Здравствуйте, сегодня хочу поделиться своими методами торговли для тех кто до сих пор в поисках своей торговой системы.
Топик расчитан на тех кто хочет научиться интрадею и скальпингу, кто то может захочет дополнить свою торговую систему, кто то почерпенет что ни будь интерестное.
И так начнем.
Я не тогрую шаблоны не торгую графические модели, не торгую технический анализ, не веду расчетов, и я не знаю где будет рынок и через сколько, я торгую только то что вижу.
В своих методах я использую три ТФ:
1М с этого таймфрейма ни каких сигналов не использую, используется только для более точного входа
5М с этого таймфрейма используется основное количество сигналов 
15М этот таймфрем служит фильтром для сигналов, и иногда сам подает сигналы на вход.
Так же я использую в своей торговле скальперский привод, ленту принтов, в конце топика приложу свой рабочий стол.

( Читать дальше )

Генеральный секретарь блока НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что «Украина сегодня имеет более насущные проблемы, чем вопрос о вступлении в Альянс». Таким образом он прокомментировал вопросы журналистов о возможной военной помощи Украине со стороны НАТО. Ранее, напомним, главы МИД ряда европейских стран заявляли о возможности ввода на Украину миротворцев, которые оказались бы представителями НАТО.
Кроме того,парламентарии Великобританиисообщают, что Украину не примут в ЕС в обозримом будущем, несмотря на заявления новой власти о «срочной евроассоциации». «Украине никто не предлагал членства в Евросоюзе в обозримом будущем, это очень долгосрочная цель, при этом Киев должен развивать тесные отношения с Россией вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры с Брюсселем», — заявил член парламента Великобритании, глава межпартийной парламентской группы по Украине Джон Виттингдэйл. Пресса цитирует также его слова «вопрос о членстве в ЕС не стоит на повестке дня сейчас, и я думаю, что это очень долгосрочная цель».


( Читать дальше )

Для любителей входить «на всю котлету».
Максимальный риск, который вы допускаете на каждую сделку, обратно пропорционален количеству убыточных сделок, которые вы можете выдержать до полного слива депозита. Тема не новая, но в таком рассмотрении тут ее, кажется, не было. Построил зависимость от 0,5% до 99% на сделку, с шагом в 0,5%. Эти лимиты можно также распределять на день\неделю\месяц и т.д. Возможно кому-то будет инетересно. Считал только идущие убытком подряд сделки, исключая вероятность появления прибыльных. Поскольку подобную прогрессию можно строить бесконечно, я ограничился остановкой на 1% от депозита (или максимальной близкой цифре). Например: при риске в 1% на сделку, вы можете совершить 463 убыточные сделки подряд прежде, чем от вашего депозита останется 1%.

Данные:
Риск,% Количество сделок
0.5         928
1.0         463
1.5         308
2.0         230
2.5         183
3.0         152
3.5         130
4.0         114
4.5         101
5.0         90
5.5         82
6.0         75
6.5         69
7.0         64
7.5         59
8.0         55
8.5         52
9.0         49
9.5         46
10.0       44
10.5       41
11.0       39
11.5       38
12.0       36
12.5       34
13.0       33
13.5       32
14.0       30
14.5       29
15.0       28
15.5       27
16.0       26
16.5       25
17.0       24
17.5       24
18.0       23
18.5       22
19.0       22
19.5       21
20.0       20
20.5       20
21.0       19
21.5       19
22.0       18
22.5       18
23.0       17
23.5       17
24.0       16
24.5       16
25.0       16
25.5       15
26.0       15
26.5       15
27.0       14
27.5       14
28.0       14
28.5       13
29.0       13
29.5       13
30.0       12
30.5       12
31.0       12
31.5       12
32.0       12
32.5       11
33.0       11
33.5       11
34.0       11
34.5       11
35.0       10
35.5       10
36.0       10
36.5       10
37.0       10
37.5       9
38.0       9
38.5       9
39.0       9
39.5       9
40.0       9
40.5       8
41.0       8
41.5       8
42.0       8
42.5       8
43.0       8
43.5       8
44.0       8
44.5       7
45.0       7
45.5       7
46.0       7
46.5       7
47.0       7
47.5       7

( Читать дальше )

     Ручная торговля очень не простое занятие, поскольку трейдер подвергается эмоциям. Несмотря на наличие системы и ее работоспособности, всегда есть вероятность наступления чрезмерно убыточных дней. Потому что попросту, трейдер может в один прекрасный момент отказаться от соблюдения своей же системы. Виной этому служат обычные человеческие психологические предпосылки: торопливость, тильт, страх,жадность,  да Вы и так их все прекрасно знаете. С опытом торговли эмоции притупляются, но не исчезают полностью. Так как же тогда торговать на бирже прибыльно, если в ручном трейдинге имеются риски больших потерь?
 

Самое главное, в чем зарыт грааль ручного трейдинга и, чего необходимо зарубить себе на носу:
1. Не надо прогнозировать рынок
2. Ловить импульс ценой маленьких убытков (в случае если импульс не разгорается)
3. Крыться частями по движению, поскольку не известно, где будет рынок.


( Читать дальше )

DBLHC (Бычий сетап) - бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием.
Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
 
 
 
DBHLC (Медвежий сетап) - бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.
Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.

( Читать дальше )

Последние месяцы на отечественных финансовых рынках характеризовались достаточно резким обесцениванием национальной валюты, что вызвало широкий резонанс не только в профессиональных, но и по обыкновению – в общественных кругах, где любое резкое снижение рубля отзывается болезненным атавизмом оставшимся от 2008-го и 1998-го годов. И хотя текущее ослабление рыбля  не было спровоцировано отечественными проблемами, а шло в фарватере мировых тенденций ослабления всех валют к доллару и даже и не вышло за  рамки многолетнего диапазона колебаний ( верхняя планка которого была достигнута осенью 2008-го года на отметке примерно 36 р. за доллар) – тем не менее тема защиты ( хеджирования) валютных рисков стала достаточно обсуждаемой и актуальной. В том числе, возникла тема возможности хеджирования риска обесценивания рубля через механизмы на рынке ФОРТС ( фьючерсы и опционы на рубль/доллар).
Вот на этой теме я и хотел бы остановиться подробней и рассмотреть детально – имеет ли место этот хедж в реальности, какова его реальная стоимость и целесообразность.
 


( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

О том, как в 2008-ом мимо пролетал шанс, как я его упустил. Как шанс вернулся в 2014, и как не облажаться вновь. А также про опционы, прогнозы, инсайды, веру и последствия.
Итак, шел 2008-ой. Я уже где-то год торговал опционами и ходил на курсы для закрепления материала. Курсы вели легендарные авторы книги «Секреты биржевой торговли» Паршиков и Твардовский. В группе были в основном опытные трейдеры и управляющие фондами, которые осваивали для себя новый инструмент: опционы. Но один из слушателей явно выбивался из общей массы…


( Читать дальше )

Россия как из огня в полымя попала из банковского микрокризиса в микрокризис валютный. За январь ЦБ в рамках интервенций, направленных на стабилизацию курса рубля, продал валюту на сумму $8,4 млрд. 31 января он продал рекордный объем валюты – $1,8 млрд. Но, несмотря на эти героические усилия, курс рубля снизился за январь на 6,5%, тогда как за весь 2013 год – на 7,1%. Олимпиада еще не началась, а Россия уже в первой тройке лидеров: рубль занял 3-е место среди валют по темпу девальвации за январь, уступив только аргентинскому песо (девальвировал за январь на 18,7%) и венгерскому форинту (6,8%). Лучше, чем рубль, вела себя даже гривна – несмотря на Майдан, украинская валюта девальвировала только на 4,7%.

Причина валютного микрокризиса – за океаном: происходит гигантский переток капитала из развивающихся стран в развитые из-за сворачивания политики количественного смягчения ФРС США. Однако почему рубль оказался одной из самых пострадавших валют? Помните бессмертное: «Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»


( Читать дальше )