Проверял один простой алгоритм. Заключается в следующем: если на открытии геп вниз, то покупаем, если в течении первой половины дня цена закроет геп. Отложку на покупку ставим чуть выше чем точка закрытия гепа. При тестировании на истории получилось следующее:


 С 2007 по конец 2008 года мы наблюдали нормальный рынок. с конца 2008 до середины 2010 — аномальный, послекризисный. 100% рабочим методом была покупка в любой точке — все равно вырастет. А с 2010 года рынок снова стал нормальным.


Эквити метода прилагается.

Честно, очень не люблю «психологию успеха», мотивационные тексты, фильмы и т.п. так как на 99% это — несусветный шлак. 
Но вот эта статья зацепила. Почему — не знаю, она очень объективна и близка по духу к формуле рационального восприятия реальности.

 
«Прежде всего, начнем с факта. Того, с чем вы поспорить точно не можете.
Факт — это сколько денег у вас сейчас в кармане, факт — это сколько денег вы заработали к текущему дню в течение месяца. Что бы вы о себе ни думали, сколько бы образований у вас ни было, но факт однозначно есть. Сразу хочу оговориться, что количество денег — это индикатор развития только в среде предпринимателей, так как у нас с вами такая цель. Если вы врач, чиновник или священник, ваш факт измеряется несколько иначе.
В этой статье у меня для вас две новости. Как всегда — хорошая и плохая про вас и ваш факт.

Fuckт! Или плохая новость
Не стоит себя оправдывать: мол «у меня бизнес, который принесет мне миллионы в будущем». «Я же еще студент. Я только начинаю. Должно же пройти время». Правильный вопрос: «Прошло время. Что есть по факту?»


( Читать дальше )

GROSS: +$92
NET:   +$72
Проторговано акций: 4000
Сделок 20, плюсовых 11, минусовых 9
Средний плюс на сделку: $19
Средний минус на сделку: $15
Центов на акцию: +3,60с
Профитных дней: 5
Убыточных дней: 0

Редкая неделя, все дни в профит. И это неожиданно, т.к. судя по моим личным впечатлениям, результаты должны были быть не ахти. Да, странные вещи творит психология :)
Ну что еще написать? Судя по графику, последние 2 месяца топчусь на месте.


это график торговли по системе SwinDown, которую я торгую с ноября.
На данный момент это моя единственная «реальная» система, так что по графику можно судить по состоянию моего депозита.

Что еще сказать?

( Читать дальше )

АПДЕЙТ для поста Форс-мажоры для «домашнего» трейдера от Leokadia (который не торгует на фин рынке)

свои изменения/дополения выделю болдом.

Для «домашнего» трейдера наступает момент, когда капитал в управлении уже становится весьма значимым (для человека) и тут вспоминаешь о возможных форс-мажорах в торговле. Ниже я попыталась классифицировать бытовые неприятности, которые могут помешать вашей торговле и способы их решения:
 
1)     Отсутствует Интернет. Представьте, у вас значительная позиция оставлена на ночь, вы просыпаетесь, а Интернета нет… Что делать?
— провести второго провайдера DSL (eсли главный пров Etherent или наоброт )
— купить USB 3G модем; от двух провайдеров и симки с деньгами
— иметь дружественного соседа, у которого Интернет от другого провайдера.
— местные оплаченные аккаунты провов с WiFi / WiMax / LTE (по возможности) и USB модемы к ним

( Читать дальше )

К большому моему сюрпризу, индикатор — фильтр, построенный хотя и на сравнительно сложном математическом аппарате, но имея единственным входом сравнительно простую входную последовательность данных (цена дневного закрытия), показал потрясающие результаты по перформансу, превзойдя ин-хауз квалификационную норму прибыли для системы, которая требуется для  внедрения в реал, в более чем два раза.


Трендовик, Н дней. Сэмл 2,8К трейдов. Шарп без проскальзывания 2.6, с проскальзыванием 2.15. Инджой. :)

Привет, коллеги.

В личке спросили, нет ли у меня био. Как стал трейдером и так далее. Рассказываю.

Меня зовут Владимир Гайтанов. В старших классах школы (конец 1980х) я увлекся программированием и с того момента не мыслил себя иначе чем программистом. В 1991 поступил в институт (МИФИ) и, отучившись, в 2000м уехал в амерские штаты по рабочей визе.

Где то в 2001-м я познакомился с концепцией инвестирования в акции и, так как всегда был любителем легких денег, загорелся инвестированием. В 2000 году, как известно, был период технологического бума в штатах, ну а в 2001 я стал тарить технолоджи стакс на фсе.

Как известно, после бума приходит баст (bust), поэтому первую кучу денег я потерял тогда.  Много потерял, тыщи три долларов. Сейчас звучит несерьезно, а тогда это была половина моего net worth или даже больше. С тех пор правда мало что изменилось, я из года в год теряю деньги на своих инвестициях. Сапожник всегда без сапог.

