http://smart-lab.ru/blog/82906.php

Полтора года назад автор изложил некоторые мысли по рынку… сейчас ознакомился вновь… и, блин, я с ним все еще согласен… мне этот пост очень помог в развитии трейдерского искусства...)))

вот еще — http://smart-lab.ru/blog/83753.php 

но эти постулаты сейчас не считаю догмой… потому, что в падлу ограничивать заработки работой только на «темной стороне рынка»… )))… сейчас и работа от лонга, особенно, учитывая последний год, с преобладающей восходящей динамикой, считаю теперь доступна для понимания моим моском...)

готовлю пост про уделывание в хлам таких понятий технического анализа как «поддержки и сопративления»

Апдейт… готова, сюда ВСЕ ГОУ! - http://smart-lab.ru/blog/166401.php

Обсуждаем, плюсуем…

Бычий паттерн:
Точка 1 – это дно.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
Медвежий паттерн:
Точка 1 – это вершина.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3

 
 
Этот паттерн должен состоять минимум из четырех баров. Он должен иметь две одинаковых вершины и два одинаковых основания.  Вершины должны быть разделены между собой, как минимум, одним баром и основания должны разделяться, как минимум, одним баром. 

( Читать дальше )

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

Продолжаем серию разговоры о трейдинге.

Тема дня сегодня: паттерны.

Все кто верит в паттерны и готов поделиться, прошу вставлять картинки с примерами паттернов на графиках в комментарии.

Как вставлять картинки в комментарии вы можете прочитать тут. 

Спасибо! 

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: http://yadi.sk/d/1_uXILXxGTgg9
затем скачав находим видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...)) причем бесплатно..))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-38-07
 
Прошло чуть более месяца как я предложил всем желающим скачать и  начать обучаться, но в скором времени ко мне стало поступать много писем с просьбой еще раз залить на диск, ну что сказать я только ЗА! Буду рад если кому это поможет или хотябы наталкнет на новые мысли...
Надо единственное наплюсовать чтоб вывели на главную и как можно больше народу узнало и скачало… поддержите! ДАЁШЬ МБА В МАССЫ!!!
 

День добрый.
Это некое «продолжение» моего первого поста про МТС http://smart-lab.ru/blog/153067.php.

Знаю, что многие тестируют МТС на Wealth-Lab,TSLab,Quik и т.д. Интересно, какая у вас скорость тетсирования? Бар в секунду, при интервале к примеру в год.

У меня на связке Oracle  + MT4, cейчас получаются следующие значения.
MIN_DATE             MAX_DATE         CNT            DUR_SEC     SPEED
03.01.2010            31.12.2010        74174        262,918        282
Получается 4-5 минут на год (282 бара в секунду). 

При этом ещё не было оптимизировано железо, Oracle на уровне DBA, простой ПК. А вот алгоритм на котором проводился тест в двух словах следующий:
Для каждого вновь пришедшего бара M5, при наличии в БД 700 баров, анализируеются последние 700 быров, цены которых ранжируются по убыванию, тем самым мы получаем для каждого бара все наиболоее значимые горизональные уровни, от которых был отскок. Минимальное количество данной цены в срезе. Затем все эти ранги сохраянются и мы анализируем ситуацию на предмет пробития такого уровня сверху, если пробили и опустились на фиксированный процент, то входим в шорт.

( Читать дальше )

Сегодня преодолели отметку 1'000'000 рублей прибыли по каждому из счетов.

Это должно было состоятся еще в прошлую пятницу, но не сложилось. Работаем через двух брокеров на Metatrader 5. У одного из брокеров на пятничной статистике не устоял сервер. Не стали фиксировать прибыль по другим счетам и остались в позиции.

Сегодняшнее взятие прибыли тоже не прошло без сюрпризов — разорвали последовательность в связке роботов. Теперь мучаемся, выравниваем.