Оптимизация: быть или не быть? Часть 1

Где то 3 года назад, я впервые провел оптимизацию систем на основе пересечений двух мувинг и параболика, с реинвестированием и увеличением объемов. Получив тысячи процентов, мне показалось, что мой миллион уже где-то рядом. Когда поторговал, я понял, что не все так просто. Прошло время, я существенно усовершенствовал свои методы и подходы к тестам и оптимизации торговой системы, но так и четкого алгоритма данного процесса я не выстроил. Хочу поделиться своим подходом и методами с вами, для кого-то эта информация будет новой и полезной, а кто-то, надеюсь, что то и подскажет.

За все годы в трейдинге, я так и не смог сделать систему, где бы не было ни одного элемента оптимизации, это могут быть разные вещи, начиная от точки входа, завершая стопами и профитами, но когда то, я больше перебирал цифры и параметры, сейчас больше двигаюсь в направлении отбора условий. Цель, которую я ставлю перед собой сейчас: найти стабильную систему, которая менее влиятельная от изменения параметров. Когда отбирал какая самая лучшая в теории и на тестах, то результаты на практике разочаровали.

( Читать дальше )

Единственное что не устраивает на сегодняшний день на смарте это не хватка рейтинга, для оценки понравившихся записей. Значит нужно написать заметку, да и еще полезную. Писать особого желания нет, но на пути к цели это видимо единственный путь. Иначе придется искать варианты через постель Тимофея. Очень не хотелось писать о трейдинге, но в голову почему то ничего более банального не пришло. Ну с богом (я лично верую в господа нашего Диониса, в связи с чем просьба не задевать моих чувств, как верующего). Поделюсь своим видением рынка. 

 Самое трудное во внутредневных спекуляциях, а именно о них пойдет речь, это делать самые элементарные вещи. Для начала большинство из нас никак не хочет просто понять каким образом движется цена. Каким образом ее можно двинуть вверх или вниз. Что такое бид и аск. По сути это и является нашим граалем на биржевом рынке. Никакого другого грааля не существует. Для примера скажу, что на биржевом рынке вы лично можете двинуть цену вверх выкупив по рынку ближайшие выставленные лимитные ордера по аску и о да магия случится, тикер сходит на один пункт цены вверх. И это лишь один из многих примеров, самый простой, но наглядный. Это я к тому, что никто не хочет понимать основ, всем необходим волшебный фалос, который будет предсказывать движение цены. Выньте бананы из ушей, очнитесь! Цена эмитента любого биржевого рынка движется на основе разбора лимитных ордеров рыночными. Господа, это самый главный грааль. Засуньте себе в глинянный глаз, все уровни фибоначи, осциляторы, индикаторы и прочую лабуду. Это от лукавого, Дионис не даст соврать.

( Читать дальше )

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

Собственно отсутствие ОИ в МТ5 для торгов на биржах удручает… Посему немного допилил инфо-индикатор.
Информация об ОИ отображается в правом нижнем углу окна графика цены.
Позже, когда найду время, сделаю полноценный свечной индикатор ОИ. Ну а пока так. Лучше чем ничего.



ВНИМАНИЕ ВСЕМ ТЕМ, КТО УЖЕ СКАЧАЛ! Сегодня индикатор был еще доработан, рекомендую скачать заново! (ПС: по этой ссылке всегда лежит самая последняя версия)
Индикатор конечно же бесплатный (без рекламы и прочей хрени). Пожелания оставлять в комментариях.
Скачать индикатор для МТ5

Есть мнение, что сделать робота очень сложно. Это под силу только крутым программистам. Попробую опровергнуть — чтобы сделать робота достаточно уметь хорошо пользоваться поиском и знать азы программирования в рамках школьной/институтской программы.
Большинство задач решается операторами if, while, repeat и иногда  for. Плюс специфические функции для взаимодействия с торговой платформой.
Будет этот робот зарабатывать или нет зависит уже не от навыков програмирования, а от заложенной в него логики.
Напишем простейшего робота на qlua для Квика, который будет покупать/продавать волатильность на опционах
путем покупки синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
или продажи синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/short-straddle

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Итак, то что я хочу сказать — очень просто, и, возможно, не секрет, но очень важно.

Большую часть решений трейдера принимают, смотря на график. 
Технический анализ есть не что иное, как просто визуальный анализ графика.

Очень важно,как график цены расположен относительно окна графика, потому что это оказывает психологическое влияние на принятие решений.

Последняя цена всегда должна быть в центре окна, и должно иметься пространство между последней ценой и границей окна.

Поясню все на примерах:

Вариант а) — неправильный, и такой, как отражается, к сожалению, в большинстве программ.
Такое положение графика «располагает» к игре в лонг (кажется, что столько пространства наверху, и цена у минимума). На самом деле это неправильно, потому что тренд на графике нисходящий.  

 

( Читать дальше )

На видео рассказывается, как создать торгового робота на языке Easy Language в программе Omega Research и запустить его в торговлю через терминал QUIK.

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )