В предыдущей статье мы говорили, что ключом для анализа рынка на основе потока сделок является исследование позиции максимального объема бара (POC) внутри самого бара. В зависимости от роли бара в движении рынка выделим два основных типа:

• Толчковые бары (drive bars)*
• Тормозные бары (stop bars)

Толчковые бары  – это бары зачинщики движения в том или ином направлении.

Другими словами эти бары находятся в начале и в продолжении восходящего или нисходящего тренда. Они разгоняют, а затем поддерживают движение рынка вверх или вниз.
Напротив, тормозные бары – это бары, которые находятся в конце движения. Они тормозят, а затем останавливают восходящее или нисходящие движение рынка.
Критерием для отнесения бара к тому или иному типу является положение РОС по отношению к ценам тела бара. В толчковых барах POC находится в зоне начала движения. Другими словами, в бычьих барах максимальный объем будет находиться в нижней части бара, и, наоборот,  в медвежьих барах POC будет лежать в верхней части бара. Эти бары как бы показывают уровень ниже/выше которого тебя не пускают, и откуда тебя 

( Читать дальше )

Решил перепостить свои же посты по покрытым опционам. Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак кому интересно читайте первую порцию.

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Итак, после родео (о котором я писал ранее) большая часть инвестиционных денег перекатилась в менее доходные стратегии, но зато и менее рискованные и более стабильные.
В свое время я торговал по разным системам, а в арсенале оставил только две — одна основана на следовании инсайд-сделкам и дающая хороший годовой прирост (порядка 150%), и вторая менее нервная и работающая как зарплата «покрытый опцион». Конечно хочется найти там где «подлиньше и потолще», но на данный момент «чем богаты, тому и рады».
Об инсайдерских вещах я писал на паре русурсов (и здесь тоже), но они не интересны широкому читателю и честно говоря заморочистые для понимания с неподготовленной головой, чего нельзя сказать о покрытых опционах.
С одной стороны, средний «инвестор из-за школьной скамьи» знающий слова «банк и депозит» уже пугается услышав  словосочетания «биржа и акции», а при слове «опцион» впадает в ступор, но именно эту стартегию я считаю наиболее простой для понимания и успешного применения даже новичками. 
Акулы опционов, конечно же знакомы с данной системой и могли бы «профессионально» рассказать о многообразии опционных сделок, но я уже давно остановился на торговле покрытых опционов, и на практике для меня она оказалась самой спокойной, стабильной дающей пусть и небольшой, но ежемесячный доход. 
Ну что ж, поделиться не только теоретическими знаниями, но и их практическим применением мне не влом, поэтому напишука я пару пилотных постов по этой системе на наших любимых двух ресурсах трейдеров, и если будет интерес у подписавшишся, то… ну вообщем посмотрим как пойдет ))).


( Читать дальше )

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета: вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )

Cегодня будет достаточно важный кейс по возврату излишне уплаченных налогов трейдерами. Возможно, он будет несколько мудренный, но достаточно важный ибо надо четко понимать какие активы и когда можно сальдировать.

Напомню основную мысль — возвращайте часть своих налогов в прибыльных годах за счет прошлых убыточных лет.

Итак, у нас есть следующие базы:
1) Ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
2) Ценные бумаги, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
3) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
4) Финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Итак, «мешать» указанные базы при учете прошлогодних убытков, никак нельзя.
Надо запомнить четыре правила:
Первое
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке;

( Читать дальше )

Многие хотят много денег, но туго представляют на что конкретно их потратят и что конкретно им нужно. А я вот  тут подумал, посчитал. Вот что вышло: 
1. гражданство Сент-Китс 300 000 долларов США  (на семью) = примерно 216 000 евро. 



( Читать дальше )

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

дивидендов для нерезидентов США." title="Практика по налогах на прибыль и дивидендов для нерезидентов США." />

Один из вопросов, который обязательно задается во врем обучения (подробнее...) или просто консультаций — это налогообложение прибыли при купле/продажи акций и дивидендного дохода при инвестирование в американские акции.
Не смотря на то, где вы откроете счет для торговли на американских площадках в РФ или в США, на практике работают следующие правила.
 
 При открытии счета вы заполняете у брокера для IRS форму W8. Тем самым вы заявляете, что не являетесь резидентом США и налоги с прибыли соответственно будете платить самостоятельно в России. 

Отечественные брокеры не является налоговыми агентоми, если вы торгуете на американских площадках через них и платить налог с прибыли так же за вас не будут. Это мне подтвердили и в Финаме и в Открытие.  Т.е. это ваша обязанность задекларировать свои доходы и сделать соответствующие платежи.


( Читать дальше )

Добрый вечер, господа спекулянты, итак по мотивам поста smart-lab.ru/blog/182200.php сегодня я написал, что зашел в лонг по РИ, т.к был очень хороший сигнал, на данный момент прибыль составила около 10 тыс п.а с 28 апреля, когда я открыл демосчета на мт5 в открывашке и бкс, прибыль составила почти 16тыс п, на скринах я обозначил входы, первый-на росте в среднем от 106500, выход 111950: +5500п, второй вчера был вход  на 111300, планирую закрыть, т к критический уровень 121500, и, если сейчас впадет в боковик завтра, то посмотрю и закрою.
Как оказалось, ртс технически более предсказуем, чем тот же евро, да и форекс в целом, поэтому планирую занести лям в бкс или открывашку в скором времени, кстати, куда лучше.посоветуйте?


( Читать дальше )

на скрине указан уровень входа, стоп под минимум, стрелочки -это промклиринги в открытии на мт5 так обозначаются, сейчас прибыль 4000 п, в пршлый раз лонговал от 107000 до 112600 итого за весь период равных 2 неделям взял почти 10 тыс п! торговать ри, как оказалось проще, чем форекс! входы на пересечениях длинного мувинга с коротким на н4 и не надо изобретать грааль
всем успехов в торговле


( Читать дальше )

В пятницу построил такую вот конструкцию 

Расчет был либо держать до экспирации и получить максимальный профит при экспирации в пределах 102,5К-105К, либо на росте довольствоваться временным распадом от проданных путов. На, что не было рассчета, так это на резкий вынос вниз с ростом волатильности и выход фьюча на индекс РТС ниже 100. Соотвественно озаботился вопросом управления позицией. Что можно сделать с такой позицией в Понедельник с резким гепом вниз и дальнейшим выносом индекса РТС. Откупить лишние проданные путы в количестве 1 на 100-ом страйке и 1 на 105-ом страйке и сделать позицию таким образом тета отрицательной, вега положительной и дельта положительной, то есть стандартный меджвежий пут спред и ждать дальнейшего снижения? Роллировать незахедженные путы в июнь? Захеджить голые проданные путы, покупкой 107,5 и 102,5 страйка? Оставить позицию такой как есть и довнести ДС, что бы резкий рост волы и снижение БА не вынес меня вперед ногами с 2 незахедженными путами? Ибо поза была открытия на 50% от депо, оставшихся 50% не хватит на покрытие сразу 2 проданных путов. Если в Понедельник фьючерс вынесет, спред на страйках будет дикий, при плавном снижении управлять было бы проще. Как вариант, пересиживаем вынос вниз, если он будет, ждем небольшого отката, только тогда рулим позицией… Критика, советы приветствуются.