chatl, читал про этого несчастного. Он предъявил одну бумажку на ярд баксов, так у него их все забрали и на… послали.

Николай Квасцов, Сороса или Сандера?

Александр Шадрин, Я уже по поводу инвестиций и спекуляций всё написал тут smart-lab.ru/blog/178898.php

НеГрустин, Обсуждение рынка опционов (нашего и западного). В офисе компании «Прагматика» (Москва, ул. Дубининская, дом 76). 27-го мая в 19:00.
На встречу надо записаться заранее.
8 499 372 0 888 (в меню 2 и доб. 205) Динара.
Бутерброды нахаляву ;)

Эдуард, я всё верно записал?

Игорь Петров,

Trade Market, sander, Сиамский Кот, ждите полгода где то примерно и там посмотрите, какая устная))))

Borrris, Благодарю. В двух словах: мой немалый жизненный опыт научил меня воспринимать людей, как это ни парадоксально звучит, «прежде по модулю, чем по знаку»…
«Модуль» у Вас — отличен… а по знаку — ну… сами понимаете… :))) Ещё раз удачи Вам и «сбычи мечт»!
Искренне Ваш Гугенот.

sander, Полагаю, что матери убитых в Чечне в 90-е годы, с радостью тогда Дудаеву пять таких тачек купили, лишь бы их дети не воевали.

Россия начала там войну, и за это надо платить. А уж отсутствие войны стоит любых денег.

VladimiR, Туда не дойдём.
Могу спорить на Магарыч…

sander,
> Какой общий алгоритм действий, чтобы довести робота до денег?
1. придумать систему
2. создать алгоритм и запрограммировать её в какой-либо программе технического анализа (напр. Wealth-lab, Amibroker)
3. протестировать/оптимизировать систему, не забыв разбить выборку на 2 части (тренировка и проверка). увлекаться переоптимизацией не стоит — это подгонка под кривую.
4. если параметры устраивают, написать робота (например, на C#, Delphi, C++ или любом высокоуровневом языке, для начала даже Excel+VBA подойдёт)
5. запустить робота на демке на месяц-два и постепенно выделить ему лимиты на торговлю
— 1. Какие критерии определения комфортных результатов?
каждый решает для себя. Мне достаточно, если среднегодовой доход вдвое выше макс. просадки за неск. лет. Вернее так: если среднегодовой доход ниже удвоенной макс. просадки в абс выражении — то такая система не годится.
И да — бойтесь маленьких просадок. Если на истории получилась просадка <10% у неарбитражной стратегии, то вероятно результат подогнан.
Также интересны при сравнении систем коэффициент Шарпа, и Recovery Factor.
2. Стоит ли заказывать доведения робота до ума сторонним спецам или делать всё самому?
в этом вопросе хотелось бы обратить внимание на следующее: у роботов тоже бывают «чёрные лебеди», и нужно макс защитить робота от возможных технических неполадок — как, например, действия на основе некорректной входной информации, задержки выставления заявок и т.д.
об этом я писал в своей статье Чёрный лебедь для робота:
www.russian-trader.com/forums/content/85-chernyy-lebed-dlya-robota
а кто будет писать робота — Вы сами или технический специалист — это не так существенно, существенно, что помимо исполнения стратегии, робот должен обладать функциями защиты капитала от различных сбоев.
ну и также не нужно писать робота в непредназначенных для этого программах, так, например, программы для анализа торговых систем на ист. котировках не очень подходят для создания роботов. Роботы в этих программах получаются ненадёжны.
3. Как наладить процесс оптимизации по множеству таймфреймов и интсрументов?
Такие программы как амиброкер позволяют прогонять систему по множеству торговых инструментов.
Что касается таймфреймов — понижение таймфрейма увеличивает нагрузку на комиссии (т.к. повышается количество сделок), поэтому комиссию и проскальзывание также нужно учитывать при тестировании.

sander, само-собой, при Каддафи океан в Ливии был :)

паш, я не читал твои посты про россию. обычно такие посты пишут нашисты или уже партийцы. либо платные блогеры. обычным комментаторам платят 80 рублей за пост однострочный. фрицморгену платят 25к за развёрнутый пост. скажи, ты нашист или уже вступил в партию? что бы вступить в едро нужно 6 месяцев пробыть сторонником едра. ты видимо сейчас жестоко набиваешь статистику. Врядли ты фрицморген, да? Ответь пожалуйста без подъ*ба. ты вступал в партию? ты вступал в движение наши? ты сейчас сторонник партии на период 6 мес? ты же понимаешь, если ты не ответишь на один из этих вопросов конкретно( а не расплывчатое " я патриот") то все будут думать что ты пишешь за 80 рублей.

Владимир Путин спасает Россию!!!

miro, Будет сильный прирост М2 в декабре и январе. Похоже что это особенности подсчета. Зато затем происходит сильный провал в феврале.

Стоимость тренажера — 2947 рублей
— Граждане, пользуйтесь бесплатными сервисами
www.opentrainer.ru/trainer
www.chartgame.com/

Jmyper,

ГВВГ — это Грааль внутридневной волатильности Гугенота (с).

Рассчитывается как выраженное в процентах соотношение между
дневным торговым диапазоном истекшего торгового дня
(хай минус лой)
и соответствующим истекшему торговому дню значением ATR на дневках с настройкой 10.

Уровень ГВВГ НИЖЕ 70 % на RI значимо повышает вероятность УД для наступающего торгового дня…
Как-то так…

Оральные интервеции. Записал.

Арсагера — ФА, я много-много раз слышал споры на тему «фондовый рынок vs форекс», но, какое-то странное ощущение от них остается. Практически все они из серии «Windows vs Linux». И, по-моему, идет повсеместная путаница зеленого с холодным. Проблемы мошеннических форекс-контор интерпретируются как «Forex — это ловушка [..]» и т.д. (Не буду развивать тему — думаю понятно чтО я хочу сказать). Является ли это проблемой Forex как рынка? В смысле как площадки для работы.

Мое стойкое убеждение — что не являетcя!

Лично я за последние почти 10 лет заметил только одну интересную деталь, сильно разнящую фондовиков и форексников.

Среди форексников ОЧЕНЬ большой процент тех, кто воспринимает торговлю как игру. (Заметьте, слова «играть на форексе» произносят гораздо чаще чем «играть на фондовом рынке». Ключевое слово — играть!). Т.е. весь этот рекламный шквал псевдо-форекс-брокеров просто создает соответствующий фон для неокрепших умов, чего нет у их визави.

Может проблема только и исключительно в этом?

С уважением