У меня бывает много идей, но исполнять их, я ленив. Поэтому многое остается в загашнике так и не внедренное. Но однажды сложилось счастливое стечение обстоятельств, и я одну из таких идей смог проверить экспериментально.

 В недавнем интервью В. Твардовский упомянул «баскет трейдинг», как часть своей арбитражной бутиковой стратегии. А сама опция баскета(корзины) появилась в торговой платформе «Смарт трейд» примерно в 2004 г. и позволяла создавать синтетические портфели из самых разных инструментов. ( со знаком «+» исполнялся (бай) со знаком минус – (селл)). Ну, например, 7 акций     Газпрома купил, 9 акций Лукойла продал одним нажатием кнопки и т.п.

Мне же давно хотелось использовать нечто подобное для соединения преимуществ технического и фундаментального анализов в одном инструменте.

Ведь в чем недостаток фигур классического ТА типа «треугольник», «флаг», да и вообще любой консолидации? (классический ТА – это такой, для которого достаточно карандаша и линейки).

   В первую очередь в том, что мы не можем уверенно сказать в какую сторону будет пробой. И даже когда он происходит – ложный он или истинный. Нужен был квалификатор.

   В качестве подопытного кролика я выбрал Норильский Никель. Известна его структура доходов – сколько он получает от продажи никеля, сколько от меди, серебра, платины и золота. Все его металлы – биржевые. Таким образом симулировав портфель «структура доходов» включив туда набор фьючерсов пропорционально доле в доходах мы имеем фактически фундаментальный индикатор будущей доходности который можно анализировать методами Технического Анализа, да еще и в сопоставлении со стоимостью акции.

Такую корзину я и назвал квалификатор. Оговорюсь сразу а) – это не интрадей б) есть доля условности т.к. наверняка многие металлы продаются на базе долгосрочных контрактов и их привязка – фиксинг  к биржевой цене по времени действия, условиям пересмотра нам неизвестна.

Рубль продолжает стремительно дорожать несмотря на постепенно снижающуюся нефть и данный момент, на мой взгляд, вполне можно использовать себе во благо.

Для начала приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти.

1. Взаимосвязь рубля и нефти с 2014 года.

(Текущее значение usd/rub и нефти сорта Brent обозначил красным цветом)

Здесь наглядно видно, что рубль сейчас очень силен относительно нефтяных котировок. Такие отклонения за последние несколько раз возникали всего несколько раз и впоследствии были благополучно нивелированы.

1. Для тех, кто смотрит на бюджет РФ, прилагаю график нефти в рублях.

Интервью шедевриальное.

– Добрый вечер, Владимир!
– Вечер в хату.
– Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
– Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал – я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились – там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
– Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя, который позволил себе такое поведение?
– Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит «ржавчина». Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
– Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
– Волк волку – друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
– Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
– Пережили голод, переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе – курим «кент», еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
– Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
– Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть – не лошадь, к утру повезёт.
– Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
– Среди ментов нет кентов.
– Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
– Белый хлеб – мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
– Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
– Спасибо – много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов – тем дешевле телеграмма.
– Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
– День прошел и ночь короче, всем ворам спокойной ночи! Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!

   Вот уже прошло ровно 10 лет, с того момента, когда я совершил свою первую сделку на бирже, мне тогда было всео 23 года. Это была покупка 12-ти акций Лукойла в апреле 2007 года. Интересоваться рынком я начал еще учась в универе (2001-2006гг), когда по РБК наблюдал почти ежедневный рост котировок российских акций. Естественно очень захотелось попробовать стать инвестором. Как потом оказалось, я купил акции на локальном максимуме, а что такое коррекция, я в то время еще не знал )). В общем хватило меня, как инвестора, на 3 недели… сделка была закрыта с убытком порядка 15% от депо (более 3 тыр). На тот момент прошло всего год, как я закончил универ, устроился на работу и для меня это были существенные деньги. Это стало большим разочарованием для меня. Тогда я и узнал что такое трейдинг… Торговал в основном голубые фишки без плечей, только лонг. Позы держал от 1 дня до пары недель. Постепенно с зарплаты добавлял денег на счет, доведя сумму вложений до 80 тыр. к концу 2007 года. Почти весь 2007 год просидел в убытке. Тогда уже начали проявляться первые предпосылки предстоящего кризиса и акции упорно не хотели расти. Но ближе к концу года, каким то чудом мне удалось не только отбить убыток, но и вылезти в +20% прибыли от депо на акциях РАО ЕЭС и Автоваза.

