2014 год практически для всех, без исключения, в России запомнится своими экономическими потрясениями.

Это год и радостных побед на Олимпиаде в Сочи и год начала одного из серьезных экономических кризисов (1998, 2008, 2014)в новейшей истории нашей страны с 1991 года. 

Природа начала этого кризиса для многих экономистов и финансистов ясна и понятна. Обсуждение причин происхождения этого явления, не является предметом данной темы, но при этом оно тесно переплетено с заголовком данного поста.

Начало ведения модельного портфеля облигаций затронуло практически весь текущий год. 

Портфель был сформирован 31.03.2014 года. 

Основные параметры сформированного портфеля на 31.03.2014 г. были следующие (см. ниже):

Дата — 31.03.2014г.

Дата — 30.12.2014г.

 

( Читать дальше )

предыдущие стейты за 5лет smart-lab.ru/blog/157802.php  и smart-lab.ru/blog/128118.php

            Кароче… на начало года было где то 3.8мио… 1 мио докинул… на конец года стало 10 с копейками, мож откатит… итог слабоват для такого мегарынка с шикарными движняками… ибо достаточно было в начале года вложится в баксы и не рыпаться, чтоб получить в рублях тот же резалт на конец года… Дальше можно и не читать, т.к будет сплошное нытье про то как тяжко жить.

 

Зы… лично сделал 5.9мио с 40к за 5лет ботами… может больше...

 

            Год для торговли был суперский, поэтому прощались все баги, глюки и технические проблемы. И самая главная тех проблема это конечно кривые шаловливые ручки. Далее перечисление всех эпик фейлов 2014г.

            1 Начало года не задалось.  У меня было инвестиционная поза на 2 мио — управляемая ботами. Я ее додержал до августа. Каким то чудом боты управляя этой инвестиционной позой вывели просадку в 0. Мне надоела бесполезная генерация комиссов поэтому позу закрыл как раз в канун мегароста индекса ммвб. Практически по лоям. Т.е. рост я пропустил. Мне лень даже подсчитывать виртуальный убыток чтоб не впасть в расстройство + на закрытии инвестиционной позы я отфиксил 1мио убытка с 2011г.

( Читать дальше )

Изучая физиологию нервной системы человека и животных, нейробионика даёт возможность совершенствовать и развивать архитектуру вычислительной техники и нейронных сетей. Как мы узнали на Алгочетверге, Алексей Афанасьевский @agaranga сумел приспособить технологии искусственной жизни и эволюционного программирования, как минимум, к трём задачам:

1. самообучаемые игрушки-графы (практической пользы не приносят, но забавны)
2. топология транспортной системы Франции с составлением расписаний движения междугородных автобусов и железных дорог 
3. программа для авиадиспетчеров
4. собственно, трейдинг. 

Конспект и видео

Фишка методов программирования искусственной жизни (ИЖ) весьма актуальна для трейдеров HFT и big data. Этот подход дает надежду найти успешное решение не полным перебором массы вариантов, а способами, похожими на эволюционную теорию Дарвина. Надо сказать, что применение биологических терминов несколько сбивает с толку: мутация, наследование, отбор. Конечно, за реализацию эволюционных процессов, включая борьбу за существование, отвечает программист, а предмет борьбы – не пища, а вычислительное время.

( Читать дальше )

Так и не смог разобраться, как написать в раздел «Торговые роботы», где эта загадочная кнопка «подписаться», поэтому сорри, пишу в общий.

 С начало о самой графической формации «Черепаший суп» (описана у Л.Рашки). Как известно, это ложный пробой N-барного минимума, если рассматривать лонг. 
 
 Проанализировал простую стратегию. Инструмент фьючерс РТС Ri, таймфрейм 5-минутки. Только лонг, N=3 (слева и справа от минимума не менее 3-х бар), стоп на минимуме сетапного бара, тейк-профит 2 стопа. Начальный капитал 100 000 руб., риск на сделку 1000 руб (1%).Посмотрел четыре последних фьючерса Ri. Вот что получилось. Декабрь-март (RIH4).

