Этот сложный русский язык.

Перед нами стол. На столе стакан и вилка. 
Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. 
Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. ⇩⇩⇩

Т.е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? 

Добавляем на стол тарелку и сковороду. 
Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. 
Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. 
Может быть, стоят предметы готовые к использованию?
Нет, вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. 
Она может стоять, сидеть и лежать. 
Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение – это новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка. 
Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. 

( Читать дальше )

Арендная плата12 000 руб. в месяц





( Читать дальше )

Эта статья объясняет как можно создать библиотеку технических индикаторов для программы Wealth-Lab.

Такая библиотека содержит скомпилированные индикаторы, которые интегрированы в программу Wealth-Lab и ведут себя точно также, как и индикаторы, которые поставляются вместе с программой.



Созданные индикаторы появляются в собственной папке в списке индикаторов прямо в программе Wealth-Lab. Вы сможете схватить мышкой и перетащить любой из индикаторов, которые находятся в данной папке, прямо на график.

Также Вы без проблем сможете использовать эти индикаторы в мастере стратегий.

Оригинал статьи находится на блоге «Финансовая лаборатория». Здесь дам краткий анонс этой статьи:

Что такое библиотека индикаторов

( Читать дальше )

Очень прекрасный текст, помогает более лучше торговать. Подсократил чуток.

Ложь брокеров на фондовом рынке РФ. Особенности и разновидности.

СОДЕРЖАНИЕ
Пролог
Небольшое вступление
Немного новейшей истории
Суть происходящего
Обучение на фондовом рынке. Учебные Центры.
Подача информации. Информационный фон. Аналитика.
Доверительное управление капиталом
Модные темы: Алгоритмическая, Системная торговля
Модные темы: Торговые роботы
Торговые сигналы
Герои рынков
Геройчик и дейтрейдинг
Лучшие частные инвесторы. Конкурсы.
Биржа
Маркетинг и Пиар на российском фондовом рынке
Кто виноват и что делать
Эпилог
___________________

...
Доверительное управление капиталом
К сожалению, и здесь логичная, казалась бы, идея управления профессионалами, держащими руку на пульсе рынка деньгами непрофессионалов, имеющих нерыночные источники дохода, была почти безнадёжно испорчена прямо-таки крестьянской хитростью наших ребят.

( Читать дальше )

В прошлой статье мы протестировали торговую систему на основе уровней Вуди. Она оказалась прибыльной. Теперь перед нами задача в программировании торгового робота по правилам торговой системы.
За основу возьмем встроенный язык в терминал Quik – Qpile.

Определим минимальный набор функций, которые должен уметь наш робот:

1. Открывать позицию по определенным правилам и в определенное время
2. Управлять позицией и стоп-лосом
3. Соблюдать ограничение на количество сделок в день и время торговли

Теперь опишем алгоритм работы робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1).




( Читать дальше )

Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.

DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));

Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.

Доброго времени суток всем!
 
Планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, но сильная просадка по счету поспособствовала досрочному вливанию в работу: нужно разрабатывать новую ТС и пускать ее в торговлю вместе со старой.
 
Первоначально планирую поиграться с трендовыми стратегиями на часовиках. На выходных накропал один вариант самой простой трендовой стратегии, но что-то он мне не нравится, и, скорее всего, я вряд ли буду его развивать. Так что если у кого есть желание, вот код ее заготовки для WealthLab 5.4:
zalil.ru/33672832 (копия files.mail.ru/DT4ZU2)
 
В двух словах:
— торговля на часовиках
— вход по пробою min/max последних трех свечей
— ползущий стоп по индикатору, являющемуся средним между max (или min) за последние 5 периодов и хаем (или лоем), сдвинутым на 9 периодов.
 
Вот ее результаты:



( Читать дальше )

£)*)

если есть свободное бабло- скупайте бакс до середины сентября ровными порциями  цель 36-38 ноябрь-я вам сказал-звезды