1. 40%, как предельная просадка данного управления была заявлена заранее. На этом счете она, кстати, меньше 40%, так как в финрезе «сидит» и плата за прямое подключение, составлявшая примерно 0,7% в месяц, но мы в компании «эталонным» считали более долгосрочный счет в Церихе

www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

и по достижению на нем 40%-й просадки торговлю по данной стратегии приостановили на всех публичных счетах. Поэтому ни о каком выходе из просадки по данному портфелю речи не идет. Мы строго придерживаемся заявленных параметров.

2. Да, я управляющий активами ИК Форум и частично в этой эквити есть и результаты моих систем. Но я лишь один из управляющих активами компании, причем в этом графике до 31 августа есть только мои системы на Ри с долей 12% портфеля. Си я в компании не торговал, а акции торгую на споте, а не на фьючерсах.

3. Никакой это не байэндхолд бакса (см. график аналогичного счета в Церихе, приведенный выше), но  это реально близко к байэндхолд волатильности Си. Почему так? Ну любая трендовая система близка к такой стратегии на торгуемом эмитенте. А, думаю, что объяснять почему в портфеле в бОльшей доле оказались эмитенты Си и коррелированный с ним Еу и на этих эмитентах только трендовые системы, профессионалам не стоит. Это ж очевидно, если целевой показатель — максимизация доходности  (to astray — это ответ на Ваш вопрос про «фильтр пилы» — любой «фильтр» — это снижение просадок на большую величину, чем снижение (!)  доходности).

Евгений Карпов, 

Смотря какой писец придет следующим)

Kitten, Хотел заметить, что в последнее время валят валюты
сильно.Сначала швейцарца, потом британец и опять еще раз(и в этот раз явно спекулятивно завалили).Возникает вопрос :«Какая валюта будет следующей?»

Евгений Карпов, 

Весь мозг вынесут на текущих, пока вверх развернется.
Драйвером по ФА может стать саммит ЕС с Британией в октябре (даты пока нет), заседание ВоЕ в ноябре

Vanuta, ))) Возможно это не торговля, но только эти две стратегии реально работали, работают и будут работать. Практически весь объем хфтшной робототорговли это маркетмекейкеры в стакане и разнообразный арбитраж. Спросите у Твардовского, он скажет.

Лика привет, что думаешь по фунту/доллару?
Вижу уровень 1,2349(там сидит сейчас покупатель).По ФА похоже совсем все плохо?

на хрена нормальным людям знать про торговлю внутри минуты?
Интересно же знать то чего сам не делаешь  , далеко не каждый тарится на 1000 лотов или хотя бы на 300 лотов? Андрей рассказал что, чего и как.

Vanuta, я присутствовал там как я его понял если вы хотите взять 50-100 пунктов в терминах ри то вам на минутки или 5 минут. Если цели больше то безусловно растет и тайм. Просто это так очевидно то стоило ли за этим ехать чтоб послушать. Там пацаны за 700 верст прискакали чтоб это услышать))

Насколько мне известно, реально работают только две стратегии трейдинга — арбитраж и маркетмейкинг. Именно эти стратегии и используются хфтшниками в мире. То, что люди слушают подобные выступления — замечательно и очень полезно.

Я сейчас книгу читаю, как раз.

Ион Михай Пачепа. Дезинформация

Хорошо написано. 

Максим Лактау, выбрал случайно. Учился на экономиста в институте. Жить не на что было, стоял на разных рынках с табличкой «куплю доллары», платил браткам. Потом добавилось «куплю ваучеры». Потом «куплю-продам билеты МММ». В январе 1995 года сдал на квалификационный аттестат министерства Финансов 1-й категории и открыл свою инвестиционную компанию. В 1997-1998 годах обучал сотрудников Сбербанка пользоваться терминалом РТС. До сих пор торгую.

Андрей обычно говорит много правильных вещей, но с тейками при позиционной торговли он загнул...
Если действительно при времени удержания позиции 2-3 дня брать такие длинные тейки, как он говорит, то 80% сделок будет убыточными… торговля станет не комфортной и зарабатывать будет невозможно..
При среднесроке тейки должны быть от 1к1 до 1к3

SciFi

Толпа уже свято поверила в крепкий рубль.

«58% граждан держат свои накопления в рублях. Доллар в качестве валюты хранения предпочитают лишь 5% россиян. Евро еще меньше — 3% граждан. Другие валюты выбрали лишь — 1%. Вообще не имеют никаких сбережений 36% россиян.»

www.forexpf.ru/news/2016/10/05/b8jp-grazhdane-rf-zhdut-padeniya-kursa-rublya-do-68-za-dollar-a-zatem-stabilnosti-v-t.html

Согласен, но следующая девальвация будет не скоро, толпа должна сначала свято поверить в крепкий рубль и накопить пару триллионов на счетах. Сейчас им кинуть толпу на рубли будет не выгодно. У толпы мало рублей. Сейчас их кинут скорее всего на недвигу. То есть все скупили недвигу при девальвации, понабрали супер дорогих ипотек. Думаю, рубль будет крепким, пока банки не получат свои деньги обратно. А ставка по ипотеке будет падать. 

Dejavu, 

А как же плавающий курс рубля имени наибу? Не забываем что рупь не просто девальвировался а ходит 49-85, 85-62. Пусть гонят хоть на 50, веселее лететь наверх будет.

Почему никто не говорит про геополитические риски?

В.В. уже чуть ли не в Гаагу зовут отвечать за военные преступления в Сирии, а в самой Сирии со дня на день может произойти прямое стоклновение подраздлений США с ихтамнетами. Собьют какой-нибудь F15 из C-300, и / или же сами огребут томогавками. Искандеры в Калининграде. По телеку предвоенная истерия. Будь я крупным инвестором / спекулянтом — бежал бы из такой страны. Ну а чтобы меня выпустили, нагонял бы в рынок лохов, прикрывать свой уход.

Вы ждёте нефть по 100? Очень хорошо. Но кто её у нас купит, когда после инцидента на операции с российской нефтью будет введено эмбарго?

Там ещё до Гайдара на.уевертили господа коммунисты:
 ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_реформа_в_СССР_1991_года 
Ну и в «Берёзках» простым смертным вообще было нечего делать, только на экскурсии ходить, если нет возможности купить боны вместе со сроком за спекуляцию (и вовсе не по 70коп., как дети могут подумать).

В целом согласен, но после последнего шухера 14-15 года прошло слишком мало времени. Обычно несколько лет спокойствия для расслабления масс. За последний год рубль против доллара укрепился, а с учетом разницы в ставке депозита по доллару (1-2%) и рублю (10-12%) последний год сидя в депозите по рублю можно было сделать 25% в долларе. Посему — только диверсификация и ребалансировка активов.