( Читать дальше )

Доброй ночи господа трейдеры!
Хочу рассказать, как прошли первые дни наших трейдерских посиделок.
В первый день ровно в 18:00 пришел трейдер Анатолий, он в итоге оказался единственным трейдером, откликнувшимся на приглашение.
Заказал Анатолий себе виски, а я — кальян… и началась наша беседа, продлившаяся 3 часа.
Анатолий рассказал свою историю — он в активном трейдинге с 2010 года. Оставил ради трейдинга высокооплачиваемую работу врача.
Торгует на крупных таймфреймах и только со стопами. Чистой воды трендовик!
Все свои взоры направил на американский рынок, работает через Ниндзю и торгует на СМЕ.
Я до этого момента торговал только на FORTS, поэтому очень внимательно слушал что рассказывал мне Анатолий, и даже с его легкой руки установил демку Ниндзи, чтобы пощупать так сказать своими руками этого «американского зверя».
Анатолий оказался очень умным человеком, теоретически очень подкованным в трейдинге.

( Читать дальше )

Привет, знатоки ТА! Вопрос у меня к вам назрел!
Вижу тут на смарт-лабе кучу картинок с палочками, индикаторами, фазами луны, уровнями, фибо и т.д. и т.п....

Если ваш вид анализа действительно работает, то почему бы вам, допустим анализируя RI и строя на нем свои прогнозы не взять хотя-бы 10 бумаг, которые в него входят и имеют суммарный вес около 80% и не проанализировать их тоже? Затем каждому прогнозу присвоить вероятность реализации и пользуясь правилами тер. вера. и весовыми коэффициентами уточнить прогноз, который вы делаете на самом RI. Результирующий прогноз будет точнее того, который вы делаете, руководствуясь одним графиком.

Для тех, кто любит форекс тоже есть вопрос!
Есть 3 валюты, они образуют 3 валютных пары, которые связаны между собой четким метематическим равенством, допустим EUR/USD=(EUR/GBP)*(GBP/USD). Так вот… Если взять и проанализировать все 3 валютные пары, их прогноз благодаря четкой связи поможет уточнить или вкорне поменять прогноз по одной из пар. Я уже не говорю о том, что одна и та-же валютная пара может получаться, если заменить одну из валют, например EUR/USD = (EUR/RUR) / (USD/RUR). В общем есть где разгуляться пытливому уму. 

( Читать дальше )

Александр Кургузкин (mehanizator) на long-short.ru намедни опубликован перевод хорошей статьи – "5 когнитивных ошибок, убивающих вашу доходность"

Рекомендую к прочтению! Очень полезно.

Инвестиции — это и очень сложно и очень просто сразу! Нужно «просто» покупать, когда дешево и продавать, когда дорого! Но это «сложно» сделать — ведь всё и вся — кричат об обратном...

Что все говорят по российскому рынку сейчас? 

Джордж Дворский (George Dvorsky) однажды написал: «Мозг человека способен выполнять 10^16 процессов в секунду, что делает его гораздо более мощным инструментом, чем любой существующий в настоящее время компьютер. Но это не означает, что наш мозг не имеет серьезных ограничений. Скромный калькулятор может выполнять вычисления в тысячу раз лучше, чем мы, а наша память часто бывает не особо полезной – еще, мы подвержены

( Читать дальше )

Стакан не пуст и не полон. Это и не стакан вовсе. И это не ты на него смотришь, а стакан смотрит на твою проекцию его мыслей о том, чем ты хочешь казаться самому себе. Или нет. ©
В. Пелевин.

 
Но все-таки, попробуем определить отношение к полупустому стакану основных религий и трейдерского мира:

* Буддизм и кухонный форекс: стакана на самом деле нет.

*Иудаизм и Элвис Марламов (эшелоны): ну почему стакан наполовину пуст только у нас?

*Православие и модеры: стакан наполовину пуст за грехи наши.

*Католицизм и Ванюта: стакан наполовину пуст только у плохих людей.

*Ислам и UTшники: нет стакана кроме стакана.

*Фрейдизм и Владимир Павлович: в детстве вам недоливали, неучи.

*Реализм и Арсагера: Все верно, это стакан.

*Стоицизм и Тимофей: да, стакан наполовину пуст — так мне и надо.

*Коммунизм и Василий Олейник: каждый имеет право на полный стакан.


