотя бы 1 млн. руб. на счёте. Такие деньги на биржу я не понесу, т.к. менее всего уверен в биржевом рынке из всех своих предприятий.©  из блога автора   … предпоследний абзац

егорка, я уже анализировал, там вершина на отметке в 100 едениц. 
Об этом говорил год назад Миркин. Ничего нового в этих словах нет. Правда с января 2016 до октября шло снижение. Вот сейчас возбудились.

Гусев Владимир Павлович, дело не в этом. Обвинения Ванютины, как и обвинения топикстартера высосаны из пальца. Им кажется, что так не бывает. Вот и все аргументы. Ни один из них не торговал дальние эшелоны. Опыт котирования ликвида ни о чём, я сам котирую, ничего общего с эшелонами. Топикстартер даже пишет будто русморе продавал-покупал какой-то один котрагент, который дескать дурачок, не мог так сделать. Это всё ботва, которая рынок не знает, или алго замороченное, или торговцы голубцами типа ванюты. Пороху не нюхали, но обсирают старых опытных трейдунов.

Reshpekt Fund Russia, ? упаси боже, я уже говорил о бирже и о конкурсе. Бирже конкурс нужен лишь для привлечения мяса. И ей все эти 1000% лишь на руку. А то что там мухлеют -это ее не волнует. 

NukeProof, Суть в продажах путов и коллов от уровней покупок и продаж поочередно, сокращая и добирая позицию.

Цена болтается  между 100 и 97,5 страйками. Соответственно их и продаем. Когда? В момент пробоя хаев продаем на 15% депо 100 колы, потому что они самые «жирные». Точнее, ждем, когда импульс пробоя покупателя начнет сдыхать. Или с небольшим усреднением по опциончику продаем.
Далее ждем реакции продавца.  Если покупатель все-таки сильный, откат идет в плоской коррекции, то откупаем всё и ждем новую волну вверх, чтобы продать уже возможно 102,5 страйк.
Если был ложный пробой, то сидим в продажах коллов, пока не появится ниже на сильном уровне покупок покупатель.
Откупаем на ускорении вниз половину проданных коллов. Ждем ниже покупателя на уровне и продаем на 15% депо путы ближайшего «жирного» страйка (97,5 или 95), лучше, если он вошел в деньги. Далее на подъеме цены скидываем все путы, если покупатель дохлый и продаем в 2 раза больше коллов. Если покупатель возобновляет покупки от уровня также хорошо, как в прошлый раз, то скидываем только половину проданных путов. И на подъеме на уровнях продаж восстанавливаем позицию продав коллы. 
Важно! Путы продаем только на низах, когда продавец уже показывает слабость, а покупатель показывает силу. Коллы можно продавать на любом подъеме, ввиду их более быстрой распадаемости за счет снижения волы на подъемах.
Фишка в том, что, например, продав 100 колл за 3500-3000. Ты в плюсе при цене к моменту экспирации на 103000. Так что время работает на тебя. Если цена уходит выше, то можно захеджить покупкой фьюча, обязательно переведя стоп в безубыток. Если цена резко падает, то просто наслаждайся распадом коллов))
Продажа путов хеджится покупкой путов страйка ниже, проданного. Потому что он более дешев, и в момент сильного движения вниз, вырастет сильнее проданного выше. Если не уверен в покупателе, то лучше путы не продавать, а продавать на подъемах в 2-3 раза больше коллов.
Почему лучше продавать путы и коллы ближних страйков, лучше около денег? Потому что они самые дорогие. А если что то пойдет не так, то можно захеджить фьючем со стопом в безубытке. Тем самым создав вертикальный спред, из которого уже не утечет запертая прибыль. Одновременно понизится общее ГО.

Brus, ну я мыслю так. Сейчас сам вне рынка, на то другие причины — переезжаю.

Кстати, вот именно там на планке где у тебя «WTF???», именно там у меня и образовался долг перед брокером. Так что высадили меня чётко-чётко по низам. Прям ювелирно! Подставился я, конечно, знатно.

Выводы сделал.
Сейчас думаю как решить несколько проблем. Ну ясен перец, что теперь буду торговать только в рамках ТС, никаких больше событийных выкрутасов, а уж на всё — так это вообще безумие было… То есть как вывод: у меня будет дисциплинированный ручной контроль рисков. Но этого мало. Это только первый уровень. Будет и третий уровень — тупо вывод профита.
А вот второй уровень контроля рисков — это автоматическая ликвидация со стороны сервера всех позиций при недопустимой просадке. Вот тут всё очень плохо. Это чисто технически не решаемо! То есть единственный выход — создать свой сервак-посредник, который будет контролить все сделки не опираясь на лажу по датафиду (там баланс бабла ошибочный почти всегда). но это в целом ненадёжно и геморно. Автоматизировать всё это на клиентском компе (то есть у меня) смысла нет, мне ведь и нужна защита второго уровня как раз на тот случай если у меня всё фигово (по разным причинам).

