Ты должен понять главное — ложки не существует © Matrix, The

В своё время я протестировал тысячи систем.
И по итогу всех этих тестов я сделал вывод, что
есть только 3 правила, на которые можно полагаться:
1) Покупай Дешевле — Продавай Дороже
2) Реагируй На Изменения Рынка По Факту
3) Контролируй Риски, Так, Чтобы Остаться В Игре При Любых Раскладах

Всё остальное, основанное на предсказаниях,
рано или поздно ломается, причём обычно ломается
именно в тот момент, когда ты делаешь на него
максимальную ставку, «на всю котлету».

А эти 3 правила не рассчитывают на ловкость прогнозирования,
только реакция на то, что уже произошло и какие-то
более-менее разумные ожидания о степени возможного
безумства рынка.

Кстати, в историях Гнома системы именно так и действуют:
покупают продают опционы вокруг улыбки или на базовом активе
вокруг среднего, по выражению Мозга это называется «собирать спрэд».

Проблема в том, что торговля в стиле этих 3-х правил
не приносит супер-доходов, максимум процентов 30-50 в год,
а такие показатели мало кому интересны, да и сама торговля
становится совсем скучной, без драйва.

Шагардин Дмитрий, smart-lab.ru/company/kitfinance/blog/125974.php Вот есть свежий график и пояснение. Большой пост был — номинировался на айпад, посмотри его. Там все подробно расписано.
У тебя когда реальные ставки положительные, отдача от финансовых активов выше, чем от никчемного куска желтого металла, за хранение которого еще и приплачивать надо. Когда ставки отрицательные — золото — хедж. Это давно финансовый актив, в промышленности 10% используется (этот объем не растет).

Виктор~ (Gopnik), а он искусственно завышен, реально должно быть не менее 32-34 рублей за бакс. Фундаментально когда валится доллар амерский рынок растет и все это понимают ибо причина — рост количества денег (ликвидности, а если акции в том числе торгуются в рублевом поле и не растут — значит просто не хватает ликвидности… (политическими, экономическими и корпоративными заморочками — пренебречь)

Видео тут
www.tslab.ru/soft/video/

Будут вопросы, смело задавайте сюда
support.tslab.ru

Николай приветствую!

=Нельзя ли здесь рассказать подробно об универсальном коннекторе к квику (любой брокер)?

Можно конечно.

В марте 2013 года услуга предоставляется в тестовом виде бесплатно.

1. Ключ получаем в Личном кабинете справа вверху на сайте tslab.ru
или по линку my.tslab.ru/login/

2. Установка и настройка тут
www.tslab.ru/docs/1.2/online/ustanovka_quik.htm

3. Если какие-то вопросы то сюда
support.tslab.ru

Технически маркет-дата идет с Биржи на сервер МФД (NetInvestor) далее поступает в TSLab. Заявки-сделки идут через Квик по ДДЕ. Маркет-дату через Квик мы не гоним потому что считаем технологии DDE и ODBC, используемые Квиком, не надежными для алготорговли в плане маркет-даты. Стоимость услуги будет стоить 1 500р. Из этой суммы 850р TSLab берет себе. Остальное идет в МФД за сервер и движок маркет-даты и хистори сервер. Так же берет Биржа денежку за маркет-дату.

Схема сделана по запросу Клиентов, не являющихся Клиентами наших Брокеров-партнеров.

Кому дорого, у нас есть решения за 850р у наших Брокеров-партнеров.

Надежность.
Коннектор с лета прошлого года работает в Открытии. Все протестировано отлажено и работает нормально. У них своя подобная схема. Стоимость в Открытии 850р.

optioner.org/forecast/?c=RTS-CONT
все белые люди уже давно пользуются этим;)
PS просьба не завалить сайт:))

Тимофей Мартынов, простой способ определить вероятность (при допущении что логарифмы изменения цены нормально распределены), как Swan ниже написал, сначала определяем сигму для 20 дневного периода. Это сигма20=сигма*(корень(20/248).
Потом определяем логарифм отношения интересующего уровня к фьючерсу. Ln(S/F). А отношение логарифма к приведенной 20 дневной волатильности, есть кол-во стандартных отклонений.
В данном случае 1.6.
По функции Нормстрасп в Excel, определяем вероятность: 1-Нормстрасп(1.6)=5.43%.

Smile, почему привтная… smart-lab.ru/blog/mytrading/106623.php#comment1585054 видео вконтакте

Konstantin, не нормальное распределение, а логнормальное приближение. Нужно рассматривать логарифмы измениний цен: ln(C1/C0).

Посчитаем по модели логнормального движения…

Сейчас имплайд 15 и историческая 19.
Возьмём среднюю волатильность 17.

Стартовали на точке 149000, с волатильностью 17, тогда за 20 рабочих дней (месяц) вероятность оказаться на 161000 или выше
примерно 5.4%

5% — это прямо скажем не густо.
Но! Это не значит что нет шансов закрыть эти колы в плюс.
Как минимум, есть прилично шансов закрыться в ноль, без убытка,
но тут нужно уметь управлять позицией, что совсем не просто.

