«Финанс» с калькулятором в руках проверил, какие издержки несут частные инвес­торы – клиенты всех ведущих российских инвесткомпаний и банков. НДС и скрытые сборы включены.
Сравнение тарифов на брокерские услуги – не такая уж простая задача, как может показаться. Это ставки по банковским вкладам достаточно выписать в один столбик – стоит только определиться с суммой, сроком, необходимостью пополнения счета и досрочного изъятия средств без потери процентов. Здесь все сложнее. Фондовые посредники творчески выстраивают тарифную политику, придумывая нестандартные, завуалированные способы взимания комиссий и приукрашивания формально декларируемых цифр. Показательно, что почти ни у кого из участников рейтинга на сайтах не содержится исчерпывающей информации о стоимости предоставляемых услуг. Каждый раз приходилось звонить в клиентскую службу и задавать каверзные вопросы, чтобы не упустить еще какую-нибудь деталь, за которую взимается плата.

Пять портретов. Поскольку брокеры используют множество тарифных вариаций и линейное сопоставление ставок комиссионного вознаграждения невозможно, мы подсчитали издержки пяти конкретных частных инвесторов – каждого со своим размером активов и подходом к торговле. В составлении этих условных портретов нам помогли топ-менеджеры брокерских компаний, рассказавшие об особенностях своей нынешней розничной клиентской базы. Во всех случаях мы постарались подобрать наиболее подходящий для инвестора тариф из набора, предлагаемого компанией или банком.

( Читать дальше )

Минфин России в письме от 01.07.11 № 03-04-05/3-467 напомнил, что в целях определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц убытки, образовавшиеся по операциям с ценными бумагами, можно переносить на будущее. Но это касается только тех убытков, которые образовались, начиная с 1 января 2010 года. Ранее полученные убытки переносить на будущее нельзя.
Все особенности определения налоговой базы по НДФЛ по операциям с ценными бумагами определены в статье 214.1 Налогового кодекса. В действовавшей до 1 января 2010 года редакции этой статьи ничего не было сказано о возможности переноса на будущее убытков по операциям с ценными бумагами
Ситуация изменилась с появлением Федерального закона от 25.11.09 № 281-ФЗ*, который внес соответствующие изменения в статью 214.1 НК РФ и ввел статью 220.1 НК РФ. Этими статьями предусмотрена возможность переноса плательщиками НДФЛ убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды. Но, как отмечают авторы комментируемого письма, действие упомянутых статей НК РФ распространяется на убытки, возникшие с 1 января 2010 года.

( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )

Одно из самых интересных выступлений на встрече смарт-лаб.ру 25 июня — выступление Алексея Каленковича. Алексей, спасибо за горячую поучительную речь!

 

К торговле отношения имеет мало, но мне очень понравилось..
 
Я всегда думаю о том, что моя внутренняя и внешняя жизни основаны на работах и мыслях других людей, живых и умерших, и что я должен расширять себя, чтобы давать миру столько же, сколько я получил и продолжаю получать сейчас — Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн был великолепным физиком. Он открыл много физических законов и был впереди многих ученых своего времени. Но люди называют его гением не только за это. Профессор Эйнштейн был философом, который ясно понимал законы успеха, и объяснял их так же хорошо, как и свои уравнения. Вот десять цитат из огромного списка его замечательных высказываний. Десять золотых уроков, которые вы можете использовать в своей повседневной жизни.

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.

Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.

( Читать дальше )

Приветствую трейдеры. Долго не было — был занят здоровьем (ну или не торговал:))))
Но как сел за комп сразу на смарт, уважаю проекты созданные без участников миллиардных капиталов, но не все.  И что я увидел, много новых постов, интересных и не очень. Я уважаю каждого человека который пришел на биржу торговать сам. До этого надо дозреть. Конечно, все скажут, а че созревать то? Но не тут то было. Я давно на рынке, для своего возраста можно сказать давно. Другим я заниматься не умею. Юрист из меня не выйдет, врач тоже, сапожник — руки нежные, если только мог стать охранником — но таких не берут в космонавты, да и я сам не хочу быть космонавтом. Начинал я на мясницкой, в аккурат до кризиса 98. Все было здорово, я был физойдом который случайно, повторяю случайно попал на биржу, так как папа меня выгнал из дома из-за того что меня отчислили из медицинского. Как не смешно но на первом курсе, на второй неделе я был отчислен. И в этот душещипательный момент папа дал мне 5000 долларов (по тем временам не плохие деньги) и сказал «иди нахер отсюда сынок, выживешь молодец, а нет — я не расстроюсь, сын у меня и так почти умер». В 17 (почти) 18 лет мне было пох на эту лирику и я довольный с баблом поехал гулять. В школе я дружил с сыном одного из замов Р.Вяхерева (тогда глава Газпрома). Позвонил к нему сказал, что у меня бабла лом, дома не ждут — гуляем. Он был из очень богатой семьи — и мы пошли резвиться. В центре тогда было не так все обжито как сейчас. Но было такое место как «Голодная утка». Блядский рассадник проще говоря. Первую 1000 долларов я оставил в первую ночь там. На утро горькое похмелье, отель, рядом баба которую я в голодный год за ведро блинов пальцем не тронул бы. Но реальность была такова. Друг поехал в институт, а я гулять по центру. Дойдя от метрополя до мясницкой я пошел выше, поесть чего то. Вот тут- то все и началось.
Проходя по Мясницкой мимо дома 26, напротив дома чая, я решил покурить. И тут ко мне подошел дядя, с ярко выраженным украинским акцентом и задал  вопрос который тогда задавали в районе метро чертановская пацаны в спортивных костюмах: «Шо куришь?»  я ответил с удивленным взглядом «самца» (тогда так Camel называли), он попросил сигаретку и задал вопрос из-за которого мы знакомы и дружим по сей день «бабла хош поднять?» Напоминаю мне без пяти минут 18, стою думаю гоп-стоп предлагает, Но одет хорошо, часы Longines (тогда круто было)  - вот я и думаю мож че дельное предложит. И я смело с таким же бычьим фэйсом ответил «конечно хочу». Потом он по правильному спросил а бабло есть? Думаю иди ты дядя на х! Бабло ему еще. «Да шо ты ссышь» сказал докуривая бычок, объяснил что он его трогать не будет. А так покажи  и пошли, ну я показал ему 500 долларов и мы вошли.


