Избранное трейдера Алексей Севастьянов
= = = = =
18+. Людям с неподготовленной психикой и склонностью к анальному жжению не рекомендуется чтение данного текста.
= = = = =
Рекомендуемое чтение:
Скам как основная стратегия в маркетинге, консалтинге и вообще в бизнесе
«Скучные не продают». Быть трусливым унылым говном дорого и невыгодно.
«Солидная Компания» как диагноз для директора или владельца бизнеса
Не хочу остаться в стороне от опционного бума )))
Вот когда я покупаю направленные опционы не обращая внимание на греки и формул.
Цена опциона зависит от ожиданий, например,
1. Если ожидания роста велики, то Call опционы стоят дорого, а Put-и дешево, обычно это когда рынок или бумага умеренно растет.
2. Если ожидания падения велики, то Put-и стоят дорого, а Call-и дешево. Такое обычно случается когда бумага умеренно падает.
Наткнулся на интервью управляющего хедж фонда, в котором он представил новую для меня классификацию трейдеров. Решил поделиться.
Профессионально психологические стадии развития трейдера
В быту есть две крайности: зарабатывает и не зарабатывает. В классическом варианте имеем три ступени: ученик, подмастерье, мастер.
Фаза оптации — это период, когда человек только заинтересовался профессией.
Оптант начинает собирать информацию о профессии. Значительная доля трейдеров-оптантов так и не переходит на следующую ступень.
Если вы всерьез хотите стать биржевым волком — начинайте обучение!
ёКак вы уже могли понять из названия, пост этот будет очень важный. И, сразу говорю, не короткий.
Спросили меня тут в очередной раз, «в чем секрет успеха, чтобы стабильно зарабатывать?»
Думал-думал я. Много ответов перебрал:
— дисциплину,
— управление рисками,
— системность торговли,
— и то, что секрет в психологии и познании себя…
— и то, что секрет в сочетании фундаментального и технического анализа…
Нет, всё не то. Надоели эти ответы. Банально. Неоригинально. Скучно. Размыто. Давать такие ответы – слишком просто.
Призадумался еще. Придумал такие варианты.
— в комплексном подходе,
— в том, чтобы ставить очень короткие стопы и длинные тейк-профиты,
— в торговле на новых только появившихся инструментах, в которых пока еще есть рыночная неэффективность,
— в умении ждать, терпеть, высиживать прибыль,
— в правильном выборе рынка и инструмента, которые имеют трендовый характер.
Уже лучше… Но всё равно — нет. Как же дать человеку правильный ответ? Ведь что ни скажи — это будет только нюанс трейдинга! А ответ надо дать наиболее универсальный, потому что он же — самый правильный. (Вот, кстати, почему я не люблю вопросы подобного рода. Они предполагают серьезный детальный обстоятельный разговор, а не пару предложений. И даже после этого человек всё равно вряд ли что-то поймёт, если у него нет опыта! Это всё равно, что объяснять никогда не плававшему человеку, как плавать!!! Или объяснять необстрелянному, как вести себя во время сражения на войне)
В общем думал-думал я и вот что придумал. Давайте определимся с уже с этим ответом раз и навсегда.
Слушайте дети сюда, больше нигде про это не узнаете.
Допустим, у вас есть опцион, экспирируемый в пятницу. Большинство даже профинвесторов считает, что его экспирация происходит во время закрытия рынка в 16:00 по Нью-Йоркскому времени. А вот фиг — в 16:00 прекращается только торговля ими, а «по документам» настоящая экспирация происходит в 11:59 PM в субботу. И в чём разница? Торговать-то ими нельзя? А вот в чем:
Представьте, что у вас имеются купленные колы $40 страйка, а цена акции на закрытии торгов составила $39.95. Вы считаете, что ваш опцион экспирировался «вне денег», закрываете терминал и уходите пить горькую. Но после закрытия основных торгов ведь есть дополнительная сессия, на которой продолжается торговля вашей акцией. И к 17:00 цена достигает $41. А опцион, дающий право покупки акции по $40 — вот он, ещё живой, и принадлежит вам… И из состояния OTM фактически перешел в ITM.
Для одной из алго-стратегий мне нужно исключить вход в позицию в день перед дивидендной отсечкой (с учетом Т+2).
Для этого мне нужно в Excel (вернее – в csv) составить простую табличку: тикер, дата покупки под дивотсечку, и (справочно) размер дивиденда (пригодится для бэк-тестирования других стратегий, основанных на дивидендах).
Казалось бы, что проще? – гугли «дивидендный календарь» и будет тебе счастье! А-нет.
Обычно по дивидендным вопросам пользуюсь сайтом БКС.
https://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar
Все хорошо, но нет тикеров. С учетом того, что стратегия «алго» — это сразу огроменный минус.
Ладно, думаю, мы не гордые – тикеры подтянем по названию бумаги. Но снова облом-с — названия бумаг далеко не всегда совпадают с квиковскими, да еще и склеены с обозначением периода. Вот кто мешал разделить это на разные столбцы? – ведь это разные сущности!
Закончились дебаты и хайп по поводу повышения пенсионного возраста.
Лишь 2% населения способны откладывать деньги «про запас», поэтому движение FIRE ( financial independence, retire early ) —
акроним, который переводится как финансовая независимость, ранний уход на пенсию, не может быть массовым.
А может и хорошо?
Знаете, не может быть массовым явление то, что ведет к успеху, богатству, процветанию.
Не может быть в стране, «сидящей на трубе», большой прослойки среднего класса.
Это доказано даже «климатически» (бремя проживания севернее 50 параллели, или почему Китайцы не хотят жить на Урале).
Таких как я, откладывающих 14 лет (163 месяца) по 3 тыс.руб. в месяц и покупающих на них исключительно дивидендные акции РФ, не может
быть много. Я — уникален (шутка). Тем не менее, я пользуюсь магией сложного процента, получаю уже 2 минимальные пенсии в месяц.
При этом делюсь опытом, понимая, что не будет много единомышленников, только 2%.