ВОт что ожидалось.

Вот что получилось. 
В силу выхода из канала можно ожидать коррекцию в виде попытки возврата в канал, те. ориентир 35.30 а дальше снова чесать репу.
Вряд ли это начало движения вниз.
 

( Читать дальше )

Вот был пост, с красноречивым названием "Всегда ли работает история? Вчерашний выкуп Газпрома, и две дневные свечки.

 smart-lab.ru/blog/175702.php

Он отражает мнение большинста, не желающих думать.
Это стандарный подход к ТА, мол из прошлого нельзя определить будущее.
Откуда это взялось непонятно, но никто не говорит про будущее.
Речь идет о возможном движении цены, исходя из того то, и того то.
Автор демонстрирует стандартный подход  - выдергивания из контекста.
Берется нечто похожее по виду и на основании этого делается прогноз.
Грубое сравнение заключается в следующем «в прошлый четверг шел дождь, так и в этот четверг пойдет дождь»
НО так никто не думает, все смотрят на ситуацию — те на наличие грозовых облаков, на ласточек и т.д., но не  на день недели.



В метастоке есть втроенный индикатор свечных моделей. Я взял поиск модели повешенный и вот что он выдал.

( Читать дальше )

03.04.2014, Москва — Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 182% с марта 2009 года. Во вторник был достигнут очередной максимум, что вновь побудило ряд экспертов говорить о раздутии пузыря на рынке акций — по материалам AForex.
Известный финансовый комментатор CNBC Джеймс Крамер убежден, что ни о каких пузырях не может быть и речи. Крамер приводит простой пример — в первом квартале самыми успешными бумагами были акции не растущих компаний, но компаний с большой историей, ориентированных на стабильный рост прибыли — Caterpillar, Merck, Microsoft.
Наибольшую шумиху в последние месяцы спровоцировал заметный рост котировок в среде компаний, занимающихся разработкой всевозможного «софта» и так называемых «облачных» сервисов для гаджет-приложений. Но лидеры роста первого квартала 2014-го — консервативные компании — это основной аргумент Крамера в пользу того, что глобального пузыря на рынке акций США пока что нет. В 1-м квартале S&P 500 вырос на 1.3% в то время, как Dow просел на 0.7%.
Крамер считает, что последовательное пробивание ценовых максимумов индексом широкого рынка вовсе не означает формирование пузыря. Крамер рекомендует инвесторам оставаться в акциях.


( Читать дальше )

Продолжаем публичную апробацию новой реверсной системы по Си. сделки с новым июньским фьючерсом:

17.03 лонг 37555, переворот 37395
17.03 переворот в шорт 37395. -150п.
20.03 переворот в лонг 37045. +350п.
21.03 переворот в шорт 36995. -50п.
28.03 переворот в лонг 36345. +650п.
31.03 переворот в шорт 36195 -150п. 
02.04 переворот в лонг 35845 +350п.
 
Текущая позиция: 

Лонг от 35845, переворот 35945


Итоги прошлой недели по первой стратегии здесь


Суть системы в том, что позиция открыта всегда! нет стопов и целей, вместо них — один уровень переворота, при достижении которого просто переворачиваемся в противоположное направление. Уровень переворота — единственное за чем стоит следить, публикуем его 1 раз в день во время выхода данного поста

«Более опытные ОПционщики» отзываются всё реже((
Но я всё же задам свой вопрос...

В досужих размышлениях возникла мысль, что позу, подобную отрисованной на картинке, следует роллировать примерно вот в этой точке.
Поза собрана на 120 ровно.
Так ли это?



«По просьбам трудящихся» — ситуация ниже 120-ти. Поза собрана на 120 ровно. Вопрос тот же.

( Читать дальше )

В продолжение темы Расхождение улыбок. Напомню, 28.03 было зафиксированно значительное расхождение улыбок апрельской и июньской серии на RTS-6.14, и было открыто несколько виртуальных поз, которые по идее должны были принести прибыль при схождении улыбок. Все позы изначально были дельта и вега нейтральны, и планировался только дельтахедж фьючом.

К вечеру 02.04 улыбки довольно хорошо сошлись обратно:
 
(зеленая улыбка — это майская серия, она роли не играет)

Результаты по экспериментальным позам получились следующие.

1. Поза на схождении IV на ЦС (тогда это был 115000 страйк). На данный момент, если бы удалось закрыть позу по теор.ценам, то была бы прибыль примерно 7% от задействованного ГО. Вот текущий профиль:

( Читать дальше )

купил лотерейки 125 страйк апрельские на 50 тыщ по 610 пунктов. 
думаю можем на гепах дойти. :)
сейчас сипи на олл тайм хае даст жару, я считаю.  
я один такой или есть еще оптимисты? 

Почему люди не зарабатывают.
Часто читаю смарт-лаб помимо всего на семинарах вижу огромное количество людей.Всегда один и тот же вопрос "«ПОЧЕМУ Я НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ»" к радости пересмотрев огромное количество тех кто хочет стать трейдерами я сделал вывод.
Люди не следуют своим системам даже убыточным.Проблема трейдера состоит в том, что он постоянно пытается, что то менять тем самым обрекая себя изначально на НЕУСПЕХ.
Посмотрите хотя бы на Тимофея.Последние посты его чисто психологического характера ОН ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ.
С чего надо начинать.Построить систему которая будет зарабатывать можно только одним путем-это убирать проблемные моменты, однако это только со временем приходит.
То есть первое пропишите все на листочке
Второе СТАТИСТИКА… ее надо использовать она покажет все… правильное время захода, правильные стопы, правильные риски, правильные инструменты.
Третье Скрины обязательно надо делать скрины сделок, что бы визуально видеть где косяки

О самой системе… систем море… даже самые простые пробои дают зарабатывать.В пробоях одна основная проблема-Люди не видят правильных уровней где заходить.

( Читать дальше )

Аналитики рейтингового агентства Fitch оценили масштабы риска иностранных банков, имеющих бизнес в России, в $242 млрд(расчеты сделаны на основе данных Bank for International Settlements за III квартал 2013 г.). Большая их часть — 76% — приходится на европейские банки, еще 16 и 7% — соответственно на американские и азиатские.
Под рисками агентство подразумевает прямые требования иностранцев к российским контрагентам — кредиты, выданные российским компаниям, как через дочерние банки, так и с баланса материнской структуры, следует из комментариев Fitch. Около 60% требований европейских банков — это кредиты их 

( Читать дальше )