Избранное трейдера Роман Огородников
Мы проверили информацию с Bloomberg, они так же подтверждают наличие на бирже NASDAQ в 15:38:09 по местному времени (22:38:09 МСК) сделки odd lot trade по AAPL с ценой 114.32$.
Соответственно, сделка не «нарисованная», она биржевая, поэтому и отобразилась на графике в QUIK.
Ситуация здесь в некотором роде аналогична уже ранее обсуждаемой теме с фильтрацией данных (в аттаче): наш дата-вендор и ваш альтернативный дата-вендор (IB) по-разному ведут потоки данных. Мы по-разному фильтруем данные: IB, судя по всему, фильтрует сильные отклонения цены в моменте, «Открытие» сильные отклонения не фильтрует, соответственно, вы можете видеть более широкий разброс в ценах. Именно поэтому у нас вы видите длинные тени на графиках, а у IB нет.
Прошли годы… и я понял, что на фиг ВСЕ КОЛЛЕГИ — не хотят, не могут, не желают — не надо. Разве можно кого-то заставить пахать на свое финансовое будущее за бесплатно? ;)) Здесь таких дураков нет, кроме меня, который вкалывает с утра до ночи, «за так» (свое светлое будущее).
Пришло новое время… и заветная места о коллективном закрытом АСТРО клубе реализовалась. Но без коллег астрологов. Я исправил эту ошибку молодости. Мои коллеги не астрологи, а трейдеры, которые хотят торговать по астро-сигналам. И вот что у нас совместно получается.Всем привет, дела идут хорошо. Заметил тенденцию- чем лучше у меня дела, тем меньше желание писать на публику.
История из моей жизни: несколько лет назад я начинал трейдить с кучей всевозможных индикаторов, но быстро от них отошел ( в течение года, вроде). Начал заниматься VSA и чисто графиком, от VSA тоже быстро отошел. Остался один график. Далее, решил заняться изучением только объемной аналитики, меня хватило на месяц (тема интересная, потенциально прибыльная, но мне было лень). Перестал сливать деньги. Снова вернулся к чистому графику, но уже с опытом и видением макроструктуры ( Спасибо Л. Вохмяниной). Стал делать какой- то профит. Но не хватало какого- то звена в этой системе. Я имел соотношение прибыльных сделок к убыточным порядка 75% к 25%. Кажется, все хорошо, но хотелось понимать, хоть на сколько то, рынок. Хотелось не заниматься геометрией на экране, хотелось читать рынок, как открытую книгу. Я полностью осознавал свой уровень, что мне еще многое стоит понять, увидеть, пережить, так сказать, накопить опыт. Да, я мог и могу разогнать 100$ до нескольких сотен процентов, но это уровень форекстрейдера, это уровень человека, которому нечего терять. Я осознавал, что деньги так не делаются. Что я никогда не рискну настоящими большими деньгами (а для кого то не большими, это дело отношения) в таких сделках, которые я совершал на форексе. Я понимал и понимаю, что большие деньги надо делать из больших денег с маленьким риском. Нужна была система, которая не ошибается, точнее, нужен был уход от паттернов к пониманию. Я придумывал бесконечные граали, которые, кстати, нормально работают, но совсем не граали))) Со временем я успокоился, перестал считать остальных лохами, конечно, к многим людям мое отношение не поменялось, но кричать и доказывать им что- то стало очень не красиво и бесполезно. Я стал уважать чужое мнение, думаю это одно из важных качеств, которое я приобрел. Как только, я успокоился, мне кажется, я нашел недостающее звено в понимании рыночных процессов...
P.S. Совсем недавно я был демо трейдером, а сейчас я у меня нормальный депозит на СМЕ и спокойствие, которое я бесконечно ценю.
Всем добра!
Рынок абсолютно случаен. Это мой вывод. Не претендую, не пинайте, попробуйте оспорить. Я читал в книжке. Как один опытный трейдер по имени «В» объяснял начинающему «Б», что человек не просто смертен, он внезапно смертен. Акции не просто упадут, они упадут внезапно. Правда у «В» был некий инсайд и он смог предсказать не только поведение РТС, но и то, что «В» отрежут голову на вечерней сессии. Такой вот интродей.
В 60-е годы, когда все зачитывались этой книгой «М-М», шел спор между Физиками и Лириками. Физики говорили, что они не могут отличить Джаконду от изображения жабы и запускали космические корабли. А лирики писали стихи и рисовали новых джаконд. Спустя 50 лет этот спор превратился в Аналитиков и Техников. Техники рисовали уровни и тренды. Аналитики читали отчеты и сплетни. В разгар этих споров мне попалась статья в журнале. Я хотел бы этим поделиться.
Предположим, мы имеем некий актив с начальной стоимостью 100. Он может меняться на 5 процентов туда сюда. При этом делает это случайно. Куда придет этот пьяный матрос? Что нам делать с пьяным матросом? Естественно, нам нужен комп и Ексель.
Ссылку на запись конференции и презентации я давать не буду, т. к. могут забанить снова. Кому надо, тот найдет. Поэтому я просто выложу несколько картинок на смартлабе из презентации и не только.
Основные тезисы лекции:
Результат — это практическая реализация нашего мышления
Мышление — это сеть конструкций нейронных цепочек в нашем мозге