В обновлении Option-lab Trade 1.0.21 появилась новая стратегия исполнения — ордера по волатильности. Volatility limit strategy. Это базовая лимитная стратегия для торговли волатильностью опционов.
Задав величину минимального ордера Basket size (асберг), значение волатильности в поле Price отобразится расчетная цена ордера по заданной волатильности. При отличии значения цены выставленного ордера от расчетной цены Price на величину чуствительности Sensibility, будет выставлен новый ордер по цене Price.
В поле Istrument отображаются значения волатильности транслируемой биржей, теор. цены опцион, волатильностей Bid, Last, Ask и цен в пунктах их объемы.

На скриншоте пример котирования спреда волатильности 0.5 (19.1 покупка 19,6 продажа) на 155 колах ноября. 
Покупку или продажу волатильности можно осуществить запустив стратегию volatility limit strategy и робот хеджер фьючерсом.
В новой версии добавлена возможность разворачивать окна на полный экран, выделение запущенной стратегии исполнения, исправлены ошибки влияющие на стабильность работы системы в целом.

Добрый день, уважаемые трейдеры и специалисты финансового рынка!

На этот раз хотел бы предложить Вашему вниманию программу «Облигационный калькулятор» версия 5.0*.

«Облигационный калькулятор» — отличная возможность видеть наиболее полный перечень необходимых показателей при  вложении своих финансовых средств в те или иные облигации и при этом иметь возможность контролировать соответствующий риск по ним.


Калькулятор выполнен в приложении  Microsoft Office — Excel.

Данный калькулятор прост в применении и при этом обладает  большим потенциалом при его использовании.

Вы можете видеть не просто базовые характеристики той или иной облигации, но и конечный финансовый результат  — лично для Вас, с учётом таких расходов как комиссии биржи, брокеру и даже уплаченный налог на доходы как в абсолютных цифрах (в рублях) так и относительных (в процентах годовых).

( Читать дальше )

Оригинал статьи взят здесь

Отечественный трейдер, который принял решение об открытии счета в американской брокерской компании, может «спокойно спать» только в одном единственном случае – когда позаботился о своевременной уплате налогов от полеченной от трейдинга прибыли, конечно, если таковая имела место.
Далее будет представлен актуальный на сегодняшний день алгоритм и все самые важные нюансы, связанные с уплатой налогов с трейдинга на зарубежных рынках.
В первую очередь необходимо начать с двух основных документов, которые связаны с самим вопросом налогов, и о наличии которых обязательно необходимо будет позаботиться заблаговременно. В самом начале, как уже было отмечено выше, во время открытия торгового счета у американского брокера вам надо будет на протяжении 1 месяца сообщить об этом в налоговую службу и получить от нее в ответ соответствующее уведомление. Еще раз напоминаем вам: за нарушение сроков подачи, а также за ведение деятельности без постановки на учет предусмотрены довольно крупные штрафы. К тому же не стоит забывать о том, что в наборе документов, необходимых для открытия счета в заграничной брокерской компании всегда будет присутствовать бланк W-8BEN, который должен быть заполнен и подписан вами лично. Как известно, именно эта форма позволяет каждому из нас избежать такого негативного эффекта, как двойное налогообложение, так как в ней вы сообщите вашему брокеру о намерении платить все необходимые налоги в своей родной стране.


( Читать дальше )

Три месяца назад — «Модель Гордона» или рассмотрение акции, как облигации с постоянно растущими процентами по купонам, я на примере Coca-Cola Company, используя Модель Гордона и уровень дивидендной доходности пытался найти способы отбора компаний, подобных Coca-Cola, и вообще интересно было тогда, есть ли такие еще «случаи» подобные данной компании.

Компании подобные Coca-Cola Company, условно назову их «дорогими», мне тоже хотелось иметь в своем портфеле, но по моим же критериям они не проходят. Они «дорогие», но они либо еще больше «дорожают», либо остаются на тех же уровнях относительно фундаментальных коэффициентов, и котировки растут сообразно росту прибыли.

( Читать дальше )

Я бы объяснил ему почему 99% сливает.

Казалось бы в любой момент времени цена может пойти только вверх или вниз. Два варианта 50/50. Нужно всего лишь угадать buy или sell.



Но на самом деле, вариантов движения цены четыре.

( Читать дальше )

Привет! Ровно год прошёл, как я добавил в свой алгоритм опционы. А если точнее, то построил алгоритм в основе которого заложены опционные стратегии. Цель моего поста — сдача экзамена на реальном рынке используюя свой алгоритм, второй частью будет - найти партнёра. В основе моей торговой идеи  -  «теория хаоса», или абсолютное безразличие к будующему направлению цены. Я планирую управлять портфелем, но не с позиции — «я каждый день хожу на работу и надо что-то делать». В любом случае — управление я покажу.  Буду рад ответить на ваши вопросы.

1. Обыкновенная синтетика

                                                                                                                                                  

( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )