В прошлой статье мы протестировали торговую систему на основе уровней Вуди. Она оказалась прибыльной. Теперь перед нами задача в программировании торгового робота по правилам торговой системы.
За основу возьмем встроенный язык в терминал Quik – Qpile.

Определим минимальный набор функций, которые должен уметь наш робот:

1. Открывать позицию по определенным правилам и в определенное время
2. Управлять позицией и стоп-лосом
3. Соблюдать ограничение на количество сделок в день и время торговли

Теперь опишем алгоритм работы робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1).




( Читать дальше )

На своём сайте написал прогноз на 2012-2013 гг. - http://uptrade.ru/main/daily/prognoz-na-2012-2013-gg.htm 

Считаю, что сейчас заканчивается цикл роста на индексе S&P500, коррекцию вижу в район 1100 пунктов.

РТС находится в другой фазе — коррекционной — эта фаза продолжится до уровней 800 пунктов.

Сравнительный график:

 

Здравствуйте! Под впечатлением сегодняшнего вебинара одного интересного человека
решил «разобраться» с EUR/USD.

( Читать дальше )

Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.

DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));

Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.

сегодня я проведу вебинар на тему исторической волатильности. на мой взгляд — это самый важный вопрос при работе с опционами:  как определить текущую волатильность базового актива. 
расскажу как я сам решаю этот  вопрос. также жду дельных мыслей от участников. особенно от тех, кто проводил какие-нибудь исследования в этой области или хорошо осоведомлен о мировой практике. лично я малоосведомлен, так что мне тоже интересно что-нибудь услышать.
планирую придерживаться выбранной темы, по мере ее исчерпания можно будет коротко обсудить другие вопросы.

http://webinar.smart-lab.ru/

Сам торгую с 2008г.  перепробовал много разных систем...
Данная система показалась очень любопытной… думаю можно использовать не только для торговли на форекс но и на ММВБ









( Читать дальше )

Здравствуйте.
На паре EUR/USD интересный момент на Н1.
На графике кроме эллипсов отмечены гепы.
Скоро выход. Смотрю вверх пока до 1.2437- 1.2488.
Но стопы на месте :)
Удачных торгов!


( Читать дальше )