Я слился, но уже возвращаюсь в бой!
В этот раз буду осторожнее.
По рынку: уже началось санта-ралли, в этом году его осложняет ФРС со ставкой, но в целом динамика будет вверх. 5-6 недель до НГ — это хорошая точка старта.

В разделении обязанностей мне, похоже, выпало быть «плохим копом». Продолжу.

Реклама у ТС — это понятно. Но откуда такая безысходность? В каком веке живем? Куда-то подевался Интернет с его информационными богатствами. Как будто нет ни фрактальной геометрии, ни теории хаоса, ни синергетики. Куда-то пропали даже обычные математика, физика и экономика.

Какая мистика в числе «e»? Еще теорема — в 1946 году Джон фон Нейман (праотец современной архитектуры компьютеров) доказал теорему о компактности систем счисления (мы пользуемся в основной десятичной и шестидесятиричной, а компьютеры — преимущественно двоичной). Максимальная плотность достигалась при системе с основанием «e» (примерно 2.72). Много свойств у этого числа и во многих соотношениях оно участвует, но мне близко именно это. На нем достигается вышеупомянутый экстремум, в теореме Воробьева — самый быстрый пошаговый алгоритм поиска экстремума на основе золотого сечения. В рынке нас всех интересуют хаи-лои (экстремумы). «e» — не целое число (не привычные 2-10-60), некоторая аналогия с дробной (фрактальной) размерностью.

Здесь 
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1098949
есть несколько разных доказательств, но можно найти и простую версию (для школьников) - Фомин, Сергей Васильевич. Системы счисления.

Даже в «безусловном хаосе» рынка нет мистики. Простой пример.


Цена — непредсказуема в общем случае. Пара целевых кривых, с вполне конкретной и общей формулой-алгоритмом построения, тоже непредсказуемы в общем случае. Но угадайте с первого раза — на что я буду делать ставку, когда цена дойдет до целевой кривой. Две непредсказуемости дали в совокупности вполне детерминированную модель. В хаосе нашелся некоторый порядок.

Как говорят американские трейдеры «It sure works. Until it doesn't».  Пока не поймаешь свои 3 сигмы, то есть. А уж с такой месячной доходностью хватит и двух за глаза.

Zuccer0, акции -> фьючерсы -> опционы

ЗЫ Что бы изучать высшую математику, надо сначала алгебру в школе выучить.

Лонг-шорт, анекдот опционщика — Хочешь получить бессоницу, продай стрэддл )))

Поздравляю победительницу! Сильно не напивайтесь (призовые ведь на алкоголь предполагались, не правда ли) ;)

ПС: От меня плюсик в репу, а то что-то у нее совсем мало, хоть и регистрация 2012 годом значится.

Egorax, ок, понял, спасибо.  Про стредлы это я про себя писал. То, что у вас стрэнглы слава богу вижу. Ну, если 3 года, тогда ок, принимается.

«Но все же, текущий год показал, что наш рынок может быть интересен иностранным инвесторам (в большинстве своем, наверное, спекулянтам)»

В большинстве своем, наверное, спекулянтам российского происхождения, государственным и около государственным инсайдерам торгующим через «офшорные петли».

С уважением, V.

Egorax, Ну не верится, что бы человек так продавал опционы после коротких курсов. На это уходит минимум пару лет. Как то я несколько месяцев продавал стредлы хеджируя дельту фьючами, для меня это были бесконечные нервы, постоянно в рынке, входишь за 3 недели до квартальной экспирации потом следишь и днем и ночью бесконечно на стреме, так это еще повезло что на крымский гэп не попал.

Black Swan, согласен, обновление максимума будет, но не так скоро. пока он будет болтаться между 120 и 95 лет десять, мне так кажется. 

Лонг-шорт, это косяк в подсчетах биржи, были 50 тонн баксов, которые вывели,  а сервер показывает  минус 50 тонн баксов… да хер с этими косяками.

Gsimplov777, 
самое хорошее — «привязка». (где «звездочка», «квадратик», «треугольник»). если поставишь одинаковые элементвы на графике и таблице тикеров, то, при переключении  на таблице будет график этого же элемента. 
и при изменении тф, графические элементы на графике не пропадают.
а вот однострочное представление «позиций» мне в 3.5 больше нравилось
и данные 4-ка быстрее грузит