Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

Марк Даглас в книге «зональный трейдинг» выделяет три категории трейдеров:

1. 10%: Стабильно зарабатывающие трейдеры с незначительнными просадками. Гладкая растущая эквити.
2. 30-40%: Стабильно сливающие трейдеры-лудоманы, — график их депо обратен графику депозита первой группы
3. 40-50%: Колбасеры. График депо — американские горки. Могут долго расти, потом бах и все слили:)

Любопытно, что первые 5 лет моей торговли я был в категории №3. Затем на несколько лет я переместился в категорию №1. И теперь я в категории №2. Книжку Дагласа еще не дочитал, но написана она попсовенько, с некоторым отдалением от реальности. Но формат, подходящий для большинства суеверных лудоманов.
====
Кстати не в тему, но сегодня наткнулся на статью одну смешную, — принципы финансового журнализма. Своего рода этикет для финансово-рыночных СМИ. Одно из правил — «Правило Талеба»: 
 

Другие правила в себя включают:

• не пугать людей — не надо постоянно армагеддонить 
• не бычить постоянно 
• не говорить ничего про пузыри на рынках
• не писать статьи про Баффета — в них НИКОГДА не бывает ничего полезного
• хватит трындеть чушь про сезонность рынков «селл ин мэй» или «санта клаус ралли» и т.п.
• пороть чушь из технического анализа (ну типа голова и плечи))))
• слать в жопу всех, кто постоянно рекомендует покупать золото

 Предлагаю на Ваше рассмотрение результаты прошедшей торговой недели:
(+32978 р.;  +73725 Р.)

Более крупно и с пояснениями представленную ниже 
                       таблицу можно увидеть здесь:   youtu.be/NbmI3qYJ4kE



Предыдущий еженедельный отчет см.:     youtu.be/eVR4WOSODeI

Документальные подтверждения торговых операций в виде видеороликов смотрите ежедневно на You Tube по адресу:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Принципы построения моей торговой системы изложены в:
smart-lab.ru/blog/225721.php


Всем успехов в торгах
на предстоящей неделе.     :)

Решил начать записывать свое состояние и состояние своей торговой системы, чтобы потом посмотреть на ошибки в своем мышлении.

В выходные появилось лишнее время на обдумывание, заполнение журнала и написание пары строк.

Про торгуемые активы и стратегии. На данный момент я торгую одним роботом Neo, который торгует 2 фьючерса с низкой ковариацией — на нефть марки Brent и пару евро-доллар. Алгоритм следования за трендом. Разные фьючерсы нужны для диверсификации и уменьшения одномоментной просадки. Но нефти у меня по объему больше, так как она ходит лучше, чем евро-доллар, судя по фактору восстановления и профит-фактору. Кроме этого, я торгую фьючерсом на Газпром руками, при этом слежу за состоянием акций Газпрома и торгую по их тренду на дневном графике. Планирую добавить также в торговлю робота Neo еще 2 фьючерса — на пару йена-доллар и фунт-доллар, так как думаю, что они не коррелируют с евро-долларом и нефтью. При этом ликвидность на часовике нормальная и маркет-мейкинг есть, судя по стакану. Фьючерсом на доллар пока не торгую, так как он коррелирует с нефтью. Планирую вычислить ковариацию разных ликвидных фьючерсов. У меня уже есть программа для этого, просто она на ноутбуке, который на работе остался. Еще я хочу доработать второго робота Trinity, который торгует фьючерсом на индекс РТС по алгоритму возврата к среднему, выставляя при этом стопы и тейки, так как бектест показал, что это может быть прибыльно. Но до этого я торговал по RSI на минутке. Сейчас хочу попробовать по SMA по тренду на часовике.

( Читать дальше )

Расписание закрытий реестров в режиме Т+2  следующей недели. 
дивиденды этого сезона." title="Дивиденды 2015.15 Супер дивиденды этого сезона." />

Никаких особенно привлекательных отсечек на следующей неделе нет. Дивдоходности очень скромные.

