Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Такие вот аналитики))))))
Такой рынок безнадежен....

Краткий обзор системы SAT 3.0
В продолжение поста: smart-lab.ru/blog/22651.php

Позвольте Вам представить нашу разработку — Торговую платформу SAT 3.0. На данный момент проект является коммерческим.
Я уже выссказывал в предыдущем посте идею сделать проект открытым (OpenSource). Над этой мыслью мы пока думаем. Поэтому на данный момент предлагаю Вам ознакомится с возможностями системы.

Система написана на Delphi.

Краткий обзор возможностей системы:
1) SAT 3.0 — это НЕ библиотека для разработки роботов. Это среда для
разработки, тестирования и последующей эксплуатации роботов.

2) подходит так же для ручной торговли в стакане и на графике.

3) поддерживает на данный момент шлюзы SmartCOM, Quik, Plaza2. Т.к.
система построена по принципу плагинов, то в теории SAT может работать с любыми существующими в природе шлюзами брокеров, которые имеют API. Важный момент: без необходимости изменения кода робота. Один и тот же робот может работать через любой шлюз.

4) позволяет писать роботов в двух форматах: в виде исходных кодов
для интерпретатора Pascal Script и в виде DLL-плагинов. Второй вид позволяет скрыть исходник робота и повысить его производительность.

5) позволяет тестировать роботов:
      а) на тиках;
      б) несколько стратегий одновременно;
      в) на нескольких субсчетах одновременно;
      г) на нескольких инструментах одноврменно;
      д) включая тестирование опционов (расчёт по модели Блэка-Шоулза).
      е) каждый робот может одновременно обращаться к нескольким тайм-фреймам.

6) есть мини-IDE с подсветкой и проверкой синтаксиса.

7) позволяет закачивать для тестирования данные с Финама, РТС.

8) поддерживает маркет-профайл (внутри свечные объёмы), в т.ч. есть доступ из роботов.
 
Возможно есть и другие фишки. Я всех не помню. :)

Какие есть вопросы, мысли?

.


«Группа двадцати» (G20)  — главный форум международного экономического сотрудничества, который стимулирует открытую и конструктивную дискуссию между развитыми и развивающимися странами, преследуя цель глобальной экномической стабильности.
 
G20 — организована в 1999 году







Основная форма деятельности  G20 — ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центробанков

Встречи проходятв стране председателе.

Страна председатель меняется ежегодно по принципу ротации

Каждый год председательствующие страныдолжны быть из разных регионов.

Временный секретариат располагается в председательствующей стране



.

• Карта Греции отыграна — премьер Папандреу уходит в отставку.
• Франция по стабильности начала опережать Германию.
• В стане политической партии Меркель начались проблемы.
• Лавров: мы готовы отдать Европе все, что у нас есть. Куй Вам наши уважаемые граждане — с Вас мы будем драть налоги в три шкуры, поднимать цены на бензин, воровать Ваши деньги и рабсилу, а остатки отдавать в Европу.
• Лавров: Вы — россияне — стадо баранов, а в Европе — люди живут — надо им помочь.
• Швейцария готовится к новой интервенции по ослаблению франка.
• Израиль готов напасть на Иран. 
• Американцы не дадут деньги в ЕФФС.
• Немцы не хотят давать деньги в ЕФФС.
• Россия готова дать деньги в ЕФФС.

Пока так. В принципе, на основе ФА, ничего не мешает России устроить такое мини ралли. 

Что такое скальпинг  — да ХРЕН его знает! Почему то охота освоить этот вид трейдерского ремесла… Хмм… Интересно, почему же? Попробую разобраться, основываясь на личном опыте:

1. Во многих трейдо книгах (и у известных Российских гуру, таких как А.Резвяков), описаны системы, в которых «чем меньше торгуешь, тем лучше». И на самом деле всё верно: малые диапазоны, пораждают большие диапазоны… После боковиков следуют трендовые дни… Всё это действительно работает, но вот человек такое существо, что ему постоянно нужно что то делать. Ну не может он просто сидеть и смотреть на рынок (тем более на начальных этапах развития)… Или скажу так: мне это сложно делать, и я знаю очень много таких людей… Дак зачем же делать то, что тебе не нравится? И тут на помощь приходит такая торговая стратегия, как «скальпинг». Фишка этой стратегии в совершении большого кол-ва сделок в день (~ 1000)… Здесь-то точно некогда будет скучать ;)

( Читать дальше )

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

Скоро декабрь. А в декабре бывает новогоднее ралли. Выглядит это так (данные за январь 1999 – октябрь 2010).



 
Что мы видим в декабрях?
1. Линия MIN – это самое большое падение за месяц. То есть падало, но мало-мало.
2. Линия STDEV – это стандартное отклонение. Оно тоже маленькое, что говорит о небольшом разбросе изменений, а это в свою очередь означает небольшой риск.
3. Столбец AVERAGE – это собственно и есть ралли. После летне-осеннего затишья статистически следует уверенный рост.
Так что если хочешь разбогатеть – то 1-го декабря затаривайся акциями.
Но давайте посмотрим дальше на график. Нас интересует линия AVERAGE AVERAGE – это среднее среднемесячного роста (то есть рост в среднем за год). Статистически уверенный рост происходит также в январе, феврале, марте и апреле и декабре (среднемесячный рост больше среднегодового). С декабрем разобрались, смотрим на остальные месяцы.


( Читать дальше )

Вопрос 1: В какой среде (языке), ты разрабатываешь (лучше делать) роботов?

Это конечно очень индивидуальный вопрос и зависит он от двух вещей в основном.

Во-первых, конечно, ваши личные кондиции и способности. Честно говоря, мне кажется что после 30 пытаться освоить полноценный язык программирования — уже очень много сил потребует. Мозг так устроен, что чем дальше тем сложнее учиться и разбираться с такими деталями тонкими. Я вот сейчас по себе могу сказать, что осваивать новые технологии и методы сложнее чем на 1ом курсе универа. Думаю чем дальше тем сложнее будет.

Во-вторых многое очень зависит от задач которые должен решать ваш робот. Среднесрочная торговля на основе двух-трех индикаторов теханализа — строится практически на любой платформе. Что ни возьмете — все сгодится. Как правило, не имеет большого значения скорость подключения и тип торгового терминала. Высокочастотные роботы — это практически всегда полноценные языки программирования типа C#, среда разработки Visual Studio и протокол подключения типа Plaza2/FIX. Короче говоря — робот роботы рознь.

( Читать дальше )

Мне тут знакомый посоветовал прочитать книгу Булковского «энциклопедя паттернов». 

у кого-нибудь есть? если есть, поделитесь, пожалуйста!!

обещаю сделать подробную рецензию на смарте