Баст не остановился на потерях в инвестициях. Мне урезали зарплату. Я нашел другую работу, в местечке, занимающемся разработкой софта для энерготрейдеров, но оттуда меня уволили через два месяца – после Enron. Помыкавшись несколько месяцев безработным, умудрился найти другую работу, потом следующую...

Где то в промежутке познакомился с концепцией технического анализа, прочитав «библию» Мерфи. Начал разрабатывать программу, торгующую по индикаторам (продукт был «первый блин комом» и заброшен в итоге).

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. В итоге, через лет пять где-то, оказался я в местечке, называемом Crabel Capital Management. Хедж фонд, полтора миллиарда долларов в управлении. Неплохо, чо. Но торговать мне тогда особенно и не хотелось. У меня была зарплата 135К в год и ежегодный бонус 10-20%. С деньгами было хорошо.

В 2008 я услышал о Герчике. Собирался в то время на каникулы в РФ и решил, why not, послушаю семинар. Crabel даже согласился компенсировать участие (но я предложением не воспользовался из соображений совести ).

Это был turnaround point. С семинара я вернулся окрыленый и воодушевленный. К сожалению, потом последовали неудачные попытоки трейдать по Герчиковской системе. Отчаявшись, я взял Crabel платформу для тестирования стратегий (3000 акций, лет двадцать данных) и два месяца  дизайнил некую корявую систему, которая в конце концов преувратилась в конфетку со вторым шарпом, и,              потом, менеджмент даже заапрувил ее для торговли в реале.

Во время дизайна я много общался по делу и узнал и научился очень многому. Как тестировать, на что смотреть.  Очень было поучительно. Такой опыт может дать преимущество.

Так как я программист и чел креативный, с этого момента меня было не остановить. Для РФ я придумал тупую модель (по меркам Crabel, безумно тупую, но которая работала, и все еще работает в РФ просто убойно почему то), нашел инвестора в РФ, который согласился инвестировать 4М рублей в мои идеи, и уволился из Crabel.

Фаст форвард. С тех пор прошло несколько лет. Много воды утекло, и молоко обсохло на губах.

Сейчас  я управляю около 35М долларов, если сложить стратегии на РФ и западе. Я торгую около 30-45 стратегий на каждом инструменте (порядка 20ти ликвидных фьючерсов в штатах, европе и россии) в каждую сторону. Я зарабатываю или теряю на этом сайзе в среднем полмиллиона долларов  в день. Это транслируется в порядка 100К  в день премии управляющему, если вам интересно, но я об этом стараюсь не думать. У меня пять интернет провайдеров, и два физически дублированных  разнесенных офиса.

Месяц, в котором не было заработан по меньшей мере один миллион долларов (для инвесторов) считается неудачным. Можно ненавидеть или завидовать, мне все равно.

Вот такие дела. Такая история.

Всем удачных трейдов.

PS Это не приглашение инвестировать в мои стратегии, просто рассказ о бизнесе. 

ФРС опубликовала результаты стресс-тестов сегодня в 00:30мск, а не 15.03, как ожидалось ранее.

Стрессовые условия:
безработица 13%
падение фондовых рынков на 50%
снижение цен на невидижммость на 21%


15 из 19 банков будут иметь адекватный уровень собственного капитала при стрессовых условиях
потери банков составят при стрессовом сценарии 534 млрд долл
капитал первого уровня банков упадет в этом случае до 6,3% — выше нормы достаточности капитала в 5%.

Не прошли стресс-тест

• Citi: капитал 4,9%
• SunTrust Banks 4,8%
• Ally Financial 2,5%
• Metlife 6% (для страховых компаний минимальный уровень достаточносит составляет 8%)

Акции Сити на афтермаркете:
 

Автор статьи рассказвает о динамической адаптации скользящих средних на примере VIDYA (Variable Index Dynamic Average) и динамической скользящей Кауфмана (KAMA, Kaufman Adaptive Moving Average). И описывает стратегию на основе последнего инструмента с выходом через ATR. Результаты бэктестинга на 15-минутка РТС: доходность - 65,7%, просадка - 4,94%, Profit Factor - 1,57.

Правила входа:
Входим в лонг, если у нас состоялось пересечение графика цены и кривой Кауфмана вверх, а цена закрытия должна быть выше скользящей средней. Входим по рынку.
Входим в шорт если у нас состоялось пересечение графика цены и кривой Кауфмана вниз, а цена закрытия должна быть выше скользящей средней. Входим по стоп-приказу – уровень минимальной цены за последние 5 баров.
Правила Выхода:
Для лонга выходим, если цена опустилась ниже двух ATR от цены High предыдущей свечи.
Для шорта выходим, если цена поднялась выше двух ATR от цены Low предыдущей свечи.

Статья c кодом стратегии опубликована robostroy.ru

ЗЫ Материал прислали на конкурс, если понравился, нажимайте "+" справа от названия, в обратном случае "-".

По просьбе Тимофея 2011 добавлю и хорошего помаленьку.  :)

PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS