• Цены на нефть продолжают ползти вниз, ближайший фьючерс на брент вчера на время опускался ниже 53 долл./барр. Это свежий минимум с начала февраля.

• Сегодня прошла экспирация контракта с расчетами в апреле, т.е. он больше не торгуется. Ближайшим контрактом стал чуть более дорогой майский, он сейчас торгуется на 54.1 долл./барр. Но это заметно выше минимума января в 45 долл./баррель.
• Ситуация с американской нефтью выглядит куда печальнее. Ближайший контракт на WTI на NYMEX упал до нового минимума с марта 2009 года (!) и закрылся вчера на 43.88 долл./баррель.

• Карта ниже (ист.: EIA) показывает расположение центра ценообразования и расчетов по фьючерсам на NYMEX. Это поселение Кушинг, штат Оклахома, куда сходится масса трубопроводов. Оно находится больше, чем за 700 км. от береговой линии США. Расположение объясняет особенности ценнообразования. До 2009-2010 годов американская нефть на NYMEX типично торговалась с премией к бренту порядка 1- 2 долларов. Причина в том, что нефть еще надо было доставить с портов побережья вглубь континента. 
  С началом сланцевой революции нефти внутри континента США стало много. На карте мы выделили (коричневым[1]) три главных нефтяных сланцевых “плея”. Два из них - Eagle Ford иPermian  близки к Кушингу территориально, а третий - Bakken  — находится на пути магистральных нефтепроводов из Канады, поставляющих нефть в тот же Кушинг. 

хотел сегодня поменять на апрельский, оставил это дело на завтра. На вечерке апрельский контракт+2%, а мартовский +0.38%. WTF ???

Я продолжаю тестировать торговую систему, основанную на управлении рисками. Начало ее описания находится ТУТ

Сегодня переходил на новый контракт.

GZM5

Торговля от шорта.  Дневной ATR около 500 Сделки разрешены в диапазоне 14300-15000.

Лимит ГО на инструмент: 12371 руб. Максимум 5 контрактов. Для двухэтапного входа 1unit +3unit вход в сделку одним контрактом; увеличение сделки тремя контрактами.

Лимит потерь на сделку по схеме с увеличением позиции: -320 руб

Уровни (с вечера):

• -1,75 (Стоп): 14810
• -1 (Увеличение позиции): 14750
• 0 (Вход; Сокращение позиции): 14670
• +1 (Закрытие позиции на ТФ 5м): 14590
• +2 (Закрытие позиции на ТФ 60 м): 14510

Выставить заявки смог только после 12 часов:

Шорт 14694*1 контракт и 14764*3 контракта

Каждый понедельник для меня начинается одинаково – с обзора внешних индикаторов и склеенных фьючерсов. Я беру большие срезы – неделя или месяц, и стараюсь определить основные тенденции на важных барометрах. Сегодня меня конкретно озадачили графики нефти маркиBrent и золота. Вернее, как — я все вижу, все понимаю. Но глазам не верю, что все так плохо.

Плохо – это не когда нефть дает подсказку на однозначное падение, а когда начинает двигаться без руля и без ветрил. Сейчас именно такой случай. Я готова списать все на экспирацию, но, тем не менее, расслабляться не стоит. Только возврат нефти марки Brent за уровень 56,5 долларов на этой неделе восстановит силу технического анализа. Иначе, снова придется откапывать график нефти тридцатилетней давности и искать там старинные восходящие тренды на 36-38 долларах за баррель. Плохо то, что трейдеры про эти тренды не помнят, и лишь по счастливой случайности нефть может за них зацепиться. Зато торговцы явно видят нисходящий тренд 2012 года, и давно приготовились к торговле в жестких условиях падающей нефти. Лучшая тактика в такой ситуации — аккуратные дневные или недельные «лонги» — по случаю, и красивые «шорты» — желательно от сопротивлений, чтобы сгладить мысли о дешевизне актива.

График 1. Месячный срез нефти марки Brent.