Была такая классная прога, SBPro. Мало кто умел ей пользоваться, разработчиков сталкивали в канаву обычных объемных индикаторов, но они держались долго и гордо. Пока не пришел дядя Доллар. Прогу выкупили и завернули в платный доступ. Наступила смерть сервиса. Последние видосы про платформу смотреть без слезы невозможно. А окно доступа перерисовал какой-то мальчуган из адского бомж-захолустья.

Жаль… Очень жаль… И суть не в том, что бесплатное стало платным, а в том, что офигенский сервис попал в руки «шопопало». ( Хорошо, что разработчики не отдали на public propagation саму идею тиковых алгоритмов сервиса.

Прихожу к такому выводу, что потребность визуализации измерений начинает налагать все большие и большие ограничений в процессе изучения рынка. Имея просто голые цифры чем дальше, тем больше начинаешь сомневаться в их адекватности, пока не отрисовал график/диаграмму/карту или еще какую то визуальную форму. Это просто убивает процесс и превращает его в сплошное дрочево топтание на месте.
Я никогда не умел хорошо работать с абстракциями и самые большие проблемы в университете имел с матанализом. Допустим ты решаешь задачу двумя разными способами и получаешь значения ответов, которые отличаются на порядки. Что это за задача такая, где ни с какой точностью нельзя прикинуть на глаз в каком диапазоне лежит правильный ответ? И вот именно из такой ереси состоит алготрейдинг, если подходить к этому вопросу достаточно серьезно. Пути решения я вижу два:
1) Осваивать новый инструментарий, позволяющий ускорить программирование визуализаций
2) Осваивать снова матаппарат и делать ставку на правильность аналитических решений

( Читать дальше )

Год назад мне прислали ссылку на этот материал:

Я честно говоря не понял, разделяет ли Гоблин данную точку зрения, но вот автор данного опуса (1922 репоста и 3,4 тыс лайков)- Владимир Яковлев пока пёрнул мимо. Хочется конечно, чтобы и в дальнейшем данное пророчество осталось облажкой и досадным просчётом.

Хочу тоже 5 тыщ лайков за разоблачение лже-пророчества!

Вообще мне кажется есть такой нюансик интересный, который в психологии, насколько мне известно, названия не имеет. Если у человека с то ли с деньгами жопа, то ли происходит череда неприятных событий, то ли белая горячка, то он начинает экстраполировать свою собственную тревожность на общество в целом и замирать в ожидании жопы и апокалипсиса, пока другие люди продолжают работать, что-то делать. и улучшать качество своих жизней.

продолжение  smart-lab.ru/blog/345402.php

получается  ,  что  снижение  доходностей  мировых  облигаций  завершено ( завершается ) 
все  подразделения  большого  и  малого  клиньев  завершены  
ждем  ,  ждем  обвала  и  ентому  ни  КТО  уже  не  помешает  , при  любом  раскладе 

разметки  старенькие  ,  но  рабочие
по  порядку 
месячный  график  от  19.06.2016

недельный  график  от  19.06.2016


( Читать дальше )

затянули  рост  ОФЗ  или  снижение  доходности 
это  только  ухудшит  ситуацию  
скоро  вероятно  будет  обвал  стоимости  ОФЗ ( 10 -ти  леток )  и  рост  доходностей  будет  очень  быстрым  !!!
и  это  не  только  на  ОФЗ  ,  но  и  на  ВСЕХ  облигациях  мира

10 лет в трейдинге. Что приобрёл и что потерял — начало тут  smart-lab.ru/blog/343058.php

Сегодня продолжение. Тема — «Что людям мешает зарабатывать на финансовых рынках?»



( Читать дальше )

Всем привет!
Что же нам такого скажет текущий сентимент? 
В S&P быков 79%
Nasdaq лонгует 78%
Индекс страха VIX 12%
Индекс доллара 22%
Кто-нибудь не верит в сентимент? Пример: 2-го августа медведей в нефти было 90%, что произошло потом? Правильно! Она развернулась вверх начиная с 3 августа.
Все это говорит скорее всего о том, что в ближайшем времени рынки развернутся вниз и вполне возможно это будет не коррекция, а полноценный разворот вниз. Также, судя по сентименту, в ближайшее время индекс доллара вполне может развернуться вверх, что отправит коммодитис (туда входит и нефть), скорей всего включая золото и серебро, валюты (к примеру рубль) вниз. Стоит ли в такой ситуации продолжать лонговать акции? Каждый решаем сам))
Мой портфель:
лонг usd/jpy (там быков 83%), я соответственно встаю в противоположную сторону
шорт eur/usd
лонг usd/rub
В ближайшее время на срочном рынке встаю в шорт по сургут преф и магниту. Почему именно эти две акции. По сургуту очень бычий сентимент. Я пробежался по форумам, подавляющее большинство его лонгует и сильно вниз вообще никак не ждет, потому что там наверху незакрытый гэп и т.д. и т.п., поэтому я встаю в обратную сторону. Ну а с Магнитом все проще. Пузырь там знатный надут, это не Газпром, который в худшем случае сложится всего лишь в два раза, тут падение будет гораздо веселее проходить.

 Сами понимаете, это связано с инициативой ЦБ. Предполагаю, что большинство инструментов на фортс станут полным неликвидом, а в фьюче ртс и баксо-рубля будут огромные спреды и такие же проскальзывания. Я,  конечно, сочувствую Секрету, но знаю, он то, что то придумает, а как быть мне, я уже не столь поворотлив.
 Вопрос. Как на счет софта для алготрейдеров для американских фьючей и акций? Какой терминал лучше для алготрейдинга, какой язык программирования, какие библиотеки есть?  Есть ли курсы на русском(я не знаю английского, почти) для начинающих алго под американские биржи? Где брать котировки? 
 
 

Здравствуйте.
Считается, что лучше покупать страйки «в деньгах» или «возле денег». А в «не денег» не желательно.
А в чем разница если я покупаю на месяц или квартал и буду закрывать во время экспирации.
Будет меньше прибыли? И что все таки выгоднее?