Избранное трейдера Алексей Севастьянов
Часто захожу сюда на смартлаб почитать посты, увидеть новую кровь с новыми идеями по рынку… Но читая посты, все чаще вспоминаю вопрос который Тимофей когда то задал: «Почему трейдеры все реже пишут тут»??? На этот вопрос у меня родился новый ответ, но его я напишу в конце...
Интересная картина — аудитория тут делится на 2 лагеря — ЭКСПЕРТЫ и КРИТИКИ! И знаете что самое интересное — никто из них в большинстве случаев не может подтвердить и не подтверждал свое ПРАВО быть в этой категории — например публично торгуя или просто показывая эквити, отчеты НДФЛ и тд. Тут можно просто взять и самому себя отнести к любой категории — типа «Я так решил и мне так нравится… И не важно, что сам я не факт что торгую, а уже торговать хотя бы в + тем более необязательно...»!
Можно взять мой пример!
Тут я впервые написал пост и указал, что намереваюсь в 2020 г. заработать 1000% Трейдер Bashkir | ЛЧИ 2019 г. | Цель 1000% за 2020 г.
Тут же набежали люди и сказали, что я скоро сольюсь, что графики рисованные, и вообще что я никто...
Кто не первый день торгует на бирже, тот знает, что для описания вероятностных процессов происходящих на биржевых торгах не подходит формула нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Рассмотрим нормальное распределение вероятностей (НР) и биржевое распределение вероятностей (БР).
Нормальное биржевое распределение
Первое отличие БР от НР заключается в том, что БР имеет более «толстые хвосты». То есть, немного большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Этот факт можно объяснить тем, что в НР {\displaystyle \sigma } б — среднеквадратическое отклонение (волатильность) является константой, а в БР волатильность величина переменная и тоже случайная. Наличие своей дисперсии у волатильности дает нам дополнительное «размазывание» плотности вероятностей.
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.2: Стратегии «Импульс»
Определение.
Роботы, основанные на общем принципе:
1) Вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.
При этом, есть важное отличие от стратегий на «Краях». В процессе поиска точки входа импульсные роботы не должны обращать внимания на расположение ускорения относительно консолидации. И фактически, вход в Лонг возможен внизу консолидации, а вход в шорт сверху.
Индикаторы. Стохастики.
RSI, ADX и т.д. покупаем на росте стохастика, продаём на падении. Одновременно с этим смотрим % изменения цены за последние N свечей.
Индикаторы. Скользящие пересекающие друг друга.
В данных типах стратегий допустимо применять различные скользящие средние различной длинны.
Покупаем, когда быстрая скользящая пересекает одну или более скользящих за N свечей.
Пример.
Выглядеть стратегия на импульсах может примерно так. В данном случае это робот, основанный на скользящих средних и непосредственно размере движения за последние N свечей.
Прошёл почти месяц, как я перешёл на Linux, на своей основной рабочей машине. Скажу, что процесс оказался существенно легче, чем я ожидал изначально. Но не буду писать, что я ожидал каких-то серьёзных трудностей, потому что различными способами обкатывал те или иные моменты в работе на домашних компьютерах, или на специально поднятой виртуальной машине.
Попробовав разные дистрибутивы Linux, я в итоге остановился на ALT, а именно на ALT WORKSTATION 10. Пожалуй, основными критериями стали:
Тут после поста про продажу тачки, на которую я заработал в августе 2011 за один день пошли вопросы, как мол заработал...
Да очень просто. Зашел во фьючерс РТС на все плечи, а он начал валиться как не в себе. Там общее падение было может тыщ 60 пунктов если не больше. Только за один он упал на 20 тыс пунктов кажись, соответственно я заработал там больше ляма.
Прикол в том, что если зайти в тренд с маленьким стопом и просто держать, тебе наливают совершенно асимметричное соотношение прибыль / риск. Но для этого надо конечно заходить тогда, когда вола еще низкая, чтобы стоп=500 пунктов не слетел.
Таких возможностей на рынке как в 2011 возникало впоследствии не так уж много — можете сами посмотреть проверить, как часто индекс РТС падал за день на 10% и более. На самом деле, суть профессионализма заключается в том, что ты зарабатываешь много именно тогда, когда появляются настоящие возможности. А остальное время ты можно сказать готовишься к этому моменту.
1. Да, пацаны, да. Новости идут и по выходным.
Начнем с поразившего меня интервью, что я вчера нарвался на 4-х часовое интервью Дудя с Машкой Певчих. Оказывается Машка возглавляет в ФБК отдел расследований. Женщина в самом соку, ей 35 лет, язычок подвешен. Странно только одно, все борцы с коррупцией получили одно из образований в недружественных странах. Это значит, что с этими людьми работали спецслужбы этих стран (США, Израиль, Бритты и т.п.)
Советую всем послушать это интервью. Если сказать просто, то один шпион брал интервью у другого шпиона.
Так вот, эта Певчих не простая птичка. Он лапками разгребает коррупцию, но лапки то к себе загребают. Она в интервью так и не ответила, сколько ее папа зарабатывает * имеет три компании, эти компании субсидируются из бюджета страны и деньги идут не хилые. Эта Птичка всячески открещивалась от отца, про мать вообще молчала. Это плохая черта- не любить своих близких. Или так к ним относиться.
Потом она училась в Лондонской школе экономики. Это рассадник резидентов, провокаторов и шпионов в пользу недруж Где она брала 1200-13 000 фунтов за годовое обучение, (училась с3 или 4 года), потом проживание в Лондоне не дешевое. При этом говорит, что с отцом не встречалась в то время.
Работаю в производственной компании, руковожу/веду одно из направлений.
Мой доход складывается из:
Если усреднить с учетом инфляции и прочего получается примерно 75 тыс. у.е./мес.
Мой основной доход зависит, от генерации объектов, чем крупнее объект, тем больше доход (как с пирогом).
Для понимания, квартира в более мене благополучном районе города стоит 6-7 млн. у.е.
Чем мы занимаемся?
Котельные, капитальные и модульные.
Если строим капитальную котельную, его строит субподрядчик, мы туда поставляем: оборудование, обвязку, монтаж и пуско-наладку.