PS Считал на коленке, возможны ошибки, если что — поправьте меня.
считал что в году 250 рабочих дней.

Виталий Котов, значит если RDX растёт, значит в общем за бугром появляется интерес к Российскому рынку?

Тимофей Мартынов, IV — это лишь ожидания и они очень условны.
Волатильность имеет свойство взрываться быстро и постепенно затухать (изучайте собственный график… А лучше IV за всё время, там хорошо видно: все пики слева отвесные, справа сползают).
То есть лучше получается предсказывать ситуацию после взрыва. А когда сам взрыв будет — фиг знает.
Если грубо:
неопределённый взрыв = HV-IV
=)

Возникли следующие вопросы:
•где (в каком банке) лучше открыть счет ИП?
•оказалось, что после открытия счета необходимо уведомить Налоговую, ПФР и ФСС об открытии счета. Как это сделать? Заполнить формы и отправить по почте?
•как отчитываться о доходах раз в квартал? Надо непосредственно валить в налоговку?
Ответы по существу (сам ИП)
1)Перебрал многие банки. Конкретно у нас (Томск), Уралсиб, Бинбанк. Если с деятельностью не сложиться, то года два трогать не будут. Иначе любое движение по счету 600 р/месяц за обслуживание. Через два года (смотреть в договоре срок ) присылают уведомление, что надо сообщить в налоговую о закрытии счета.
2) Если нет наемных работников, то в ФСС и пенсионный фонд сообщать ничего не надо. Отчетность ИП при УСН (упрощенная система налогооблаения ) Декларация по налогам (раз в год, можно послать по почте заказным письмом ), сходить в налоговую в начале года и заверить «Книгу учета доходов и расходов », до 15.01 каждого года заполнить форму о средней списочной численности работников (можно послать по почте, можно лично сходить в налоговую )
3. Платежки из пенсионного фонда с цифрами должны приходить на домашний адрес в конце года (две из ПФР и две из фонда ОМС) Можно пойти в ПФР и попросить их распечатать и заплатить в любое время в сберкассе. По-моему до 1 февраля любого текущего года надо сходить в ПФ и сверить платежи (простая формальность )

В квике есть же стратегия, сразу строит из ходя из купленной позы, автоматом. Зачем мучаетесь на опцион.ру, да еще руками вбиваете?

тут писали по зарубе между крупняком…
я таки может параноик, но есть может слегка безумная теория с точки зрения опционов )
смотрим распределение
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-3.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
там продано было много(> 100000 контрактов) колов 160(кто не в теме опционов-фактически это шорт фьюча, точнее ставка на то что на экспир будем не выше 160) предп. нерезами аля голдман и Со
наши(аля ВЭБ) после заседания с Пу решили что это мегапозитив и сделать миниралли, а заодно поставить супостатов на баблос(закрытие выше 160 прямые убытки продавцам 160 колов — чем выше над 160 тем больше) и выкупили рынок.
голманы ессно не поняли такой наглости, да и негоже моське лаять на слона, собрали что у них там есть по раше, РН и всё такое,
да и продали разом по рынку…
свечка получилась в 2,5 раза больше Вэбовской )
сценарий конечно мож кто назовёт типа
«даст из фантастиш», но я не верю в то что свечки в 2000-4000п просто так рисуют КАЖДЫЙ ЧАС!
впрочем интересны и другие варинты сченариев, хочется же разобраться на будущее )

ck, извините не заметили. В точке где наиболее вероятно, что ОИ должен снижаться, из-за нехватки баеров или закрытия позиций, он же увеличился.Констатировать открытие покупок да и еще на фоне снижения нефти неразумно.

Пытаюсь понять написанное «Показатель открытого интереса (RI) лишь под закрытие показывал небольшой шорт». Можете уточнить на 5М графике где это было? Просто не совсем заметил данную тенденцию, вот и хотелось у вас уточнить. Спасибо

topol, нет, я верю в россию и русский рубль!!!

З.Ы. Сейчас не время, хотя 30 рупь/доллар — привлекательная цена. Дождаться надо данных по оттоку/притоку в облигации. Если после euroclear'а приток сохранится — ни о какой покупке баксов речи быть не может.

Марсель Тазетдинов, чтобы более конкретно

Есть у нас идея например что пробой канала за период несет денег.
Оптимизируем период канала, выход по противоположному сигналу или разумный time based exit ну и до кучи 1-2 размера канала на тейк.

Оптимизируем 1 параметр и смотрим диаграммы ожидания в трейде, профит фактора итд. Если идея робастна (а она неробастна :) ) то мы получим достаточно понятные зоны рабочих параметров и либо нарастающее ожидание вплоть до снижения числа трейдов до нерепрезентативного либо некий горб (хуже). Если же у нас волнистый чарт ожидания (или там профит фактора) то трендовость в инструменте есть а робастности нет (идея гуно).

например, посмотреть волатильность:
www.option.ru/analysis/option#volatility