Вчера первый раз задумался какой тип вычета выгоднее, быстро набросал программку и посчитал корелляцию вычета от доходности.
Доходности взяты следующие: 15, 20, 25, 30 и 50%.
Для сравнения интересны два правых столбца — при доходности 30% ТипБ выгоднее через 4 года, при доходности 50% типБ выгоднее через ~2.5года.
UPD: более того — равновесным значением для типов А и Б на интервале в 3 года является доходность в 39% годовых.

Percent=1.15
Year   Added   Grows    EndOfYear  TypeA     TypeB
-----  —     —      ---------  -------  --------
    1  400000    60000     460000    52000      7800
    2  400000   129000     989000   104000     24570
    3  400000   208350    1597350   156000     51656
    4  400000   299602    2296952   208000     90604
    5  400000   404543    3101495   260000    143194
    6  400000   525224    4026720   312000    211474

( Читать дальше )

Добрый день!

Сильно сомневаюсь в полезности данного поста, но возможно кому-то будет полезно. Когда-то один человек, который сейчас входит в топ-200 лучших бизнесменов России мне сказал (мы занимались совместным проектом) — самое важное, это вовремя приподняться над ситуацией и посмотреть туда ли ты идешь и выбрать если необходимо более выгодное направление. Ничего не напоминает? В инвестициях данный эффект известен, как моментум.

Кто знаком с ИТ и программистами, тот точно знает, что эти товарищи очень любят расширять scope задачи, вводя дополнительные допущения, причем никак не связанные с бизнес требованиями. Отсюда следует другой вывод — ни программисты, ни аналитики, ни архитекторы, ни тимлиды не способны сделать проект, нужен руководитель проекта, который обладает совершенно другими навыками, нежели программисты. И в задачу этого товарища входит управление содержанием проекта, и по возможности уменьшение содержания (вспомним про интеративный подход). Сразу видно — одни расширяют содержание, добавляя рисков, а другие — сокращают его, так же сокращая риски. Очевидно, что руководитель проекта всегда будет зарабатывать больше и иметь гораздо больше возможностей. Но руководить проектом, это не тоже самое, что руководить компанией — опять нужны другие навыки, а именно научный подход к управлению предприятием, которые преподается на программах MBA. И опять, C-Level товарищи зарабатывают больше, чем руководители проектов, т.к. их решения имеют более значимые последствия. При этом важно отметить, что их решения не обязательно сложнее, а как правило намного проще. Думаю пирамида понятна. Теперь к трейдингу:

( Читать дальше )

Средняя стоимость бочки нефти марки Urals по итогам 10 месяцев года составила 40,72 доллара, сообщил во вторник Минфин. За аналогичный период прошлого года цена барреля была выше на 12,89 долларов.

Однако средняя цена нефти в октябре 2016 г. оказалась выше, чем в 2015 г. Годом ранее котировки «черного золота» закрепились на уровне в 46,77 долларов за бочку, а в этом на 3% севернее.

Если перевести стоимость в рубли (по курсу ЦБ), то средняя стоимость российской нефти в 2016 г. составила 2753 руб., что на 464 рубля ниже прошлогодней. Для покрытия дефицита федерального бюджета, который в сентябре достиг 1,6 трлн. рублей, Минфин, в основе своей, использовал Резервный фонд. За год он похудел на 1,2 трлн. рублей и это если исключить эффект от укрепления рубля.

Дисбаланс консолидированного бюджета, включающего в себя бюджеты регионов страны, также нарастает. По данным Министерства финансов за сентябрь его дефицит вырос до 1,1 трлн. рублей, что на 235 млрд. больше, чем в последний месяц лета.

( Читать дальше )

Я уже зафиксировал часть бумажной прибыли о бычков, поверивших в вечный рост акций Сбербанка. Но цена уже находится в зоне поддержки 145-141. Если я продавлю цену ниже 141, то последние быки закроют длинные позиции и потеряют веру в рост. В этом случае новогоднее ралли мне придется устраивать за свой счет и январская фиксация прибыли даст гроши. Поэтому выгоднее из зоны 145-141 сделать новогоднее ралли и уж в январе устроить грандиозную фиксацию. Решено. Так и сделаю.

Доброго утра!

Как и говорил ранее смотрю вниз по Ри немного подбросили вчера и уверенно слили в нужную сторону ждем развязку.

smart-lab.ru/blog/tradesignals/359469.php

С Уважением Сергей!

Волатильность на кривой скью вчера сохранялась на уровне понедельника. Перекоса не было ни в путах, ни в коллах.

После перехода с декабрьской на январскую серию расчета спреда WTI-Brent аномалия в виде перепроданности спреда выправилась. Спред нормализовался. 

( Читать дальше )

всем приветик
у меня новый ютюб канал — кому актуально подписываемся) скоро буду делать онлайн трансляции
на улице первый снег, пора опять на Мальдивы) запишу новое видео для вас)
На рынке все очень нервно из-за кучи новостей и выборов, я болею за Трампа, многие думают, что ему помогает Путин) а вы?

Новый обзор



( Читать дальше )