Привет смартлаб :) В  августе с подружкой  узнали о рынке, с тех пор меня не отпускает желание  торговать, только пока не знаю как :) Есть маленький счетик на ФОРТС, который мне достался в подарок от друга вместе с учеткой на  SL,  но первый опыт нажимания кнопулек в терминале был очень неудачным… поэтому  ищу того, кто смог бы на понятном языке объяснить как вообще торговать ))) Сейчас читаю «Воспоминания биржевого спекулянта», «Дисциплинированный трейдер» и «Путь черепах».  Помогите советом, кого выбрать? Бюджет 50к. Несколько недель выбираю и не могу решиться к кому пойти… Варианты  пока такие:

-Александр Герчик
-Владимир Баженов (United Traders)
-Трейдинг на миллион (Xelius Groop)

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) Отличный обзорный материл по компании Tesla Motors, который состоит из двух частей:
ТЭК и среднее машиностроение. Аналитика. Мнения (Tesla Motors. Part 1.1)
ТЭК и среднее машиностроение. Аналитика. Мнения (Tesla Motors. Part 1.2)
Материал изложенный в обзоре лишний раз доказывает, что анализ фундаментальных данных и инвестирование со временем дают отличный результат.

2) Статья трейдера и ведущего курса по скальпингу компании United Traders Книги по трейдингу, мои рекомендации. В публикации Антон Клевцов делится своими впечатлениями от прочитанных книг по трейдингу.

( Читать дальше )

Вообще, интересная вещь происходит по историческим меркам. Фьючерс РТС в моменте окончательно умер. Мы видим два классных тренда на рынке — падение рубля и бешеный рост майсекса. При этом фртс в ноль ушел с точки зрения размахов движений.

Например, какую-либо направленную ставку делать по РТСу стало вообще бессмысленно, потому что его вола и трендовость стала куда меньше, чем на рубле. Конечно так будет не всегда, но обычно в такие моменты как сейчас может произойти перестройка рынка. Логично например, было бы, чтобы люди начали перетекать из номинированного в долларах фьючерса РТС на рублевый фьючрес индекса ММВБ, к примеру. Как например лавры основного спекулятивного инструмента в свое время перетекли с РАО ЕЭС на фьючерс РТС. 

Правда, что касается волатильности, конечно, это все временно… Естественно вола на рубле рано или поздно схлопнется и курс начнет д*очить как прежде, но тем не менее, надо сказать, что именно сейчас все условия на рынке, чтобы люди из долларового индекса ушли в рублевый. Любопытно и то, что базовый актив фьючерса РТС уже давно умер — Классический рынок РТС, где нерезы торговали акции за доллары. Теперь же наш главный некогда самый ликвидный инструмент превратился в какое-то извращение — рассчитывается на основе рублевых цен ММВБ, которые потом по курсу конвертируются в долларовые цены из которых рассчитывается индекс. Т.е. индекс РТС умер уже давно, но в силу традиции и привычки продолжает торговаться.  

Стоит задуматься: руководство страны во всю декларирует отказ от долларовых расчетов, а главный фондовый ориентир страны номинирован в них самых.

СРЕДИ ВСЕХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ МИРА, Я НЕ НАШЕЛ НИ ОДНОГО, ГДЕ ГЛАВНЫЙ ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНЫ БЫЛ БЫ НОМИНИРОВАН В АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРАХ (Кроме естественно США, Венесуэлы, и, возможно, Пакистана (с KSE100 не разобрался)).

База расчетов индекса РТС и ММВБ одна и та же — 50 акций. (Раньше, до слияния бирж, базы отличались)
Формула одна и та же (желтым помечена вся разница в расчетах):

Так что мой прогноз — в долгосрочной перспективе фьючерс РТС умрет и в конце концов будет ликвидирован (как акции РАО ЕЭС:)).

Потому что его существование противоречит мировой практике и здравому смыслу.
Кто хочет торговать рублевый индекс в долларах — будет хеджироваться СИшкой.

Пока же, существование долларового индекса будет поддерживаться до последнего Московской биржей, поскольку «перестройка» может дорого стоить с точки зрения недополученных комиссионных. В то же время, умрет целое поколение HFT и арбитражных стратегий, использующих маразм, защитый в самый ликвидный инструмент российского рынка. Эти стратегии и их производные кормят семьи всех тех, кто составляет основу Комитета про срочному рынку, поэтому они конечно сами тоже будут упорствовать до последнего.

Поэтому перерождение такое должно произойти само. Конънктурно. 
Просто народ уйдет из Ри и не вернутся.
Прогноз бессрочный, основан на существующем дисбалансе и здравом смысле.
===========================================
А бирже предлагаю задуматься о целесообразоности развития срочного рынка с точки зрения производства новых производных инструментов на бесперспективный базовый актив, коим является индекс РТС.

 

Международные резервы России сократились до 5 летнего минимума $420,6 млрд за неделю они уменьшились на $0,8 млрд.