Забегая вперед скажу, что 2008 год мой депо не пережил… Летом того года я купил акции Норникеля по цене около 6500 руб. за бумагу всего с одним плечом и в последствии это стало фатальной ошибкой для моего счета. Сначала к Зюзину прислали доктора, потом военный конфликт с Грузией… Когда рынок полетел вниз, был упущен момент, чтобы признать ошибку и закрыть сделку. Убыток стал для меня настолько большим, что уже не поднималась рука его закрыть. Первый маржинколл я получил на крахе lehman brothers, потом еще один… Это было невыносимым кошмаром наблюдать, как все мои накопления, сделанные за прошлый год, стремительно таяли на глазах. Финам крыл позу не полностью, а только необходимую часть, оставляя позицию маржинальной. Остатки позы я крыл уже сам по цене чуть более 1000 руб. за бумагу, видя, что баланс счета может уйти в минус. Примечательно то, что в тот день акции Норникеля обозначили минимум и ниже уже не опускались. На счету осталось чуть более 1 тыр. Очень трудно описать те эмоции которые я тогда испытал. Это был эпик фэил всех моих усилий, сделанных за полтора года...

После такого разочарования возник некоторый ступор, что же делать дальше?.. За это время рынок стал для меня не просто хобби. Не смотря ни на что, я был уверен, что хочу добиться успеха в трейдинге или даже работать в сфере инвестиций. В последствии был получен аттестат ФСФР, который мне до сих пор так и не пригодился. В итоге было решено развиваться в сторону алготрейдинга. Начал копать программирование, будучи полным нулем в этом деле. За 2009 год освоил C# на достаточно хорошем уровне, что мог уже написать что то вменяемое. На рынке при этом торговал по мелочи руками (не особо успешно) на 20-ку, которую отложил с зарплаты. В 2010 году запилил бота арбитражера, который умел торговать арбитраж RTSS (фьюч на РТС-стандарт) vs RTS + Si. Под это дело нашел инвестора, вернее он нашелся сам. Это был мой товарищ, которого я познакомил с рынком еще в 2009 году. Он инвестировал всего 100 тыр, у меня же на тот момент на торговом счете было около 15 тыр., больше накоплений не было. Летом 2010 года запустили бота, торговал он с моего счета. Доходность была относительно небольшая, порядка 40-50% годовых, но и просадок почти не было и все шло нормально примерно год. Но в августе 2011 года случился форсмажор — наш фондовый рынок резко продавили примерно на 30% в моменте, насколько я помню. Из-за того, что структура RTSS совпадала с RTS только на 80%, этот риск не был учтен в алгоритме бота. В общем стратегию немного порвало и бот слил всю накопленную за год прибыль и ушел в относительно небольшой убыток. В итоге в конце года мой инвестор, разочаровавшись в этом деле, забрал все свои инвестиции и больше мы с ним не сотрудничали. Общий убыток в 10 тыр. мы разделили пополам.