 Но расслабляться не стоит. Начиная с 25 июня 2015г  начнутся по-настоящему интересные отсечки с дивдоходностями доходящими до 22%.

Смотрим таблицу отсечек под нормальные дивиденды.

( Читать дальше )

В прошлый раз, рассматривая подбор наилучшей позы на примере продажи волатильности, сделал неверный вывод о том, что оптимальная позиция должна походить на форму распределения P. Cделал его под влиянием книги: Опционы: Системный подход к инвестициям. С. Израйлевич, В. Цудикман (см. скриншот 103 стр. из книги). Но Михаил, спасибо, поправил и подсказал, что лучшая комбинация зависит не столько от собственного прогноза P, а скорее от разности своего прогноза и рыночного. Проверим это предположение и рассмотрим несколько стратегий, для каждой найдем оптимальную позицию и сравним ее с разностью (P-Q). Стратегии предлагаю такие: продажа и покупка волатильности, направленная торговля БА и сценарный подход.

Начнем с продажи волатильности. Берем рыночное распределение Q и сжимаем его (поскольку считаем, что рынок ошибается, и волатильность на самом деле меньше):

 

Сплошная серая заливка у распределения P (наш прогноз), тонкая сплошная линия — распределение Q (прогноз рынка), пунктирная линия — разница между нашим прогнозом и рынком.

Посмотрим, какую оптимальную позицию для такого случая находит геналгоритм:
 

Видно, что профиль на экспирацию у найденной позы имеет положительный PnL как раз там, где P-Q > 0.

( Читать дальше )

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

( Читать дальше )

В общем, уважаемый в узких и не очень кругах, коллектив астрологов предупреждает о состоянии дел в экономике РФ на ближайшие полтора года (у меня до сих пор так и не появилось повода им недоверять):

— до 19.07.2015 — жёлтый уровень — те точно ничего хорошего, но и плохого по чуть-чуть;

— 20.07.2015-31.07.2015 — красный уровень — накроет негативом;

— 01.08.2015-31.10.2015 — вновь жёлтый уровень — вновь ничего хорошего, но и плохого по капле;

— 01.11.2015-30.11.2015 — бордовый уровень — такой лайт-пестец;

— 01.12.2015-10.12.2015 — чёрный уровень — пестец;

— 11.12.2015-31.12.2015 — вновь бордовый уровень — вновь пестец-лайт;

— 01.01.2016-30.04.2016 — оранжевый уровень — стабильно плохо, но жить можно;

— 01.05.2016-30.09.2016 - красный уровень — вновь накроет негативом, уже на такой приличный срок;

— 01.10.2016-31.12.2016 - оранжевый уровень — стабильно плохо, но жить можно


С 2017 по 2019 возможно всё по зелёной!

Всем удачи! 

от автора -

Жил да был мальчик Саша. И жил по законам природы. Но в один солнечный день он уверовал, что зимы больше не будет и решил навсегда — ходить только в майке. Добрые люди советовали ему зимой одевать пальто. Они объясняли Саше, что существуют тенденции, что нужно двигаться вместе с тенденцией. Летом — майка, зимой — пальто. Но Саша больше не верил в тенденции и соответственно в зиму. Каждое лето он верил, что это навсегда. Свою идею активно пропогандировал в массы и настойчиво призывал пипл присоединиться к этому движению. В майке зимой он сильно мёрз, но глядя на вырванный из журнала портрет своего кумира Бафита, Саша крепился и веры в свою правоту никогда не терял. Пожелаю Саше тёплую зиму, в которую он конечно же опять не поверит.


Кое что об инвесторах от Джесси Л. Ливемора -

«Как часто Вы слышали, что инвестор говорит: „Я не должен волноваться о колебаниях цены или требовании пополнить маржу. Я никогда не спекулирую. Когда я покупаю акции, я покупаю их как инвестиции, и если они понизятся, то, в конечном счете, они восстановятся.

( Читать дальше )