( Читать дальше )

однозначно говорить по итогам годового РЕПО, что валютной ликвидности много не стоит
 
помимо факта общей нехватки обеспечения под РЕПО, есть еще технический ньанс

Первый аукцион валютного РЕПО на срок один год не пользовался спросом: банки привлекли только $87.7 млн из предложенных $10 млрд по средневзвешенной ставке 2.1388%. На наш взгляд, маленький объем не говорит о низком спросе банков на валюту: на депозитном аукционе Минфина объем привлечений составил более весомые $2.13 млрд (из $3.0 млрд) по более низкой ставке 1.71% и без предоставления залога (участвовали только 4 банка). Главной причиной низкого спроса стала техническая особенность проведения биржевого РЕПО (внебиржевого механизма для проведения валютного РЕПО пока не предусмотрено): банки не могли закладывать в качестве обеспечения еврооблигации, поскольку, в соответствии с требованиями регулятора, купонных выплат по бумагам во время залога быть не должно, а евробондов с нулевыми купонными платежами в течение года в обращении просто нет. В итоге весь объем валюты по РЕПО на год был привлечен исключительно под локальные выпуски (на аукционе валютного РЕПО на срок 28 дней было привлечено $312.4 млн из $1.5 млрд по 1.6533%). По сообщениям представителей биржи, эта техническая проблема может быть решена за счет запуска биржевого РЕПО под корзину бумаг – его реализация запланирована на следующий год.

 The latest OPEC Monthly Oil Market Report >> 

 

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/216275.php    Честно хочется больше ваших мыслей/мнений/взглядов в комменты почему он входил/выходил.

1. Цитата дословно про стопы " стопы в основном ставлю за уровни, если уровеньне близко, то по % соотношению"

2. Но иногда торгует против тренда в стиле «Василий Олейник VS доллар-рубль». Это видно на рисунке 101 и 102. Акция растёт — а мы докупаемся. В итоге на 101 совершено четыре сделки и акция откатила. «Ловля ножей» Возможно маленьким лотом и возможно со стопом, но тем не менее это ловля ножей.   Вход основанный на наблюдении и связан со случаями когда акция вчера росла и сегодня открылась гепом или сильным ростом вверх. Значит на продолжении роста вначале торгов он входит в обратку. Кстати если акция вчера сильно росла и на закрытии консолидируется вблизи хаёв то он входит прямо перед закрытием и ждет гепа и рывка вверх на открытии (про это есть в части 1). А здесь продолжение… Если после открытия акция гэпнула вверх + подросла хорошо то он входит в шорт с дальними стопами и ждет коррекции. 

В подтверждении этой идеи он где-то высказывался про то что биржа в первые минуты открытия делает сильные движения чтобы закрыть/поиметь плечевиков.



а на рисунке 102 две докупки и вышел. Более аккуратно вышло. Возможно потому что после второй покупки акция шла в его сторону, но не дошла до тейка и обновила лой. Стрёмные трейды 101 и 102.

3. Падение — консолидация — Падение. Рисунки 103 и 104. В 103 на пробой а в 104 от верхнего уровня. Стоп длинный, видимо ждал выноса шортистов с утра в стиле Лёхи Майтрейда. Кто не знает поясню, что хорошее движение происходит как-бы после хорошего обмана и выноса на стопы.

( Читать дальше )

     Многие из вас прекрасно знают, что российский рубль – это сырьевая валюта и напрямую зависит от цен на нефть, можно сказать и проще – это производная от нефти. В связи с тем, что в последнее время ЦБ РФ окончательно отменил (слава Богу) бивалютный коридор и отпустил рубль в свободное плавание, привязка к нефтяным котировкам стала ещё больше. По сути, цены на нефть сейчас являются главным ориентиром для дальнейшей динамики рубля.  Для нормального функционирования бюджета РФ цена нефти в рублях должна находиться вблизи отметки 3700, т.е. при цене нефти марки Urals в 80$ комфортный для бюджета курс рубля будет находится вблизи отметки 46.  Далее всё просто, чем дороже нефть, тем крепче будет рубль.  Делим  3700 на цену нефти и получаем оптимальный курс рубля для российского бюджета.
     Казалось бы всё просто, корреляцию мы все знаем, но вот что будет с ценами на нефть никому не известно, особенно в свете последних событий, когда копании начинают демпинговать и вести конкурентную борьбу за рынки сбыта.  В долгосрочной перспективе  текущее падение цен на нефть безусловно хорошо, ведь с рынка уйдёт избыточное предложение и ряд компаний будут вынуждены сокращать свою добычу и инвестиции в геологоразведку и в новые проекты.  Дальнейшее падение цен на нефть может спустя несколько кварталов привести к очень резкому взлёту котировок на чёрное золото, в диапазон 100-110$ за баррель, но, как говорится, до этого ещё надо дожить. 

( Читать дальше )

Rock всем! Меня зовут Виталий. Я уроженец города-героя Ленинграда, а так же постоянный житель культурной столицы нашей Родины. Мне 29 лет, являюсь счастливым обладателем замечательной семьи, состоящих из 2 девочек (старшая мадам является женой-красавицей, а младшая — дочкой) и одного маленького джентльмена.Сын:Сам я по образованию экономист, занимаюсь последние 10 лет рекламой. Трейдинг является моим хобби и надеждой на финансово независимое будущее на протяжении последних 4-х лет.Дочь:

( Читать дальше )