Начался 2012 год. И опять передо мною стоял вопрс, что же делать дальше? На счету оставалось всего порядка 10 тыр. И я решил попробовать заняться скальпингом, благо денег на счете оставалось только на это. Скачал привод, и в режиме эмулятора тренировался примерно 3 месяца с февраля по май каждый вечер, приходя с работы. В мае наконец то решил попробовать поторговать в реале, до сих помню как дрожали пальцы в первый день… Торговал я 1 контракт РИ на вечерке. И в первый же день удалось заработать пару сотен руб., а первую неделю закрыть около +400 руб. с учетом всех комиссий. В то время рынок был мертвый, Ри на вечерке обычно стоял как вкопанный. Диапазон колебаний цены на вечерке редко превышал 300 пунктов. Основной моей стратегией тогда было взятие спреда и микроколебаний цены сопоставимые с величиной спреда. И дело пошло… Уже в первый месяц мне удалось заработать около 2 тыр. с учетом всех издержек, которые были не меньше чем моя прибыль. В финаме тогда была комиссия 45 коп. за контракт и для меня стало очевидным, что нужно найти брокера с минимальной комиссией. И кто бы мог подумать, но я нашел брокера с НУЛЕВОЙ комиссией! Один малоизвестный брокер (не буду называть), видимо в рамках маркейтинговой программы привлечения клиентов, сделал нулевой тариф. Естественно я незамедлительно открыл там счет, закинул 12 тыр. (на 1 контракт РИ) и уже в июле начал активно скальпить. Отсутствие брокерской комиссии несомненно очень помогло на начальном этапе раскрутить счет. Но халява длилась не очень долго, всего несколько месяцев (до ноября 2012). После этого брокер ввел плату 20 коп. за контакт, что также было ниже рынка. К концу года счет увеличился до чуть более 70 тыр. Таким образом всего за полгода было заработано около 60 тыр. от начального депо 12 тыр. Дальше было больше… Наконец то я нашел свою нишу!

За 2013 год уже удалось заработать порядка 200 тыр. и каждый последующий год прибыль была больше предыдущего кратно.

В 2014 году сменил брокера, так как тот задрал комис до 50 коп. за контракт. Сейчас у меня фиксированный тариф. День присоединения Крыма прошел для меня более — менее удачно. Тогда я заработал всего несколько тыр., хотя можно было нарубить намного больше… Безусловно, стоит вспомнить декабрь 2014 года… Тогда я сумел приспособиться к резкому всплеску волатильности и найти несколько закономерностей. В итоге прибыль за тот месяц была рекордной на тот момент и составила чуть более 100 тыр.

2015 год в целом прошел гладко за исключением 12 февраля. В этот день примерно в 10 ч 20 мин. президент украины Порошенко сделал заявление о том, что они с Путиным в итоге ни о чем не договорились на переговорах в Минске. В этот момент Ри за пару минут рухнул овер -5%, а я неудачно зашел в лонг на 12 контрактов Ри. Помню как завис квик от этой движухи, и я какое то время ничего не мог сделать. У небольших брокеров такая проблема почти никогда не проявляется и в этом их большой плюс ИМХО. В итоге я тогда схватил лося порядка 50 тыр. за день (-12% от депо на тот момент). До сих пор это мой самый большой убыток за 1 торговый день...

2016 год стал рекордным по прибыли. Мои результаты за 2016 год — smart-lab.ru/blog/374347.php

Мой лучший трейд в 2016 году:

В этом месяце исполняется одиннадцать лет, как открыл первый брокерский счет на российском фондовом рынке. Хороший срок. Уже почти треть жизни живу в торговле и инвестициях. Захотелось описать некоторые моменты своего пути на рынке. Во-первых, для того, чтобы самому освежить в памяти. Время идет. Все постепенно забывается. Во-вторых, может кому-то окажется полезным. Итак…

Предыстория

На начало 2006 года сложились несколько факторов. Бизнес, которым начал заниматься после универа, стал приносить лишнюю копейку. Высвободилось время, которое можно было посвятить саморазвитию. Фактически, это был поиск новой ниши, которой можно посвятить время и вложить свободные деньги.

Знакомый посоветовал «Руководство богатого папы…» Кийосаки. Зона поиска сузилась. Через неделю открыл счет на рынке акций. Оглядываясь назад, думаю, что повезло, так как избежал форекса: кухонь, излишних плечей и т.п.