( Читать дальше )

Маленький пост для начинающих — возможно п теме подойдёт в рубрику «Трейдинг от А до Я»

В общем рекомендую пользоваться Гугл Финанс для ежедневного отслеживания американского фона.

Почему именно он? Смотрите:



1. Именно сипи и найс индексы идут реал тайм — без задержки. Причём технология аякс на сайте помогает обойтись совсем без перезагрузки страницы

2. Доступны несколько видов отображения графика + логорифмическая шкала + технические индикаторы + масштабируемость быстрая и удобная .

3. Ну и главная фишка — отображение новостей на графике. Вы можете сразу увидить — какое именно событие повлияло на движение, быстро прочитать новость и т.д. 

Для нелюбителей английского — советую браузер от того же гугла — ХРОМ. С его помощью можно настроить автоматический перевод страницы на русский язык.

Удачного плавания!

________
Uptrader 

Моё главное правило, точнее то, чему меня научил мой Учитель, это «БЕРЕЧЬ СЧЁТ». Казалось бы, простая фраза и очень банальная, но ...
скрывающая в себе кучу смысла. Именно беречь счёт, а не «коротко резать убытки», т.к. в данном варианте вас зомбируют на убытки, на постоянные стопы, тильт и прочую хуергу как её тут называют !!!

Что же это значит :

—  во-первых, не лезть против поезда (тренда). что это значит? у всех должен быть свой фильтр, например, пока цена не пробьёт у каждого свою среднюю или пока какой-нить RSI не покажет дивер, вы играете только в одну сторону, т.е. не шортите растущий рынок (а идентифицируете вы его в данном случае на основании своих правил одного или нескольких, причём, чем правила проще — тем лучше). Т.е. видим рост, цена выше средней(вашего фильтра), при сигналах на вход вы входите, ловите тренд и видите, что цена будет падать. Ф и к с и р у й т е профит и всё. Ждите другого сигнала на вход в лонг, НИ в коем случае не шортите. Конечно, можно поймать разворот, особенно когда вы в этом сильно уверены, НО это противоречит правилу БЕРЕЧЬ СЧЁТ, а в попытках сыграть и от шорта, вы наловите кучу лосей, отдадите часть прибыли от лонгов для покрытия убытков от шорта и пропустите в итоге часть движения, не оберегая счёт. В итоге вы будете ВЕЧНО бороться со своими ПРОСАДКАМИ!!!

( Читать дальше )

 Нашёл в какой-то книге описание эксперимента: людям(читай трейдерам) предлагалась игра: Есть какой-то начальный капитал и какую-то часть от него (стоп-лосс, уровень риска, R) вы можете поставить на кон(совершить сделку). С вероятность 60% вы заработаете на размер риска (получите +R), с вероятностью 30% проиграете столько же (сорвёт стоп). Также есть экстраординарные вероятности: 5% получить десятикратный выигрыш +10R, 5% пятикратного убытка -5R. Матожидание такой игры +0,55, то есть если мы будем бесконечное число раз ставить по 1$, то в среднем будем выигрывать по 0,55$ за раз. Результат эксперимента — большинство испытуемых полностью «сливали» счёт.
Я решил замоделировать эту игру на МатЛабе со следующими параметрами: начальный капитал — 1$, играет 1000 человек (чтобы набрать достаточно данных для статистики), каждый совершает по 100 сделок по правилам игры, размер риска определяется в процентах от капитала в самом начале игры (позже эта доля не меняется). Результат каждой сделки определяется генератором случайных чисел с заданными вероятностями.

( Читать дальше )