Вдохновившись успехом вчерашнего поста, расскажу еще пару вещей, которые, возможно, не для всех очевидны).

По поводу брокеров. Да, несмотря на то, что я плачу брокеру на порядок больше среднего чека, это все равно значительно меньше, чем плата бирже. Спросите у любого сотрудника биржи и он вам расскажет почему так происходит. История называется «как брокеры просрали срочку» и выглядит так.

Давным давно жили были жадные, алчные и тупые брокеры. Вместо того, чтобы держать нормальные тарифы на ФОРТС эти раздолбаи принялись демпинговать, предлагая копейки за тарифы и переманивая друг у друга клиентов. Это привело к тому, что практически у любого брокера — срочка убыточна. Аяяй, оёёй, сами дураки.

Эту чушь я слышал в минимальных вариациях множество раз. По сравнению с ней, развод Буратино на 5 золотых выглядит высшей математикой. На самом деле все было вот как.

Исторически так сложилось, что доступ на биржу осуществлялся через брокерские платформы, типа тормозного квика и прочий сырой софт. И биржа РТС придумала хитрый ход. Она предложила клиентам прямой доступ на торги, минуя все эти брокерские системы. Это сработало, оборотистые клиенты стали торговать минуя брокера. Брокер стал для них просто системой бэкофиса, поэтому появилась возможность торговаться.

( Читать дальше )

Заинтересовались рынком, но не знаете с чего начать?
 
Уже некоторое время торгуете, но не устраивают результаты?
 
Есть первые успехи в торговле, но пробелы психологии и техники не позволяют стабильно зарабатывать?
 
Ваш опыт на рынке от 0 до полутора лет?
 
Хотите стать трейдером и торговать активно, стабильно показывая доходности не доступные для большинства профессиональных управляющих?
 
Выбрали первым шагом в трейдинг самую активную стратегию скальпинга?

Цель Вашей доходности БОЛЕЕ 30% В МЕСЯЦ на капитал от 30 до 500 т.р?

Тогда Вы попали как раз по адресу!

Вашему вниманию предлагается (переработаный) подробный курс скальпинга (и интрадея) фьючерса на индекс РТС.
 
Обучение дистанционное, по скайпу и с помощью программ для демонстрации экрана.

Срок обучения 10 — 12 рабочих дней, длительность курса 60 — 70 полных часов.

Единственное требование — быстрый интернет. В наличии действующего брокерского счета необходимости нет.


( Читать дальше )

Не знаю как у вас, а у меня так:
Мне уже за 30 лет. И сознаю это только потому, что я знаю об этом. Не знаю, как у других тридцатилетних, но про себя могу сказать точно — мое самочувствие, самоощущение или физические возможности пока никак не отличаются от тех, которые были 10 лет назад. Даже пузо не выросло.
Но есть тонкий нюанс, который я осознал относительно недавно. Если, условно, в 20 лет я думал, что впереди меня ждет много возможностей, много всего интересного и позитивного, то после 30...
ты начинаешь постепенно ощущать конечность оставшегося времени. Впечатление такое, что раньше, с 20 до 25 лет, ты мог сидеть на попе ровно, время, как будто, само работало на тебя. После 30 ты понимаешь, что время на тебя уже не работает, и чтобы хотя бы оставаться на месте, надо минимум бежать с ускорением.

( Читать дальше )

            Все арбитражные операции можно классифицировать в двух основных аспектах. Первое – по силе арбитражной связи, второе – по основным тематическим видам.
            Когда мы говорим о силе арбитражной связи, подразумевается оценка силы связи между конкретными инструментами, используемыми в арбитраже. Если представить весь спектр возможных связей между инструментами, то на одном его полюсе мы получим жесткую связь, основой которой является юридическая спайка инструментов, например, когда один инструмент точно конвертируется в другой: акция и фьючерсный контракт на нее, или абсолютно одинаковые инструменты на разных биржах с возможностью дешевой поставки их между биржами. На другом полюсе получим мягкую связь, основой которой является экономическая связь между инструментами, например, акции разных эмитентов одной отрасли экономики или контракты на товары-субституты. По идее спектр арбитражных связей в сторону смягчения может быть бесконечным, так как, по сути, вообще все инструменты, обращающиеся на рынке, так или иначе связаны между собой, и даже например, какая-нибудь коммунальная компания в США имеет прямую и обратную связь с каким-нибудь японским автомобильным концерном, пусть и очень незначительную.


( Читать дальше )

После того, как не смог даже примерно понять розовую формулу, решил сказать вам правду матушку.

Несколько лет назад, я молился на математику, считал ее граалем и единственным способом заработать в трейдинге. Я открывал Ширяева и  понимал, что мне точно ничего не светит, так как я не мог понять и абзаца из этих талмудов.

Я отлавливал в коридорах успешных трейдеров, который закончили физматы, маттехи и прочие университеты и выспрашивал у них значение математики в их трейдинге. И каждый раз получал ответ, что нет там особо никакой математики. Конечно же я не верил. Обманывают, суки, был уверен я.

В итоге, запустив свои логические алгоритмы и заработав первое приличное бабло, мы пустились в глубины Канторовича и Эндрю Пола и взяли на аутсорс хорошего математика. Модели были прекрасны. От взгляда на логарифмы и интегралы кружилась голова. Чуствовалось, что вот оно, скорое богаство!

Как вы и догадываетесь, все эти навороченные матмодели, дававшие красивый результат в Маткаде в реале или дико лосили либо были хуже уже существующих логических алгоритмов.

( Читать дальше )

Вебинар Давида Серебренникова о рыночно-нейтральных стратегиях,
10 августа 2012 г.

http://www.youtube.com/watch?v=6iaVYbyIvFk&feature=player_embedded



Арбитраж, баскет и т.п. Причём всё в такой форме, чтобы можно было торговать вручную, без роботов, по нескольку сделок в день.
Доходность — порядка 5% в месяц с низкими рисками.

Очень  познавательно.