( Читать дальше )

Меня искренне удивили (и даже – очаровали) комментарии по поводу моего замечания, что Россия сама против себя ввела санкции: «Мовчан, плохо тебя научили американцы в Чикаго, ни в яблоках, ни в экономике не разбираешься!»; «Что за бред от Мовчана! Все эти санкции только на пользу российским аграриям!»; «Любой истинный патриот государства выберет путь освобождения от зависимости»; «Западные продукты – производства химической промышленности! Пусть сами едят»; «Это Москва и Питер едят импорт, а мы – только отечественное»…

Видимо, действительно пора рассказать, чему меня учили в Чикаго. В сущности, меня учили считать до четырех, то есть определять цепочку «мотив – экономическое действие – реальный результат – побочные результаты». Этим я и занимаюсь, часто – успешно.

Например, зачем обычно вводят санкции (действие)? Чтобы наказать врага, принудить его пойти на уступки (мотив). Как запрет на ввоз продуктов накажет США или ЕС? Да никак: нет крупных компаний в США или ЕС, которые поставляют в РФ более 2–3% от своего экспорта. Перенаправят, а если не получится – потеряют 2–3% продаж (при сезонных колебаниях цен в 20%, межгодовых – до 25%, годовом изменении продаж – 10–15%). Заметят? Вряд ли. Только логистика проще станет (реальный результат). А кто заметит? Заметят (это побочный результат) дистрибьюторы (российские) – потеряют больше половины своего бизнеса; заметят ритейлеры – упадет объем, заместить его срочно нечем; заметят граждане – как бы ни было плохо австралийское мясо, но те, кто его покупает, не покупают отечественное. Не будет австралийского – что сделают эти привередливые покупатели? Правильно – купят отечественное, куда деваться. Спрос на отечественное мясо вырастет на 20–35%, и не надо думать, что провинция, где австралийского мяса и не было, не пострадает: Москва и Питер придут и перетащат поставки на себя. А к чему это приведет? К росту цен на отечественное мясо; судя по эластичности этого рынка, процентов на 50–70 (это главный побочный результат). Получилось, что санкции не работают против врага, зато работают против существующего российского рынка! Я, может, не против пострадать в борьбе с врагом, но если врагу ни холодно ни горячо…

( Читать дальше )

Торгую роботами, давно, строю торгвые стратегии. Постоянно ищу новые возможности для автоматизации и при этом упрощении всего процесса.

Много строил стратегий на WLD 6. получались красивые эквити, решил перевести это все на реал. Для этого нужен коннектор к квику, найти который оказалось не так уж просто (как я его искал smart-lab.ru/blog/190252.php ). В результате единственная компания, которая смогла предоставить коннектор оказалась WLRT (http://www.wealth-lab.net/), 100 $ в месяц. Установить было сложно, но в результате все получилось. Надо отдать должное тех поддержке этой компании, а конкретно благодарен Горяинову Дмитрию, который заходил по удаленке, делал установки, внимательно и оперативно отвечал на все вопросы. 

При реальной торговле возникли сложности, которые решались в процессе .
— при расчете стратегии на очередном баре WLD подвисал на несколько секунд(2-10), решилось отключением визуализаторов подсчета эквити и проч., также сокращение Data Range до 1 месяца
— потом не сработал стоп, и поза улетела в убыток, мой косяк, я не досмотрел, что у WLD нет рыночных ордеров, по этому если на уровне стопа нет встречных заявок, то его не закроют. Но WLRT написали дополнительные процедуры, где есть цена, по которой выставляется лимитная заявка и по стопу уж точно закроют.
— если при работающем роботе при активном окне с ним, нажать на другой инструмент из DataSets, то робот начнет работать на этом инструменте, даже если он офлайн. Отрываю новые графики через главное меню.
— не сработал профит, точнее он сработал, но не полностью, на это пока заплаток не нашел, точнее нашел, но кривую: добавил в код, что если есть не закрытая позиция, а она должна быть закрыта, то закрыть. Но т.к. WLD может работать только на конце свечи, то метод не совсем удачный, и конечно стратегия уже другая
— потом, не понятно: WLD завис, окрасился белым цветом, не выставлял заявок и не закрывал открытые позиции. Я вышел руками вроде в безуубыток, и нашел решение только одно: выключил WLD.

Возможно, дальше будут решения, но пока не нашел. Возможно, всё-таки люблю WLD, просто «не умею ее готовить».