Приветствую всех шортистов и лонгистов!

Салют smart-lab'у и его обитателям!
Сегодня хотел бы поделиться вторым роликом из серии роликов посвященных кластерному анализу!

Первая часть - http://smart-lab.ru/blog/317658.php

В данном видео я кратко рассказал, как объемно-кластерный анализ помогает анализировать боковое и направленное движение цены. О том, как это использовать непосредственно в торговле я расскажу в следующих роликах!
Комментируйте, задавайте вопросы и т.д.
P.S.
Все принципы, которые я рассказываю в данных видео, я использую в своей торговле, которую вы можете наблюдать на моем блоге! Новые видео каждый день!
Записи торговли в моем блоге - http://smart-lab.ru/my/VadimTrade/blog/all/

Сегодня мы открываем цикл научно-популярных статей о теории вероятностей. А конкретно — о некоторых её неожиданных приложениях в финансовых делах.

Сотни лет математики без зазрения совести оперируют с бесконечными величинами: умножают, делят, сравнивают разные бесконечности между собой и т. д. Бесконечные величины — одна из самых абстрактных категорий математики, но иногда они влияют на реальную жизнь. В частности — на жизнь финансовую.

В теории вероятностей известны парадоксы, когда формулы обещают трейдеру бесконечные выигрыши, а фирме — бесконечное время процветания. Над такими ситуациями принято смеяться, считая, что математики — это какие-то “безумные учёные”. Но не всё так просто. Бывают случаи, когда бесконечности если не напрямую проникают в жизнь, то, по крайней мере, сильно “сквозят” на неё. О некоторых таких парадоксах мы и расскажем в этом цикле.

В теории вероятностей важное значение имеет задача о случайном блуждании точки. В исконной формулировке она весьма абстрактна: точка случайно движется в разные стороны. Но в жизни эта задача имеет множество конкретных приложений, в том числе — финансовых. Однако для начала мы познакомимся с ней не на экономическом, а на юмористическом примере: о случайном блуждании пьяного человека.

«О, сколько нереализованных фигур я вижу на пляжах...»

На мой взгляд, многие трейдеры переоценивают роль ТА при принятии торговых решений. И вот почему.

ТА – это фотография рынка. Глядя, как работает огромный припортовый кран, поднимая и опуская контейнеры, можете ли вы лишь по фото этого крана во время работы определить, куда перемещается контейнер, вверх или вниз?

Думается, что нет. Все варианты будущего заложены в потенциалы комбинаций импульсов и их коррекций. Но лишь когда они будут процежены через опыт  и субъективное видение рынка «оператора крана», они получат в какой-то мере предсказательную силу.

Зачем нужен ТА?

Теханализ помогает проанализировать прошлое поведение цены, а именно путь движения цены к заданной точке, и этим помогает дать правильную текущую рыночную интерпретацию произошедших движений, но почти не имеет предсказательной силы сам по себе.

Например, рыночная интерпретация сходящегося треугольника – затухание борьбы в связи с победой одного из игроков, а формирование расходящегося  треугольника  говорит об  эскалации конфликта крупных интересов. Но только оператор может применить к данному паттерну геополитический и корпоративный фон, учесть наблюдения за  поведением крупных игроков по данной акции, и в итоге сделать актуальное предположение о будущей реализации паттерна.